Đối với ngân hàng thương mạ

- Tín dụng tuần hoàn

a. Đối với ngân hàng thương mạ

Khi RRTD xảy ra, ngân hàng không thu được lãi và có thể là không thu được cả gốc. Lúc này ngân hàng sẽ buộc phải sử dụng nguồn trích lập dự phòng để bù đắp khoản lãi và gốc không thu được. Bên cạnh việc thu nhập giảm sút ngân hàng còn gặp khó khăn trong vấn đề thanh khoản. Nếu RRTD xảy ra ở mức độ quá lớn, nguồn vốn của NH không đủ bù đắp, vốn khả dụng bị thiếu sẽ dẫn đến lòng tin của khách hàng giảm sút. Và nếu không giải quyết tốt những vấn đề trên mà nguồn gốc của nó là rủi ro tín dụng thì ngân hàng có thể đứng trước bờ vực phá sản. Các biểu hiện chủ yếu về ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên hoạt động của Ngân hàng bao gồm:

- Giảm thu nhập ròng Ngân hàng :

Rủi ro tín dụng làm cho ngân hàng không thu được lãi nên trực tiếp làm giảm lợi nhuận của NH. RRTD còn làm cho việc thu các dòng tiền không đúng hạn làm cho NH không có đủ và kịp thời các dòng tiền ra để đáp ứng các nhu cầu cấp tín dụng nên dẫn đến làm giảm thu nhập từ tín dụng của NH.

- Giảm giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu

Rủi ro tín dụng vừa trực tiếp làm giảm giá trị sổ sách (book value) của tài sản ngân hàng, vừa làm giảm giá trị thị trường của các khoản nợ bị rủi ro ở các mức độ khác nhau tương quan nghịch với mức độ rủi ro của khoản nợ. Hệ quả là giá trị thị trường của tài sản sẽ bị sụt giảm trong khi giá trị thị trường của nợ không đổi. Do đó, giá trị tài sản ròng hay giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu sẽ bị sụt giảm.

- Gia tăng các loại rủi ro khác đối với NH: rủi ro thanh khoản; rủi ro lãi suất; rủi ro vỡ nợ.

- Gia tăng chi phí vay vốn của NH

Rủi ro tín dụng làm gia tăng nguy cơ vỡ nợ và tác động tiêu cực đến đánh giá của công chúng về hoạt động kinh doanh của ngân hàng, về mức độ rủi ro của ngân hàng. Do dó, NH phải gia tăng lãi suất huy động mới có thể huy động được số vốn cần thiết làm chi phí cận biên của việc huy động vốn gia tăng.

- Giảm uy tín của NH

NHTM gặp nhiều rủi ro tín dụng là ngân hàng hoạt động kém hiệu quả, điều này làm mất uy tín của ngân hàng. Do đó, giá trị thương hiệu của NH và hình ảnh của NH trong công chúng không còn giữ vị thế tốt. Một khi khách hàng mất lòng tin ở ngân hàng, họ sẽ không gửi tiền vào ngân hàng, thậm chí họ có thể còn rút lại những khoản tiền đã gửi. Mặt khác, do uy tín giảm làm cho khách hàng ít tin tưởng để giao cho ngân hàng thực hiện các dịch vụ qua

ngân hàng.