2.3.2 Chính sách tín dụng
2.3.2.2 Giới hạn rủi ro tín dụng
Dựa trên mức độ rủi ro mà NH chấp nhận và mức lợi nhuận mà NH kỳ vọng đạt được tại mức độ rủi ro đó, VPBank đã thiết lập các giới hạn rủi ro trong hoạt động TD bao gồm bảng giới hạn rủi ro tổng thể và bảng giới hạn rủi ro TD.
Bảng giới hạn rủi ro tổng thể
Cấu trúc của “Bảng giới hạn rủi ro tổng thể” bao gồm mục tiêu về các yếu tố quan trọng sẽ hướng đến. Các yếu tố quan trọng này được sắp xếp theo khuôn khổ CAMELS, gồm các yếu tố tổng hợp chung và các yếu tố thành phần về Chất lượng vốn (Capital); Chất lượng tài sản (Asset quality); Chất lượng quản lý (Management); Chất lượng thu nhập (Earnings quality); Chất lượng thanh khoản (Liquidity). Đối với mỗi chỉ tiêu, NH sẽ xác định các chuẩn mực phải đảm bảo và ngưỡng cảnh báo trong trường hợp có khả năng vi phạm các chuẩn mực đó. (Phụ lục 01)
Bảng giới hạn rủi ro TD
Bảng giới hạn rủi ro TD giúp các đơn vị kinh doanh có định hướng về những đối tượng cấp TD mà NH không ưu tiên cấp trong từng thời kỳ; từ đó các đơn vị có thể
44
sàng lọc KH, lựa chọn những đối tượng KH phù hợp nhất để cung cấp dịch vụ nhằm đạt được hiệu quả tối ưu và bảo đảm an toàn cho hoạt động TD của VPBank.
Bảng giới hạn rủi ro TD bao gồm ba cấp độ:
- “Không cấp TD” là những trường hợp NH không cấp TD cho KH.
- “Khơng khuyến khích” là những trường hợp NH khơng khuyến khích cấp TD cho KH.
- “Thận trọng” là những trường hợp các đơn vị kinh doanh, các cá nhân/bộ phận thẩm định, phê duyệt cần thận trọng hơn khi cấp TD cho KH.
- Những trường hợp không thuộc các cấp độ nêu trên thì các đơn vị có thể cấp TD bình thường trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định về cấp TD của pháp luật, của NHNN và của VPBank.
Bảng giới hạn rủi ro TD đối với KHDN xác định ba cấp độ cấp TD cho KH dựa trên các tiêu chí: đối tác giao dịch, ngành nghề kinh doanh của KH, mục đích cấp TD, TSBĐ, kỳ hạn vay. (Phụ lục 02)
Bảng giới hạn rủi ro TD đối với KHCN xác định ba cấp độ cấp TD cho KH theo từng loại sản phẩm: sản phẩm cho vay khơng có TSBĐ và sản phẩm cho vay có TSBĐ. Các tiêu chí được xây dựng bao gồm: đối tác giao dịch, mục đích cấp TD, thu nhập/nguồn trả nợ, TSBĐ, kỳ hạn vay, loại tiền vay, giá trị khoản vay, ngành nghề kinh doanh của KH. (Phụ lục 03)