DỤNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
- Đối với nền kinh tế và hệ thống các NHTM:
+ Đảm bảo tính ổn định của hệ thống NHTM và nền kinh tế. + Tăng cuờng cạnh tranh minh bạch, lành mạnh giữa các NHTM.
+ Tăng cuờng niềm tin của các chủ thể trong nền kinh tế đối với hệ thống NHTM và sự ổn định của nền kinh tế.
- Đối với các NHTM:
+ Hội đồng quản trị là đơn vị chịu trách nhiệm quyết định chiến luợc và “khẩu vị
rủi ro”, là cơ sở quan trọng để thiết lập chính sách quản trị rủi ro tín dụng phù hợp với
năng lực quản trị rủi ro; từ đó NHTM có thể đạt mục tiêu quản trị từng giai đoạn. + Kiểm soát rủi ro tín dụng chặt chẽ, tránh sự xung đột lợi ích hoặc lợi ích nhóm chi phối đến hiệu quả rủi ro tín dụng. Ngoài ra, việc tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II còn tăng cuờng tính chuyên môn hóa cho các đơn vị.
+ Hỗ trợ NHTM nhận diện, đánh giá, phân biệt từng đối tuợng khách hàng; đánh giá rủi ro đối với từng khoản tín dụng và danh mục tín dụng; kiểm soát rủi ro tín dụng ở mức có thể chấp nhận.
+ Thiết lập và duy trì danh mục tín dụng hiệu quả, nâng cao chất luợng tín dụng,
giảm nợ xấu, giảm áp lực về vốn và tiết kiệm chi phí trong hoạt động kinh doanh. + Tiếp cận và thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc tế.
1.5. ĐIỀU KIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG HIỆU QUẢ TẠICÁC CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
23
- Điều kiện khách quan:
+ Hệ thống tài chính quốc gia lành mạnh: Hệ thống tài chính lành mạnh được thể hiện bằng các chỉ tiêu: (1) Hệ thống các tổ chức tài chính hoạt động lành mạnh; (2) Thị trường tài chính hoạt động hiệu quả, thể hiện là sự hiệu quả về thông tin, giá cả, tính thanh khoản; (3) Các công cụ tài chính đa dạng và được sử dụng linh hoạt, hiệu quả; (4) Hạ tầng tài chính đảm bảo cho sự vận hành hiệu quả của hệ thống tài chính.
+ Hệ thống giám sát của Nhà nước đối với rủi ro tín dụng đầy đủ và hiệu quả: Hiệp ước Basel II đề cao vai trò giám sát của cơ quan Nhà nước đối với rủi ro tín dụng của NHTM. Quá trình giám sát phải được tăng cường trong giai đoạn triển khai Basel II nhằm phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh kịp thời.
- Điều kiện chủ quan:
+ NHTM phải xây dựng hệ thống quy định và hướng dẫn thực hiện quản trị rủi ro tín dụng đầy đủ: Để các NHTM hiểu và vận dụng các chuẩn mực cũng như đưa ra các quyết định quan trọng đòi hỏi hệ thống quy định pháp lý và hướng dẫn liên quan đến triển khai quản trị rủi ro tín dụng phải đầy đủ, đặc biệt là quản trị rủi ro tín dụng theo các thông lệ quốc tế như Basel II.
+ NHTM phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, tin cậy, chính xác, kịp thời, đủ độ dài lịch sử: Dữ liệu đóng vai trò nền tảng vững chắc, là cơ sở quan trọng quyết định đến hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.
+ NHTM có hạ tầng công nghệ quản trị rủi ro hiện đại: NHTM phải thiết lập hạ tầng công nghệ đảm bảo cho việc thu thập, phân tích, xử lý, báo cáo thông tin trên toàn hệ thống thông suốt, kịp thời, chính xác. Ngoài ra, để đo lường rủi ro tín dụng, đo lường vốn; NHTM phải có công nghệ phân tích, đo lường rủi ro tín dụng hiện đại đáp ứng yêu cầu đặt ra.
+ NHTM phải có đội ngũ nhân sự chất lượng, am hiểu quản trị rủi ro và các thông lệ quốc tế: Triển khai quản trị rủi ro đòi hỏi NHTM phải có đội ngũ nhân sự có chất lượng tốt ở mọi vị trí của bộ máy. Theo Basel II, kiểm soát rủi ro phải thực hiện tốt ở mọi vị trí: Ban Lãnh đạo NHTM kiểm soát rủi ro tín dụng ở tầm vĩ
24
mô; cán bộ tại mỗi vị trí phải am hiểu sâu sắc và thành thạo quy trình nghiệp vụ. + Có đủ vốn đầu tư cho việc triển khai Basel II: Để triển khai Basel II, NHTM phải đầu tu một lượng vốn không nhỏ bao gồm hoàn thiện cơ sở dữ liệu, đầu tư mua sắm công nghệ, đào tạo nhân sự...