(1) Về số lượng dự án được đánh giá rủi ro
Trung bình mỗi năm ngân hàng thẩm định khoảng 550-650 dự án xin vay vốn và khoảng 83% dự án được cấp vốn vay. Cụ thể kết quả thẩm định dự án tại Techcombank giai đoạn 2015 – 2019 như sau:
Bảng 3.15 Số dự án thẩm định và ĐGRR cho vay dự án tại TCB giai đoạn 2015 – 2019
Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019
4. Số dự án giải ngân dự án 408 547 642 628 791
5. Số dự án đã thẩm định dự án 486 644 738 795 889
6. Tỷ lệ dự án bị từ chối cho vay
(100%-4/5) % 16% 15% 13% 21% 11%
7. Số dự án triển khai thành công dự án 408 542 603 603 759 8. Tỷ lệ dự án triển khai thành công
thực tế (7/4) % 100% 99% 94% 96% 96%
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 0 50 100 150 200 250 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 45.19 60.6 69.28 56.52 79 101.95 136.7 160.4 119.32 197.84 73% 75% 72% 65% 63% Doanh số và dư nợ cho vay DAĐT 2015 - 2019
Dư nợ cho vay dự án Doanh số cho vay dự án
Tỷ lệ dư nợ cho vay dự án/tổng dư nợ
Biểu đồ 3.2 Doanh số và dư nợ cho vay DAĐT của Techcombank 2015- 2019 (tỷ VND, %)
(Nguồn: Báo cáo danh mục khối Quản trị rủi ro năm 2019)
Căn cứ vào số liệu bảng 3.10 và biểu đồ 3.2, ta có thể thấy số lượng dự án cho vay, dư nợ cho vay dự án, doanh số cho vay giai đoạn 2015 – 2019 tăng trưởng đều qua các năm về số tuyệt đối. Tuy nhiên, tỷ lệ dư nợ cho vay DAĐT lại giảm đều qua các năm. Đây là sự dịch chuyển cơ cấu cho vay theo hướng giảm rủi ro đúng với định hướng của ngân hàng: giảm số dư cho vay trung dài hạn sang cho vay ngắn hạn và tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân. Trong đó, năm 2019, số dự án thuộc lĩnh vực Thương mại, sản xuất và chế biến chiếm 41%, Hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm 40%, Xây dựng chiếm 6%, Vận tải và kho bãi chiếm 2% và các lĩnh vực khác chiếm 11% tổng dư nợ. Có thể thấy, dư nợ cho vay DAĐT của ngân hàng tập trung nhiều vào lĩnh vực vào bất động sản. Điều này phản ánh đúng chiến lược của ngân hàng tập trung cho vay vào một số lĩnh vực, phân khúc mà tại đó ngân hàng tự tin có thể kiểm soát tốt nhất rủi ro và đạt được thị phần lớn nhất và ưu tiên trong giai đoạn 5 năm 2015 – 2019 là lĩnh vực bất động sản. Xét trên tổng dư nợ toàn hàng, dư nợ liên quan đến bất động sản, bao gồm cho vay chủ đầu tư, nhà thầu và người mua nhà, chiếm tới 77,2% tổng dư nợ tại TCB. Điều này tiềm ẩn rủi ro tập trung của ngân hàng khi tỷ trọng dư nợ liên quan đến bất động sản - vốn cũng là lĩnh vực khá nhạy cảm với biến động kinh tế - ở mức cao.
Bên cạnh đó, căn cứ vào số liệu bảng 3.10 có thể thấy trong những năm trở lại đây thì tỷ lệ dự án bị từ chối cho vay duy trì ở mức thấp, khoảng 15%, riêng chỉ có
năm 2018 là tỷ lệ từ chối ở mức cao nhất 21%. Nguyên nhân xuất phát từ định hướng của ngân hàng giảm số dư cho vay trung dài hạn sang cho vay ngắn hạn và giảm dần rủi ro tập trung vào lĩnh vực bất động sản. Do đó, việc đánh giá rủi ro khi cho vay các DAĐT, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản cũng được đánh giá kỹ lưỡng hơn, áp dụng khẩu vị rủi ro hạn chế hơn khi cho vay DAĐT. Trong khi đó, tỷ lệ dự án triển khai thành công trên thực tế lại đạt tỷ lệ tương đối cao trong đó năm 2017 đạt mức thấp nhất 94% giảm 6% so với năm 2015 và 5% so với năm 2016, tuy vậy năm 2018 đã tăng lên 96% và giữ nguyên đến năm 2019. Tỷ lệ này cho thấy chất lượng đánh giá rủi ro dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trong những năm qua là tương đối tốt, song mức độ các dự án được triển khai thành công ở đây được đánh giá ra sao còn là một vấn đề cần được quan tâm để đánh giá một cách chính xác hơn nữa hiệu quả của dự án vay vốn.
(2) Về thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro trong cho vay DAĐT
Thời gian đánh giá rủi ro một DAĐT phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là:
- Tính đầy đủ của bộ hồ sơ dự án vay vốn. Thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro sẽ được rút ngắn nếu khách hàng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ yêu cầu, trong trường hợp cần bổ sung thì khách hàng cần hợp tác và bổ sung hồ sơ nhanh chóng để rút ngắn thời gian thẩm định.
- Tính phức tạp và quy mô của dự án vay vốn. Dự án càng phức tạp, càng có quy mô lớn thì thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro càng dài.
Kết quả thống kê thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro cho vay DAĐT tính trung bình cho 1 dự án như sau:
Bảng 3.16 Thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro cho vay dự án tại TCB giai đoạn 2015 – 2019
(Đơn vị tính: ngày làm việc)
Loại khách hàng TAT SUT Năm 2015 Năm 2019 % +/- Năm 2015 Năm 2019 % +/- KH DN vừa và nhỏ 10 7 -30% 5 4 -20%
KH DN lớn 16 13 -19% 10 8 -20%
(Nguồn: Báo cáo danh mục khối Quản trị rủi ro năm 2019)
Qua thống kê trên cho thấy, thời gian thẩm định và đánh giá rủi ro đối với nhóm khách hàng lớn sẽ kéo dài hơn so với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ do quy mô, tính phức tạp của khoản vay đối với nhóm khách hàng lớn lớn hơn rất nhiều so với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, giai đoạn 2015 – 2019, TCB cũng đã triển khai, áp dụng nhiều công tác cải tiến quy trình, đặc biệt áp dụng với tệp khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, kết quả đã giúp cải thiện TAT và SUT, phục vụ khách hàng được nhanh chóng và hiệu quả hơn.
(3) Về tỷ lệ hồ sơ FTR - First time Right
Bảng 3.17 Tỷ lệ hồ sơ First time Right đối với khoản vay dự án đầu tư tại TCB giai đoạn 2015 – 2019 Loại khách hàng Năm 2015 Năm 2019 Tổng DA vay vốn Số DA đầy đủ hồ sơ Tỷ lệ Tổng DA vay vốn Số DA đầy đủ hồ sơ Tỷ lệ KH DN vừa &nhỏ 376 244 64.9% 700 581 83.0% KH DN lớn 210 120 57.1% 189 152 80.4%
(Nguồn: Báo cáo danh mục khối Quản trị rủi ro năm 2019)
Thống kê cho thấy tỷ lệ hồ sơ FTR tại TCB giai đoạn 2015 – 2019 cũng được cải thiện đáng kể. Đó là kết quả của công tác đào tạo nhân lực chuyên viên tín dụng; công tác tinh giản, rà soát các hồ sơ bắt buộc yêu cầu cũng như việc đưa vào bắt buộc thực hiện quá trình thẩm định khách hàng trực tiếp của chuyên viên thẩm định, chuyên gia phê duyệt để nắm và hiểu rõ nhu cầu cũng như năng lực của khách hàng, giúp cho công tác thẩm định và đánh giá rủi ro được hiệu quả hơn.
Một số chỉ tiêu khác về đo lường hiệu quả vận hành của công tác thẩm định và đánh giá rủi ro trong cho vay DAĐT chưa được ngân hàng đo lường thường xuyên và sẽ tiến hành đo lường trong tương lai như SUC - Chi phí thẩm định và đánh giá rủi ro trên một hồ sơ vay vốn DAĐT…
(4) Về chất lượng danh mục tín dụng cho vay DAĐT
nợ quá hạn B2, tỷ lệ nợ xấu NPL và tỷ lệ tổn thất dự kiến EL.
Bảng 3.18 Chất lượng danh mục cho vay dự án đầu tư tại Techcombank giai đoạn 2015 – 2019
Chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 2017 2018 2019
B2 % 3.73 3.19 3.06 2.85 2.25
NPL (không bao gồm VAMC) % 2.17 1.57 1.61 1.5 0.9
EL thực tế % 3.48 3.07 2.87 2.35 2.05
EL kế hoạch % 3.5 3.5 3 2.5 2.5
(Nguồn: Báo cáo danh mục khối Quản trị rủi ro năm 2019)
Nhìn chung, Techcombank đã tích cực thực hiện xử lý nợ xấu và thực hiện các biện pháp cơ cấu nợ tái cấu trúc phù hợp cho khách hàng trong giai đoạn 2011 - 2014, từ đó duy trì tỷ lệ nợ xấu của các khoản vay DAĐT dưới 2% từ năm 2016. Đây là tỷ lệ khá thấp so với mặt bằng chung ngành ngân hàng, nhất là khi Techcombank là một trong ba ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu tại VAMC, tỷ lệ NPL của Techcombank thể hiện đúng chất lượng tài sản của ngân hàng. Chất lượng nợ được cải thiện thể hiện ở cả 3 tỉ lệ B2, NPL, EL của các khoản vay DAĐT đều liên tục giảm qua các năm.
Có được các kết quả trên là do:
- Ở Việt Nam, đa phần các ngân hàng có quy trình kiểm soát và phê duyệt tín dụng chủ yếu bởi các giám đốc chi nhánh. Còn Techcombank là một trong số ít các ngân hàng áp dụng hiệu quả việc quản trị rủi ro và phê duyệt tín dụng tập trung tại hội sở, thay vì phân tán tại các chi nhánh.
- Giai đoạn 2015 – 2019, Techcombank đã kiện toàn phương pháp tiếp cận khách hàng thông qua mô hình hệ sinh thái, chú trọng vào các khoản vay có rủi ro thấp. Với việc chú trọng lựa chọn các khoản vay DAĐT các khách hàng tốt nằm trong hệ sinh thái, TCB đã thành công trong việc giảm tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn và tỉ lệ tổn thất ước tính, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của mô hình quản trị rủi ro tập trung.
- Công tác đánh giá rủi ro trong thẩm định dự án đầu tư ngày càng được hoàn thiện về quy trình, nội dung và phương pháp như đã đề cập tại mục 3.3.
Tại TCB, cán bộ thẩm định và cán bộ tín dụng luôn là các vị trí quan trọng, được chú trọng hàng đầu để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài nâng cao chế độ đãi ngộ, ngân hàng chú trọng đào tạo và xây dựng môi trường làm việc tích cực đem đến cơ hội phát triển năng lực cá nhân của mỗi nhân viên. Nhờ đó, chất và lượng của nguồn nhân lực thẩm định Techcombank ngày càng nâng cao trở thành một động lực lớn cho sự phát triển của ngân hàng.
- Nguồn thông tin cần thiết cho quá trình đánh giá rủi ro dự án được thu thập ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Không chỉ có những thông tin từ chính chủ đầu tư cung cấp trong hồ sơ vay vốn và thông qua viêc phỏng vấn, mà cán bộ của chi nhánh đã biết thu thập thông tin trên nhiều kênh hơn, như căn cứ vào các tài liệu phân tích thị trường, phân tích ngành, tài liệu lưu trữ liên ngân hàng, các văn bản pháp luật có liên quan đến dự án, thông tin từ bạn hàng, đối tác, từ các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia trong ngành nghề, lĩnh vực liên quan đến khách hàng và dự án.
Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đã triển khai một số dự án dữ liệu để giúp cung cấp dữ liệu nhanh chóng và kịp thời phục vụ công tác thẩm định khách hàng như: xây dựng kho dữ liệu Datawarehouse giúp tổng hợp, tính toán các chỉ số, thông tin của khách hàng để giúp cán bộ thẩm định có cái nhìn toàn cảnh về tình hình quan hệ với TCB của khách hàng nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian để tra cứu nhiều màn hình dữ liệu, nhiều câu lệnh trên hệ thống Corebanking của ngân hàng như trước đây; triển khai kết nối trực tiếp Host-to-host với cổng thông tin CIC giúp truy vấn và lưu trữ thông tin tín dụng một cách dễ dàng, lưu trữ lại dữ liệu bản tin và tái sử dụng trong phạm vi cho phép, từ đó giúp tiết kiệm chi phí tra cứu tin CIC so với cách tra cứu truyền thống trước đây…
- Hệ thống trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro DAĐT luôn được nâng cấp, cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý phục vụ cho việc đánh giá rủi ro dự án. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng được xây dựng và thường xuyên được cập nhật, có tính bảo mật cao. TCB sử dụng hệ thống luân chuyển hồ sơ ECM (Enterprise Content Management) để phục vụ cho quá trình thẩm định và phê duyệt tín dụng, tương tác giữa các đơn vị phòng ban. Toàn bộ