... dạng cho từng phương trình trong hệ trên.
2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b).
3. Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình trên.
Bài 10.
Với ... hình trên
2. Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c)
3. Có thể dùng phương pháp ước lượng nào để ước lượng các phương trình trên?
Bài 11.
Cho kết quả san mũ bằng Holt-Winters không ... 0.000038
Cho hiệp phươngsai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng: – 32,89
a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho mùa hè và thời gian khác.
b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng...
... tuợng phươngsai của saisố
thay đổi hãy sử dụng thủ tục bình phương có trọng số theo White
để ước lượng lại phương trình hồi qui ?
6. Hãy kiểm định White về hiện tượng phươngsai của saisốthay ... về phươngsai của saisố
thay đổi ?
3. Vẽ đồ thị bình phương phần dư (u
2
) của mô hình hồi qui câu 1
theo income. Dựa trên đồ thị trên anh chị có kết luận gì về phương
sai của saisốthayđổi ... hàm ước
lượng OLS . Đề nghị giải pháp khắc phục tương quan chuỗi trong phép
hồi qui nói trên nếu có ?
11
BÀITẬPKINHTẾLƯỢNG
Khoa Toán Thống Kê Đại Học KinhTế
Bài 1
Thống kê số liệu...
... khác không đổi.
β
3
= 0.937305
là hệ số của giãn của giá hàng hóa thay thế đối với lượng hoa hồng tiêu
thụ, nghóa là theo dữ liệu mẫu khi giá hàng hóa thay thế tăng (giảm) 1% thì lượng hoa ...
(vốn đầu tư) vào mô hình.
Bài 4:
Bàitập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (
Table 7.6
)
Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó)
X2 = giá bán sỉ trung bình.
X3 = giá hàng hóa thay thế
X4 = thu nhập trung ...
là dấu (+) vì kỳ vọng lượng hoa hồng bán ra tăng khi thu nhập trung
bình hàng tuần taêng.
6
Bài 5:
Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (
Table 7.9
) Rõ hơn trong bài “Đa cộng
tuyến”
Y:...
... 7 -
KINHTẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 3
Bài 2: Bàitập 9.2, Gujarati (2003), trang 324
Y: số giờ làm việc của người vợ
X2: thu nhập sau thuế của người vợ
X3:thu nhập sau thuế của chồng
X4: số tuổi ... = 0 khác
X8: số trẻ em dưới 6 tuổi
X9: số trẻ em trong độ tuổi 6~13
a. Ý nghóa của các hệ số của biến định lượng (không phải biến giả)
Theo lý thuyết kinhtế ta kỳ vọng những hệ số của X
2
, ... hệ số của X
3
, X
8
, X
9
sẽ giảm ( mang dấu -). Hệ số X
4
tăng hay giảm phụ thuộc
vào tuổi của người vợ và sốlượng con cái. Ngoài ra, biến tương tác của tuổi và số con
dưới 6 tuổi hay số...
... nếu saisố là giá trị khác.
d. Ứng dụng saisố chuẩn điều chỉnh thống nhất phươngsai của các nhiễu thayđổi
của White và giá trị t và so sánh kết quả của bạn với các kết quả từ OLS.
e. Nếu phương ... phươngsai của các nhiễu thayđổi đựơc xác định, bạn làm thế nào để chuyển
sang dữ liệu như vậy giá trị saisố trong dữ liệu được chuyển qua là phươngsai
đồng nhất. Chỉ ra cách tính cần thiết.
Bài ... chỉ số đầu vào tăng kỳ vọng
chỉ số đầu ra cũng phải tăng và ngược lại.
- Dấu của log K trong mô hình là dấu (-), sai với lý thuyết kinhtế với chỉ số
IN/OUT<1, mà không có trừơng hợp là số...
... 6.
KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 4 (Phương saithay đổi)
Bài 6: Bàitập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7
Sử dụng Table 11.7
Với MPG: average miles per gallon (trung bình lượng ... về phươngsaithayđổi là
hợp lý. Tuy nhiên, kỳ vọng vẫn là phươngsai không đổi, ta có biểu đồ sau:
-10
-5
0
5
10
15
10 20 30 40 50 60 70 80
RESID
c. Sử dụng kiểm định White để tìm, nếu phương ... không đổi.
d. Nếu phươngsai của các nhiễu thayđổi đựơc xác định, bạn làm thế nào để chuyển
sang dữ liệu như vậy giá trị saisố trong dữ liệu được chuyển qua là phươngsai
đồng nhất. Chỉ ra...
... nghóa: Hệ số xác định R
2
∈
[0,1], xác định mức độ thích hợp của mô hình hồi quy, có nghóa là
86.8% sự thayđổi của NYSE đựơc giải thích bởi CPI.
2f. Vẽ đồ thị của đại lượngsaisố u
t
, với ... tình
trạng không hợp lý với thực tế. Trong thực tế không có tình trạng GNP bình quân đầu người tăng
sẽ dẫn đến số trẻ sơ sinh tử vong tăng.
2b. Ước lượngphương trình hồi quy.
Dependent Variable: ... * EDUC
i +
u
ˆ
i
Vôùi
α
ˆ
= 97.21795 vaø
β
ˆ
= 199.95767
- 8 -
Nhóm 6:
KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG
BÀI TẬP 1
Bài 1 (BT2-Fullright)
Câu 1:
(Dữ liệu AM06-PS2-sheet 1)
EXPHLTH: Tổng chi tiêu...
... khi phươngsai của saisố không đổi?
2. Hiện tượng phươngsai của saisốthayđổi gây ra những hậu quả gì?
3. Phát hiện ra phươngsai của saisốthayđổi như thế nào?
4. Khắc phục phươngsai ... sánh kết quả hồiquy với các mô hình khắc phục hiện tượng phươngsai của
sai sốthay đổi?
Bài tập trong sách Bài tập
18
BÀITẬPKINHTẾ LƯỢNG
ThS Phùng Duy Quang
Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY 2 BIẾN
1.1. ... 1.295836
Bài tp trong sỏch Bi tp
Đ 2. Hin tng phng sai của saisốthay đổi
1. Giải thích các khái niệm sau:
a) Hiện tượng phươngsai của saisố không đồng đều? Nguyên nhân
b) Tính chất của các ước lượng...
... chệch; chính xác nghĩa là phươngsai thấp. Do đó, câu hỏi
này là về phươngsai của các hàm ước lượng bình phương thông thường nhỏ nhất
(OLS).
Phương sai của các hàm ước lượng độ dốc OLS trong ... bình
bằng -0.014453$ (số âm không có ý nghĩa ở đây).
6
ĐÁP ÁN BÀITẬP 2 Người soạn: PVM
ĐẠI HỌC HOA SEN
KINH TẾ LƯỢNG
ĐÁP ÁN BàitậpSỐ 2
MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN
Người soạn: GV. Phạm Văn Minh
Câu 1 ... chỉ một hàm ước lượng là một hàm tuyến tính của số hạng
sai số ngẫu nhiên trong mô hình này, hoặc là một hàm tuyến tính của biến phụ thuộc
của mô hình này. Kiểm tra các hàm ước lượng OLS cho...
... hình?
BÀITẬPKINHTẾLƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
BỘ MÔN KINHTẾLƯỢNG - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
(Tất cả các bàitập đều lấy mức ý nghĩa là 5%)
Phần I: Bàitập xây dựng mô hình:
Câu 1: Cho số liệu ... hình có khuyết tật nào trong số các hiện tượng:
phương saisaisốthay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức
α = 10% thì có kết luận nào thayđổi không?
7. Với các bảng ... ước lượng các hệ số góc.
2. Khi giá hãng A tăng 1 nghìn, giá hãng B không đổi thì lượng bán hãng A thayđổi thế nào?
3. Khi giá hãng B tăng 1 nghìn, giá hãng A không đổi thì lượng bán hãng A thay...
... tham khảo Bài giảng Kinhtế lượng-
chương Hồi quy bội).
2/ Nêu ý nghĩa kinhtế các hệ số hồi quy riêng.
3/ Căn cứ vào bảng kết quả hồi quy, hãy cho biết
ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi
quy ... tổng giá trị hai hệ
số co dãn:
α
- độ co dãn riêng của sản lượngđối với lao động khi vốn không đổi
β
- độ co dãn riêng của sản lượngđối với lượng vốn khi lao động không đổi
(
α
+
β
)= 0,339732+0.845997= ... 0.0168 < 0.05 như vậy ta bác bỏ giả thiết H
0
: phươngsai bằng nhau tức mô
hình hồi quy lnQ theo lnL và lnK có xảy ra hiện tượng phươngsaithay đổi.
5d/ Kiểm định Chow
Giả sử ta chia giai đoạn...
... những giá
trị thích hợp.
5
BÀI TẬPKINHTẾ LƯNG
(Với sự trợ giúp của EViews)
Bài tập 1
Tập dữ liệu
rice.wf1
chứa các biến sau:
househol
mã số hộ gia đình
sex
giới tính ... tiêu đầu người cho chăm sóc sức khỏe/ đô la.
PHYS
Số cán bộ y tế/ 100.000 dân.
URB
Tỉ lệ dân số sống ở thành thị.
AGED
Tỉ lệ dân số sống trên 65 tuổi.
Biến phụ thuộc là mức độ tử vong ... đôla chia cho chỉ số giá).
P
G
chỉ số giá xăng.
Y
thu nhập khả dụng bình quân đầu người.
P
NC
chỉ số giá xe hơi mới.
P
UC
chỉ số giá xe hơi cũ.
P
PT
chỉ số giá vận tải coâng...