Capacity (Năng lực) Cash (Thu Nhập) Collateral (Bảo đảm tiền vay) Conditions
(Điều kiện) Control (Kiểm soát)
đánh giá mức độ rủi ro tín dụng dưới nhiều cách tiếp cận khác nhau.
Sử dụng mơ hình định tính cịn gọi là mơ hình truyền thống để phân tích rủi ro tín dụng có ưu điểm là tương đối đơn giản, song hạn chế của mơ hình này là tốn nhiều thời gian, phụ thuộc vào mức độ chính xác của nguồn thơng tin thu nhập, khả năng dự báo cũng như trình độ phân tích, đánh giá của cán bộ tín dụng và mang tính chủ quan. Chính vì vậy, Ngân hàng khơng ngừng cải tiến phương pháp đánh giá khách hàng để quyết định cho vay. Mơ hình lượng hóa có ưu điểm so với mơ hình truyền thống là cho phép xử lý nhanh một khối lượng lớn các hồ sơ xin vay, lượng hóa được xác suất vỡ nợ cũng như phân loại khách hàng vay thành các nhóm có mức độ rủi ro khác nhau, chi phí thấp.
a. Mơ hình định tính rủi ro tín dụng
Đánh giá mức độ tín nhiệm của khách hàng, người đi vay có khả năng trả được nợ khi khoản vay đến hạn hay không? Điều này liên quan đến việc nghiên cứu chi tiết sáu khía cạnh của khách hàng vay “mơ hình 6C” bao gồm:
Hình 1.1. Mơ hình 6C
những bằng chứng cho thấy khách hàng có mục đích vay vốn rõ ràng và có thiện chí trả nợ khi đến hạn. Khi mục đích vay vốn đã rõ ràng, Ngân hàng phải xác định xem có phù hợp với chính sách tín dụng hiện hành của Ngân hàng hay khơng. Thậm chí, cho dù mục đích xin vay là tốt, thì Ngân hàng cũng phải xác định xem khách hàng vay có trách nhiệm trong việc sử dụng vốn vay khơng. Tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, mục đích rõ ràng và thiện chí trả nợ của khách hàng gọi chung là “tư cách người vay”
- Năng lực của người vay (Năng lực – Capacity): Cán bộ tín dụng phảichắc chắn rằng khách hàng vay phải có đủ năng lực hành vi và năng lực pháp