THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
2.4.2. Những hạn chế
Thứ nhất: Chưa thực sự phân định trách nhiệm, tính độc lập của các bộ phận trong quá trình cấp tín dụng
Một số phương án cấp tín dụng có giá trị thấp hiện tại vẫn được giao cho nhân viên tín dụng và chi nhánh của MB trực tiếp thẩm định và phê duyệt. Điều này làm mất tính khách quan, có thể dẫn đến tình trạng vô ý, cố tình cấp tín dụng không tuân thủ quy định, phương án cấp tín dụng nhiều rủi ro cho MB. Ngoài ra, các chi nhánh cũng là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong hoạt động kiểm soát sau cấp tín dụng. MB chưa thành lập bộ phận chuyên trách, độc lập nhằm giám sát sau, thực tế khoản cấp tín dụng đối với từng khách hàng.
Thứ hai: Năng lực, trình độ của nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu công nghệ hiện đại
Để triển khai quản trị rủi ro tín dụng và xây dựng, ứng dụng các mô hình ước lượng tổn thất cho ngân hàng (EL và UL); các nhân viên phải hiểu và nắm rõ phương pháp để xây dựng mô hình, kinh tế lượng (VaR, mô hình Logis, SQL, SAS ..). Tuy nhiên đây là các nội dung ít được chú trọng trong chương trình đào tạo ở đại học, đặc biệt đối với các sinh viên ngành kinh tế. Hiện tại, MB đang chú trọng trong công tác tuyển dụng lựa chọn các ứng viên thích hợp với vị trí quản trị rủi ro, đặc biệt là các vị trí để triển khai Basel II và thường xuyên tổ chức đào tạo để nhân
51
viên hiện tại có thêm các kiến thức cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng phức tạp.
Thứ ba: Hệ thống công nghệ chưa đáp ứng công tác quản trị rủi ro
Việc triển khai quản trị rủi ro đòi hỏi rất lớn về sự hỗ trợ của hệ thống và sự liên kết giữa các phần mềm trong hệ thống. Ngoài ra, số liệu theo dõi phải đầy đủ, chính xác và thống nhất. Hiện tại MB đã triển khai việc theo dõi số liệu trên hệ thống tuy nhiên khi triển khai dự án PD thì phát sinh nhiều trường hợp số liệu chưa được theo dõi/nhập liệu trên hệ thống.
- Thứ tư: Hệ thống đánh giá và đo lường rủi ro tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu Basel II
Để triển khai Basel II, các ngân hàng phải ước lượng được xác suất vỡ nợ của khách hàng (PD) và mức tổn thất dự kiến khi khách hàng vỡ nợ (EL). Hiện tại, MB mới chỉ xây dựng thành công mô hình ước lượng PD đối với phân khúc khách hàng cá nhân; đang triển khai xây dựng mô hình ước lượng PD đối với phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra, việc ước lượng LGD, EAD vẫn đang trong quá trình triển khai.