... Value = 0.0347 < 0.05
Kết luận: Có phươngsaisai số thay đổi.
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
: Không có phươngsaisai số thay đổi
H
1
:Có phươngsaisai số thay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: β
2
≠0
TCKĐ:
T=
̂
β
2
se
(
̂
β
2
)
T
(
n−k
)
Ta ... 1113AMAT0411
Kết luận: Không có phươngsaisai số thay đổi, hiện tượng đã được khắc phục
Hoặc:
KĐGT:
{
H
0
:Không có phươngsaisai số thay đổi
H
1
:Có phươngsaisai số thay đổi
↔
{
H
0
: β
2
=0
H
1
: ... trên là trường hợp: Phươngsai có điều kiện Y
i
thayđổi khi X
i
thay đổi, nghĩa là
X
i
U
i
/¿=σ
i
2
Var ¿
(trong đó các
σ
i
2
là khác nhau).
2. Nguyên nhân
Phương saithayđổi có thể do một...
... dạng cho từng phương trình trong hệ trên.
2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b).
3. Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình trên.
Bài 10.
Với ... hình trên
2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)
3. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?
Bài 11.
Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters không ... 0.000038
Cho hiệp phươngsai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng: – 32,89
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng...
... tuợng phươngsai của sai số
thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White
để ước lượng lại phương trình hồi qui ?
6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phươngsai của sai số thay ... về phươngsai của sai số
thay đổi ?
3. Vẽ đồ thị bình phương phần dư (u
2
) của mô hình hồi qui câu 1
theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương
sai của sai số thayđổi ... nhất với hàm ước
lượng OLS . Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép
hồi qui nói trên nếu có ?
11
BÀITẬPKINHTẾLƯỢNG
Khoa Toán Thống Kê Đại Học KinhTế
Bài 1
Thống kê số...
...
(vốn đầu tư) vào mô hình.
Bài 4:
Bàitập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (
Table 7.6
)
Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó)
X2 = giá bán sỉ trung bình.
X3 = giá hàng hóa thay thế
X4 = thu nhập trung ... hóa thay thế đối với lượng hoa hồng tiêu
thụ, nghóa là theo dữ liệu mẫu khi giá hàng hóa thay thế tăng (giảm) 1% thì lượng hoa
hồng bán ra tăng(giảm) 0.937305 % với các yếu tố khác không đổi.
β
4 ...
là dấu (+) vì kỳ vọng lượng hoa hồng bán ra tăng khi thu nhập trung
bình hàng tuần taêng.
6
Bài 5:
Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (
Table 7.9
) Rõ hơn trong bài “Đa cộng
tuyến”
Y:...
... 3.677198 + 1.397154 = 5.074352
=> y = e
5.074352
=159.86856 (tyû).
- 7 -
KINHTẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 3
Bài 2: Bàitập 9.2, Gujarati (2003), trang 324
Y: số giờ làm việc của người vợ
X2: thu ... biến tuổi và biến giáo dục không ảnh hưởng đến quyết định tham
gia lực lượng lao động của người vợ.
- 1 -
Bài 4: Bàitập 9.16, Gujarati (2003), trang 330
Model I: ln(Pop)
t
= 4.73 + 0.024t
Model ... SAVINGS
t
= 1.0161 - 0.639828X
t
+ u
i
* Ước lượngphương trình hồi quy giai đoạn 1982 – 1995: vôùi D = 0
SAVINGS
t
= 153.4947 + 0.014862X
t
+ u
i
c. Bàitập 9.21, Gujarati (2003), trang 331
Use:...
... điều chỉnh thống nhất phươngsai của các nhiễu thayđổi
của White và giá trị t và so sánh kết quả của bạn với các kết quả từ OLS.
e. Nếu phươngsai của các nhiễu thayđổi đựơc xác định, bạn làm ... nghóa kinh tế.
b. Bạn kỳ vọng gì về giá trị sai số trong mô hình trên. Tại sao?
c. Sử dụng kiểm định White để tìm, nếu sai số là giá trị khác.
d. Ứng dụng sai số chuẩn điều chỉnh thống nhất phương ... nào để chuyển
sang dữ liệu như vậy giá trị sai số trong dữ liệu được chuyển qua là phươngsai
đồng nhất. Chỉ ra cách tính cần thiết.
Bài 7: Bàitập 11.16, Gujarati (2003), trang 434, Table...
... 6.
KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 4 (Phương saithay đổi)
Bài 6: Bàitập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7
Sử dụng Table 11.7
Với MPG: average miles per gallon (trung bình lượng ... về phươngsaithayđổi là
hợp lý. Tuy nhiên, kỳ vọng vẫn là phươngsai không đổi, ta có biểu đồ sau:
-10
-5
0
5
10
15
10 20 30 40 50 60 70 80
RESID
c. Sử dụng kiểm định White để tìm, nếu phương ... b
2
=0, phươngsai không đổi
Ta có t
tt
= -1.773 thuộc khỏang (-2.2) tại mức ý nghóa α=5%, t
tb
= 2
=> -2 < t=-1.773 < 2, chấp nhận giả thiết H
0
.
Vậy phươngsai không đổi.
d. Nếu phương...
... nghóa là
86.8% sự thayđổi của NYSE đựơc giải thích bởi CPI.
2f. Vẽ đồ thị của đại lượngsai số u
t
, với u
t
trên trục tung, thời gian (năm) trên trục hòanh)
Tính phần dư, thay từng giá trị ... * EDUC
i +
u
ˆ
i
Vôùi
α
ˆ
= 97.21795 vaø
β
ˆ
= 199.95767
- 8 -
Nhóm 6:
KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 1
Bài 1 (BT2-Fullright)
Câu 1:
(Dữ liệu AM06-PS2-sheet 1)
EXPHLTH: Tổng chi tiêu ... tình
trạng không hợp lý với thực tế. Trong thực tế không có tình trạng GNP bình quân đầu người tăng
sẽ dẫn đến số trẻ sơ sinh tử vong tăng.
2b. Ước lượngphương trình hồi quy.
Dependent Variable:...
... khi phươngsai của sai số không đổi?
2. Hiện tượng phươngsai của sai số thayđổi gây ra những hậu quả gì?
3. Phát hiện ra phươngsai của sai số thayđổi như thế nào?
4. Khắc phục phươngsai ... sánh kết quả hồiquy với các mô hình khắc phục hiện tượng phươngsai của
sai số thay đổi?
Bài tập trong sách Bài tập
18
BÀITẬPKINHTẾ LƯỢNG
ThS Phùng Duy Quang
Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN
1.1. ... cùng thayđổi nguồn vốn, lao động không đổi thì cơ sở thuộc hoặc không
thuộc nhà nước mức sản lượngthayđổi có khác nhau hay không? Nếu cùng thay
đổi lao động, vốn không đổi thì mức thay đổi...
... chệch; chính xác nghĩa là phươngsai thấp. Do đó, câu hỏi
này là về phươngsai của các hàm ước lượng bình phương thông thường nhỏ nhất
(OLS).
Phương sai của các hàm ước lượng độ dốc OLS trong ... bình
bằng -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây).
6
ĐÁP ÁN BÀITẬP 2 Người soạn: PVM
ĐẠI HỌC HOA SEN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN Bàitập SỐ 2
MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu ... thức này chúng ta thấy rằng phươngsai là nhỏ hơn (hàm ước lượng này
chính xác hơn) nếu các giá trị của X cách xa giá trị trung bình mẫu hơn. Vậy khẳng
định trên là sai.
b. Nếu X
i
và u
i
tương...
... dạng của mô hình?
BÀITẬPKINHTẾLƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
BỘ MÔN KINHTẾLƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
(Tất cả các bàitập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)
Phần I: Bàitập xây dựng mô hình:
Câu ... khuyết tật nào trong số các hiện tượng:
phương saisai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức
α = 10% thì có kết luận nào thayđổi không?
7. Với các bảng kết quả ... ước lượng các hệ số góc.
2. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thayđổi thế nào?
3. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay...
... D.N Gujarati).
1/ Hồi quy dạng mô hình Cobb- Doulgas ( tham khảo Bài giảng Kinhtế lượng-
chương Hồi quy bội).
2/ Nêu ý nghĩa kinhtế các hệ số hồi quy riêng.
3/ Căn cứ vào bảng kết quả hồi quy, ... 0.0168 < 0.05 như vậy ta bác bỏ giả thiết H
0
: phươngsai bằng nhau tức mô
hình hồi quy lnQ theo lnL và lnK có xảy ra hiện tượng phươngsaithay đổi.
5d/ Kiểm định Chow
Giả sử ta chia giai đoạn ...
số co dãn:
α
- độ co dãn riêng của sản lượngđối với lao động khi vốn không đổi
β
- độ co dãn riêng của sản lượngđối với lượng vốn khi lao động không đổi
(
α
+
β
)= 0,339732+0.845997= 1,185729...