ứng dụng mô hình arima và arch garch phân tích dự báo rủi ro cho sàn niêm yết hà nội

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP

Ngày tải lên : 22/04/2013, 11:28
... Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP Trong năm gần đây, thị trường chứng khoán Việt ... - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro Hậu kiểm Từ thấy ước lượng VaR chuẩn xác với độ tin cậy 95% 99% - 12 - Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro III Ứng dụng VaR ... tới thời điểm (t-1) có phân phối chuẩn: -6- Đề án môn học Ứng dụng mô hình VaR phân tích rủi ro (rt/Ft-1) ∼ N(µt, σ2t) μt tuân theo mô hình ARMA(1,1) σ2t tuân theo mô hình GARCH (1,1) Tức đặt ut...
  • 14
  • 1.8K
  • 17
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Công nghệ - Môi trường
luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

luận văn quản trị rủi ro Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động phân tích và quản lý rủi ro cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển

Ngày tải lên : 20/05/2015, 08:51
... bình khác Điều dễ dàng quy tắc không đạt mô hình độ dao động IGARCH(1,1) lợi suất mô hình bụi ( hay mô hình độ dịch) Ví dụ: Dựa vào mô hình Garch dự báo sau thời kì lợi suất cổ phiếu theo ngày ... VaR(eh[k]/Fh)=VaR(uh+k/Fh)+(1+ψ1)2.VaR(uh+k1/Fh)+…+( Với giá trị dự báo độ dao động ψi)2.VaR(uh+k/Fh) bước thời điểm dự báo gốc h Nếu mô hình dao động mô hình GARCH phương trình (1.4) dao động dự báo thu cách đệ quy Thí dụ xét mô hình chuỗi thời ... nhận thấy tổng hệ số ARCH( 1) GARCH( 1) xấp xỉ 0.996115, liệu mô hình có thuộc IGARCH hay không? Giả thiết: : Mĩ hình cú dạng IGARCH : Mĩ hình khụng cú dạng IGARCH Thấy giá trị Prob nhỏ 0.05 nên ta...
  • 27
  • 582
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ 3D ĐỂ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ THỬ NGHIỆM BIỂU DIỄN KẾT QUẢ TRÊN WEB

Ngày tải lên : 29/11/2015, 16:25
... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK ... đoạn chạy dự báo mô hình KT 113 5.1.2 Dữ liệu đầu vào mô hình KT .114 5.1.3 Quy trình chạy dự báo mô hình KT 115 5.1.4 Kết chạy dự báo mô hình KT 116 5.2 CHẠY DỰ BÁO CÁC MÔ HÌNH CLKK...
  • 238
  • 1.8K
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Khoa học tự nhiên
232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

232 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng đê phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại trong tỉnh An Giang

Ngày tải lên : 30/03/2013, 16:54
... li u c phân tích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
  • 61
  • 1.5K
  • 6
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

578 Ứng dụng mô hình Hwa Ert-Cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp Việt Nam, giai đoạn 1986 – 2004

Ngày tải lên : 01/04/2013, 21:01
... để đưa vào mô hình phân tích Để thuận tiện trình bày, mô hình Hwa Erh-Cheng trường hợp Việt Nam giai đoạn 1986-2004, sau viết tắt mô hình HEC_vn86-04 Bảng 2.1: Các biến số sử dụng mô hình HEC_ ... (2) Sơ đồ phương pháp luận Trong việc thực đề tài nghiên cứu, theo trình tự định từ phạm vi lý thuyết - mô hình thực tiễn, đến ứng dụng mô hình Hwa ErhCheng phân tích vai trò nông nghiệp Việt ... tiên phong giải vấn đề thú vị 1.3.1 Mô hình HWA ERH-CHENG giả định mô hình Xây dựng mô hình: Để kiểm tra giả thiết nêu trên, Hwa Erh-Cheng (1983) 12 thiết lập mô hình toán kinh tế có dạng tổng quát:...
  • 63
  • 772
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

ứng dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích hiệu quả sản xuất ở trang trại

Ngày tải lên : 10/04/2013, 21:06
... li u c phân tích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
  • 61
  • 1.4K
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Ung dung mo hinh kinh te luong de phan tich thuc trang san xuat tai cac trang trai tinh an giang

Ngày tải lên : 11/12/2013, 21:53
... li u c phân tích c th ph n sau Căn c vào c i m sau: a hình t ta phân chia t An Giang thành ba vùng v i nh ng Vùng 1: Vùng Thành Ph ven thành ph bao g m Thành Ph Long Xuyên, huy n Châu Thành, huy ... n lư ng hàng hoá (như ã nêu trên) Trang 11 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang 2.Tình hình phát tri n kinh t trang tr i 2.1 S hình thành trang tr i Trong nh ng ... tr i c phân b theo t ng huy n th thành sau: Trang 19 ng d ng mô hình kinh t lư ng phân tích HQSX trang tr i t nh An Giang B ng 2: Phân b trang tr i theo huy n, th , thành ph Huy n, Th , Thành...
  • 61
  • 943
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Thương mại
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VAR CẤU TRÚC TRONG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM

Ngày tải lên : 25/03/2014, 09:02
... dạng mô hình, với phƣơng pháp luận khác nhau, ma trận đóng vai trò khác hai dạng mô hình Trong mô hình hệ phƣơng trình động, ma trận mô hình hóa mối quan hệ tức thời biến mô hình Trong mô hình ... pháp trƣớc hạn chế tồn nó? Thứ hai, ứng dụng phƣơng pháp SVAR vào việc xây dựng mô hình phân tích lạm phát Việt Nam Dựa mô hình xây dựng đƣợc, nghiên cứu sâu vào giải ba câu hỏi: (1) Các nhân tố ... việt mô hình SVAR nhƣ trình bày trên, việc ứng dụng mô hình phân tích lạm phát ngày phổ biến phân tích định lƣợng tác động kênh truyền dẫn tiền tệ lên tổng sản lƣợng mức giá Việt Nam sử dụng mô hình...
  • 13
  • 1.1K
  • 2
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Báo cáo khoa học
Ứng dụng mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng FTTH ở VNPT Hà Nội

Ứng dụng mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng FTTH ở VNPT Hà Nội

Ngày tải lên : 08/06/2014, 10:43
... THEO MÔ HÌNH SERVQUAL 2.1 Giới thiệu chung VNPT Hà Nội dịch vụ FTTH - Tên giao dịch: Viễn Thông Hà Nội - Địa chỉ: 75 Đinh Tiên Hoàng – Hoàn Kiếm – Hà Nội Viễn Thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) đơn vị thành ... Cách ứng xử nhân viên VNPT Hà Nội tạo niềm tin cho khách hàng Đánh giá khách hàng cách ứng xử nhân viên VNPT Hà Nội tạo niềm tin cho khách hàng không cao (4,53/7), kỳ vọng khách hàng cách ứng ... dựng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng Viễn Thông Hà Nội theo mô hình SERVQUAL Ứng dụng mô hình SERVQUAL đánh giá chất lượng dịch vụ cáp quang băng rộng Viễn Thông Hà Nội...
  • 131
  • 2.1K
  • 15
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kỹ thuật
Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam

Ngày tải lên : 16/08/2014, 11:16
... TRONG DỰ BÁO Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn ... TÓM TẮT Mỗi mô hình phân tích dự báo dựa tảng giả định khác Các mô hình trước sử dụng phổ biến để phân tích dự báo dựa phương pháp phân phối chuẩn biến đưa vào mô hình Quan điểm phân phối chuẩn ... việc ứng dụng mô hình để nhằm phân tích dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam trước biến giải thích khác nhau, minh chứng cho khả ứng dụng mô hình ANN dự báo kinh tế Qua trình ứng...
  • 460
  • 1.1K
  • 11
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS

Ứng dụng mô hình SABR trong định giá quyền chọn, phòng ngừa rủi ro, tỷ số GREEKS

Ngày tải lên : 23/08/2014, 16:07
... để mô tả thay đổi mô hình GARCH, mô hình 3/2 Linchen với mô hinh Chen phát triển 1994… Tuy nhiên, mà muốn nhắc đến nghiên cứu mô hình SARB, mô hình mới, biết đến nhiều năm trở lại Các mô hình ứng ... lại mô hình với tham số mà lúc đầu lựa chọn niềm tin Sau tìm hết giá trị phù hợp cho tham số, sử dụng mô hình để phân tích loại rủi ro như: delta, gamma… đưa cách thức quản trị rủi ro dựa vào phân ... nét) 4.4 Mô hình SABR Sự thất bại mô hình độ bất ổn cục có nghĩa sử dụng mô hình Markovian dựa chuyển động Brown riêng lẻ đẻ điều khiển rủi ro smile Thay tạo mô hình non-Markovian, hay dựa vào chuyển...
  • 110
  • 574
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T. OSHIMA ĐỂ PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày tải lên : 30/08/2014, 15:17
... 2.2 Ứng dụng mô hình Từ sở lý thuyết thực tiễn khu vực Đồng sông Cửu Long cho thấy việc áp dụng mô hình Oshima để phân tích cho tăng trưỡng khu vực hợp lý Thực tế cho thấy khu vực giai đoạn mô hình ... Việc ứng dụng mô hình Harry T Oshima vào thực tiễn nông nghiệp ĐBSCL tìm nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp vùng tương lai 10 PHẦN 3: GỢI Ý CHÍNH SÁCH Từ lý thuyết thực tiễn, ứng dụng mô hình ... nên đề tài ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HARRY T OSHIMA ĐỂ PHÂN TÍCH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG” hy vọng đóng góp vài ý tưởng để phát triển khu vực PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TĂNG...
  • 12
  • 789
  • 1
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
ứng dụng mô hình capm tại việt nam

ứng dụng mô hình capm tại việt nam

Ngày tải lên : 06/11/2014, 23:30
... phần bù rủi ro mang lại cho đơn vị rủi ro beta Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Bảng 1: 100 loại cổ phiếu hệ số Beta cổ phiếu Tên chứng khoán ... 78.11% Trang Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị Thùy Linh Trong đó, k số chứng khoán bao gồm doanh mục (k=1 10) p số danh mục (p=1 10) tỷ suất sinh lợi vượt trội cổ phiếu hình thành từ ... Giả thiết: - H0: ᵞ2 = 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục tuyến tính - H0: ᵞ2 ≠ 0: Lợi nhuận rủi ro danh mục không tuyến tính Nhóm – TCDN Đêm – K20 Trang 14 Ứng dụng mô hình CAPM Việt Nam GV: TS Trần Thị...
  • 11
  • 1.1K
  • 10
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
Ứng dụng mô hình MARKOWITZ tại Việt Nam

Ứng dụng mô hình MARKOWITZ tại Việt Nam

Ngày tải lên : 07/11/2014, 00:48
... NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH: I MỤC ĐÍCH THIẾT LẬP MÔ HÌNH II CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH III KẾT QUẢ I MỤC ĐÍCH: • Đánh giá việc áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư hiệu thị trường chứng khoán Việt ... Nam Lý thuyết Markowitz cho việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro phi hệ thống nhà đầu tư I CÁC BƯỚC CHẠY MÔ HÌNH: • Bước 1: Thu thập liệu Dữ liệu chọn ngẫu nhiên 05 mã chứng khoán: ... tỷ trọng đầ t ban đầ đặ tên cho t ừng u u, t CK • Bước 2: - Chọn ô I4 hình, di chuyển chuột đến tab “define decision” Sau thiết lập thông số hình thiết lập tương tự cho ô lại • Bước 3: - Đưa giả...
  • 15
  • 594
  • 3
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
ứng dụng mô hình hwa erh-cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp việt nam, giai đoạn 1986-2004

ứng dụng mô hình hwa erh-cheng để phân tích vai trò của nông nghiệp việt nam, giai đoạn 1986-2004

Ngày tải lên : 03/02/2015, 22:35
... trường vó mô Cụ thể nhóm yếu tố gồm: rủi ro trò, rủi ro pháp lý, rủi ro lạm phát, rủi ro sách chế xuất nhập nước thay đổi, rủi ro hối đoái… a Rủi ro trò, pháp lý Đây loại rủi ro mà nhà kinh doanh, ... đồng 2.4.2.1 Rủi ro liên quan đến quota 2.4.2.2 Rủi ro khâu chuẩn bò hàng hóa xuất a Rủi ro khâu chuẩn bò nguyên phụ liệu b Rủi ro khâu may duyệt mẫu c Rủi ro khâu sản xuất d Rủi ro khâu kiểm ... chấp nhận rủi ro kinh doanh trở thành câu châm ngôn quen thuộc nhà kinh doanh Các 18 Rủi ro xảy lúc cho nhà doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh xuất rủi ro đa dạng phức tạp Rủi ro kinh...
  • 92
  • 529
  • 0
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học
Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam (bản full)

Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo trong dự báo kinh tế ­trường hợp thị trường chứng khoán việt nam (bản full)

Ngày tải lên : 17/04/2015, 16:00
  • 164
  • 683
  • 4
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Kinh tế - Quản lý
phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

phân tích diễn biến giá vàng việt nam,ứng dụng mô hình arima arch và garch dự báo giá vàng ngắn hạn

Ngày tải lên : 25/11/2015, 14:15
... sử dụng mô hình GARCH( 1,1) thay cho mô hình ARCH bậc cao với mô hình GARCH (1,1) cần số hệ số cần ước lượng giúp hạn chế khả vô số bậc tự mô hình − Mô hình T -GARCH Hạn chế lớn mô hình ARCH GARCH ... ta dự báo giá trị Y thời kỳ Theo cách sai số tăng lên ta dự báo cho xa Đặc biệt mô hình tổng quát, q lớn ta dự báo vài thời kì 1.2.4 Lý thuyết mô hình ARCH/ GARCH 1.2.4.1 Mô hình ARCH Mô hình ARCH ... pháp phân tích chuỗi thời gian Mô hình ARIMA- ARCH/ GARCH Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Hệ thống hóa lý luận giá vàng - Ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo giá vàng ngắn hạn - Góp phần cho số...
  • 96
  • 2.2K
  • 5
  1. Luận Văn - Báo Cáo
  2. Thạc sĩ - Cao học

Xem thêm

Tìm thêm: