THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘ
2.3.1. Đánh giá mức độ tuân thủ 17 nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng theo
kiếm khách hàng và thực hiện thẩm định phương án tập trung tại Hội sở.
- Chuyển đổi bộ phận vận hành tập trung tại Hội sở. Giống như việc tổ chức bộ phận thẩm định, từ năm 2015 MB điều chuyển toàn bộ chuyên viên vận hành từ các Chi nhánh về tập trung tại Hội sở.
- Việc đổi mới mô hình tổ chức thể hiện rất rõ định hướng của MB nhằm phân định trách nhiệm, công việc giữa các cá nhân, bộ phận trong quá trình cấp tín dụng. Hầu hết các nghiệp vụ hỗ trợ kinh doanh sẽ được triển khai tập trung tại Hội sở nhằm chuyên môn hóa, tập trung hóa và nâng cao năng suất lao động.
Thứ hai: Thành lập Ban dự án chuyên trách về Ba sel II
Ban dự án Basel II được MB thành lập từ năm 2014 để đánh giá các nội dung cần triển khai để áp dụng Basel II. Các cấu phần cần triển khai được phân giao về các đơn vị đầu mối để tổ chức thực hiện. Khối Quản trị rủi ro MB triển khai 02 cấu phần quan trọng là xây dựng mô hình lượng hóa rủi ro đối với từng loại rủi ro và xác định tỷ lệ an toàn vốn (CAR).
Thứ ba: Nâng cấp hệ thống
Để triển khai quản trị rủi ro tín dụng cũng như tăng cường hiệu quả hoạt động, MB luôn không ngừng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và cải tiến các phần mềm nội bộ. Việc nâng cấp nhằm bổ sung các trường thông tin cần thiết phục vụ quá trình quản trị, dữ liệu phục vụ quá trình áp dụng Basel II và tăng cường khả năng lưu trú, truy xuất dữ liệu tại MB. Các phần mềm được cải tiến lớn bao gồm hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng như CRA, CSSY và phần mềm luân chuyển, lưu giữ hồ sơ nội bộ BPM.
Thứ tư: Xây dựng hệ thống văn bản quản trị rủi ro tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng tại MB được HĐQT chú trọng và ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng bao gồm Chính sách quản trị rủi ro tín dụng (bao gồm các yêu cầu, quy định về việc tổ chức quản trị rủi ro tín dụng) và Chính sách tín
36
dụng (bao gồm các mục tiêu, giới hạn, hạn mức trong hoạt động tín dụng). Trên cơ sở đó, Tổng Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh theo các văn bản do HĐQT ban hành.
2.3. MỨC ĐỘ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐÁP ỨNG BASEL II TẠINGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
2.3.1. Đánh giá mức độ tuân thủ 17 nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụngtheo theo
1 Nguyên tắc 1, 2, 3 - Thiết lập môi truờng rủi ro tín dụng phù hợp Tuân thủ 2 Nguyên tắc 4 - Hoạt động tín dụng và sự hiểu biết về khách hàng vay Tuân thủ một phần - Một số sản phẩm, phuơng án cấp tín
dụng chua yêu cầu chặt chẽ về việc thu thập, đánh giá và phân tích tín dụng đối với khách hàng nên mức độ am hiểu về khách hàng chua cao.
- Ngoài ra, hoạt động kiểm soát sau khi cấp tín dụng chua đuợc chú trọng 3 Nguyên tắc 5 - Hạn mức tín dụng Tuân thủ 4 Nguyên tắc 6, 7 - Quy trình tín dụng Tuân thủ 5 Nguyên tắc 8, 11, 12 - Theo dõi, quản lý tín dụng Tuân thủ 6 Nguyên tắc 9 - Tuân thủ
TT Nguyên tắc Đánh giá Nội dung chưa tuân thủ Kiểm soát các khoản vay 7 Nguyên tắc 10, 13 - Xây dựng và sử dụng hệ thống đánh giá nội bộ Tuân thủ một phần - MB đang sử dụng hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ làm cơ sở để đánh giá khách
hàng, phân loại nợ nhằm hạn chế
rủi ro
trong quá trình cấp tín dụng. Tuy nhiên
mức độ lượng hóa rủi ro của khách hàng
đối với MB chưa cao do đó kết quả xếp
hạng tín dụng chưa được áp dụng nhiều
trong thực tiễn.
- Hiện tại, MB đang hoàn thiện mô hình
lượng hóa rủi ro tín dụng và xây 8 Nguyên tắc 14,
15, 16 - Hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng
Tuân thủ một phần
Hiện tại việc kiểm soát rủi ro tại MB chủ yếu được triển khai bằng việc thực tế gặp gỡ khách hàng và báo cáo bằng văn bản. Hệ thống chưa hỗ trợ cao trong việc nhập liệu kết quả kiểm soát rủi ro hoặc các cảnh báo, báo cáo tự động các khách hàng có dấu hiệu rủi ro cần được chú ý.
9 Nguyên tắc 17 - Giám sát rủi ro tín dụng
Tuân thủ một phần
- MB đã xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ độc lập với những quy trình cụ thể cho việc kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động quản lý rủi ro. Tuy nhiên, việc kiểm soát nội bộ hiện tại chỉ thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu tư Ban Lãnh
3r 7
TT Nguyên tắc Đánh giá Nội dung chưa tuân thủ
đạo, chua có mô hình giám sát cụ thể đối với các khoản cấp tín dụng.
- Ngoài ra, việc đánh giá lại danh mục cấp tín dụng hiện tại chua đồng bộ, triển khai riêng lẻ tại Khối Quản trị rủi ro và các Khối Kinh doanh, chua có sự thống nhất trong phuơng pháp, cách thức phối hợp triển khai.
T