7. Kết cấu luận án
1.4. KINH NGHIỆM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI ROTÍN
1.4.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi rotín dụng của Citibank
Hiện nay, Citigroup một trong những tập đồn tài chính có hiệu quả kinh doanh tốt nhất trên thế giới. Tổng tài sản tính đến 31/12/2019 của Citigroup là
$1.951,158 tỷ USD, vốn chủ sở hữu 197 tỷ USD với tỷ trọng dịch vụ trên GDP là 75% [59].
Đây là một tập đồn hàng đầu khơng chỉ về quy mơ mà còn là đối thủ có sức mạnh trên thương trường nhờ chính sách quản lý rủi ro trong đó, kết quả hoạt động của Citibank đã tạo nên một nguồn thu lớn cho Citigroup. Chủ tịch tập đồn CitiCorp Walter Wriston đã từng nói lên vai trò quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro như sau: “Toàn bộ cuộc sống trong hoạt động NHTM là quản lý rủi ro"[59]. Citibank đã xây dựng một khung QTRRTD, trong đó bao gồm các chính sách tín dụng được tuyên bố một cách rõ ràng, quy trình QLRR, các công cụ và nguồn thông tin cần thiết để ra quyết định, về đội ngũ nhân sự có cùng một sự hiểu biết, một ngôn ngữ chung, trách nhiệm về vai trò của họ trong quy trình tín dụng. Khi những yếu tố này được hội tụ đầy đủ sẽ tạo ra trong NHTM một văn hố tín dụng hiệu quả.
Về năng lực quản trị điều hành, với việc đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả
cao, rủi ro được giảm thiểu một cách thấp nhất phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro và lợi nhuận mục tiêu, chiến lược QTRRTD của Citibank là thận trọng và xây dựng quy trình, chính sách tín dụng chặt chẽ.
Citibank chú trọng đến việc xây dựng quy trình QTRRTD, hoạt động tín dụng của Citibank được xây dựng dựa trên 2 đối tượng là KHCN và KHDN, mơ hình QTRRTD tập trung với các KH với các sản phẩm tín dụng được tiêu chuẩn hố và phải qua 3 giai đoạn của quá trình xét duyệt: gặp gỡ KH, thẩm định và thực hiện giao dịch. Chính sách tín dụng của Citibank sử dụng một hệ thống ba bước (a three - initial credit approval sytem) và phân trách nhiệm rõ ràng cho nhân viên về mỗi khoản vay xét duyệt. Một khoản vay có thể cần sự đồng ý của nhiều tổ chức khác nhau như có thể là một cố vấn doanh nghiệp, một chuyên gia trong ngành đã cho vay hoặc một chuyên gia pháp lý. Các bên tham gia góp ý phải chứng thực: Thơng tin trong bản phân tích tín dụng đều thể hiện rủi ro và cơ hội; cấu trúc của khoản vay đã dựa vào rủi ro đã được nhận biết và bảo vệ ngân hàng thoát khỏi rủi ro này và những chủ nợ khác; một khi khoản vay có vấn đề, sẽ đưa khoản vay vào nhóm nợ khác để theo dõi đặc biệt khi cần thiết;
cấu trúc của khoản vay phải phù hợp với mục tiêu tài trợ và cấu trúc dòng tiền của doanh nghiệp; đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường mục tiêu.
Về khẩu vị rủi ro: Khẩu vị rủi ro của Citibank được phê duyệt bởi Hội
đồng quản trị Citigroup, quy định các mức độ và loại RR tổng hợp mà NH sẵn sàng chấp nhận để đạt được các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Citibank, phù hợp với vốn áp dụng, thanh khoản và các yêu cầu pháp lý khác. Một yếu tố quan trọng trong khẩu vị rủi ro của Citibank là xây dựng mức RR chấp nhận. Đây là các điều khoản và điều kiện chọn KH trên thị trường mục tiêu. Một khi ngân hàng đã xây dựng được chiến lược kinh doanh của ngân hàng và nhận dạng được thị trường mục tiêu, cần phải có những thước đo để phản ánh là dư nợ của KH đó phù hợp mục tiêu của ngân hàng. Mức RR chấp nhận dựa trên các yếu tố sau: (1) Mức doanh thu; (2) chất lượngquản lý; (3) tăng trường tiềm năng; (4) quan hệ với chính phủ; (5) Vị trí trong ngànhcơng nghiệp; (6) các chỉ số tài chính; (7) các điều khoản tín dụng phù hợp; (8) thu nhập tiềm năng cho NH từ khoản vay đó. Việc xác định rõ các phân khúc thị trường mục tiêu và mức độ rủi ro cho từng phân khúc thị trường là điểm đặc biệt trong khẩu vị rủi ro của Citibank.