GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
3.1. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN TẠI NGÂN HÀNGTHƯƠNG THƯƠNG
MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tại MB, ngay từ giai đoạn chiến lược 2011 - 2015 và tiếp tục trong giai đoạn chiến lược 2017 - 2021, Quản trị rủi ro vượt trội được xác định là 1 trong 2 nền tảng để
thực thi chiến lược. Theo đó, Basel II đã được MB nghiên cứu từ sớm (năm 2012) và ngày càng đóng vai trò rõ nét, quan trọng hơn trong việc thực thi chiến lược quản trị rủi
ro của ngân hàng. Với mục tiêu “Quản trị rủi ro - đồng hành cùng kinh doanh, gia tăng thu nhập và cân bằng rủi ro”, triển khai Basel II tại MB, do đó, không chỉ nhằm tuân thủ lộ trình của NHNN, mà còn hướng tới nâng cao năng lực quản trị nội bộ, giúp bảo vệ các thành quả về tăng trưởng, lợi nhuận của ngân hàng một cách bền vững.
Với mục tiêu rõ ràng đó, MB đã triển khai triển khai Basel II từ trước khi NHNN chính thức ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Năm 2012, MB đã thuê tư vấn Deloitte để xây dựng Khung quản trị rủi ro hoạt động gồm Chiến lược, chính sách, khẩu vị rủi ro hoạt động và quy trình thực hiện 03 công cụ RRHĐ là LDC, RCSA và KRI. Đến năm 2014, MB đã phối hợp với Công ty Ernst & Young Singapore để thực hiện dự án phân tích khoảng cách và xây dựng lộ trình triển khai Basel II. Lộ trình này bên cạnh việc tuân thủ lộ trình của NHNN, thì cũng xác định 25 cấu phần MB cần chủ động thực hiện để ứng dụng trong công tác quản trị và kinh doanh. Đến nay, MB đã hoàn thành 14 cấu phần, đưa vào vận hành; và còn tiếp tục triển khai 11 cấu phần từ nay tới năm 2020 (các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng PD, LGD, EAD; Kiểm tra sức chịu đựng về vốn và thanh khoản; Khung quản lý kinh doanh liên tục,...).
57
hoạt động quản trị của ngân hàng đảm bảo phân tách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tránh chồng chéo, tăng ý thức trách nhiệm của toàn ngân hàng trong việc nhận diện, đánh giá, theo dõi và kiểm soát rủi ro. Mô hình này thể hiện rõ ràng thông qua việc thiết lập và vận hành hiệu quả, thường xuyên, liên tục cơ chế giám sát của các Ủy ban, Hội đồng chuyên trách cấp Hội đồng quản trị và Ban điều hành như Ủy ban QTRR, Ủy ban ALCO, Ban chỉ đạo xử lý rủi ro công nghệ.
Đồng thời, tại MB cũng đã tổ chức quản lý các mảng hoạt động theo trục dọc xuyên suốt từ Hội sở xuống chi nhánh. Các khâu tiềm ẩn rủi ro xung đột lợi ích như bán hàng, thẩm định, phê duyệt và hỗ trợ tín dụng được thực hiện bởi các đơn vị độc lập nhau, đảm bảo khách quan, minh bạch. Các chức năng có tính chất quản lý hệ thống như thẩm định, phê duyệt, hỗ trợ tín dụng; kế toán - tài chính, nhân sự, công nghệ thông tin được tập trung hóa tại Hội sở. Các chi nhánh chuyên tâm thực hiện chức năng kinh doanh trong khuôn khổ các chính sách, quy định do Hội sở xây dựng và chịu sự giám sát của Hội sở.
về năng lực kinh doanh: Các mô hình/công cụ đo lường rủi ro, các phần
mềm/ứng dụng quản trị rủi ro MB phát triển, xây dựng trong khuôn khổ Basel II được gắn kết chặt chẽ với việc tạo ra các giá trị cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hệ thống xếp hạng tín dụng theo phương pháp thống kê (và tiến tới là các mô hình PD, LGD, EAD) ngoài việc đo lường mức độ rủi ro tín dụng, cũng hỗ trợ đắc lực cho công tác thẩm định, phê duyệt tín dụng của ngân hàng, rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ tới khách hàng. Các mô hình VaR, ∆NII, EVE, công cụ phân tích hành vi của khách hàng do MB tự phát triển được ứng dụng mạnh mẽ trong việc quản trị an toàn các hoạt động kinh doanh nguồn vốn và tiền tệ, cũng như góp phần cơ cấu lại bảng cân đối kế toán của ngân hàng theo hướng tăng hiệu quả. Các hệ thống quản lý tài sản bảo đảm, hệ thống quản lý thu hồi nợ,... bên cạnh chức năng thu thập, lưu trữ dữ liệu phục vụ xây dựng các mô hình định lượng rủi ro tín dụng, cũng mang lại các giá trị gia tăng cho đơn vị kinh doanh trong việc quản lý tài sản bảo đảm và theo dõi, quản lý các khoản nợ có vấn đề. Với các công cụ này, rủi ro được nhận diện và thông tin đến người ra quyết định một cách nhanh chóng, hạn
58
chế những bất lợi và tạo lợi thế kinh doanh.
về văn hóa quản trị rủi ro: Ý thức, trách nhiệm quản trị rủi ro được nhận thức