1.2 Quản trị rủi ro tín dụng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng
1.2.2 Tiêu chí đánh giá năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại
mại
Một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM chính là báo cáo dữ liệu tổn thất về số lượng, tính chất và mức độ thiệt hại do rủi ro TD gây nên. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng cịn được thể hiện qua việc NHTM đáp ứng được các yêu cầu thể hiện dưới dạng các câu hỏi sau:
Nhận biết và truyền đạt thông tin
Các thành viên HĐQT và TGĐ ngân hàng có nhận biết được các rủi ro và các lợi ích trong hoạt động TD của NH khơng?
Ngân hàng đã xây dựng được một khn khổ báo cáo quản trị hiệu quả và có hiệu lực cho phép thông tin tới tất cả các cấp ra quyết định kinh doanh của ngân hàng chưa? Các báo cáo cho cấp quản lý hiện tại có cho phép truyền đạt thông tin về rủi ro hiệu quả chưa?
Tổ chức quản trị rủi ro
Cơ cấu tổ chức của ngân hàng có phù hợp để thực hiện kiểm sốt và quản trị rủi ro khơng?
Đã có đội ngũ cán bộ có kỹ năng phù hợp để thực hiện quy trình và giám sát các hoạt động thẩm định, phê duyệt cấp TD chưa?
Phương pháp đo lường rủi ro
Công nghệ đo lường rủi ro đang áp dụng đối với tất cả các loại rủi ro đã đo lường rủi ro một cách hợp lý chưa?
Có thể đo lường được độ nhạy cảm về thu nhập và vốn trong tình huống “chắc chắn xảy ra” hoặc tình huống “xấu nhất” khơng?
Đo lường rủi ro có cho phép so sánh các danh mục, đối tác và các khu vực kinh tế không?
13
Có cho phép tổng hợp những rủi ro riêng biệt vào chung một danh mục và tính tới các mối tương quan của sản phẩm và thị trường khơng?
Các khoản thất thốt do rủi ro được tổng hợp như thế nào? Ở cấp nào?
Các quy trình và kiểm sốt quản trị rủi ro
Các chính sách, quy trình hiện tại có đảm bảo rằng cơng tác quản trị rủi ro của ngân hàng là phù hợp với mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ của ngân hàng khơng?
Các chính sách, quy trình đã đủ để giảm thiểu rủi ro tiềm năng chưa?
Các chính sách, quy trình đã được soạn thành văn bản và phổ biến tới tất cả các nhân viên chưa? Giám sát việc tn thủ chính sách, quy trình như thế nào?
Các hạn mức áp dụng có đảm bảo rằng các khoản thất thoát là phù hợp với mức rủi ro có thể chấp nhận được của ngân hàng chưa?
Các hạn mức áp dụng có cho phép điều hành hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận và hiệu quả không?
Cơ sở hạ tầng công nghệ và các hệ thống hiện tại có hỗ trợ tồn diện cho việc thu thập, phân tích và truyền đạt thơng tin về rủi ro của tất cả các sản phẩm, hoạt động của ngân hàng mà không gây cản trở nào đến tăng trưởng và phát triển kinh doanh của NH không?