2.4 Đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh
2.4.1 Kết quả đạt được
Mơ hình phê duyệt tín dụng tập trung
Dự án phê duyệt TD tập trung với mục tiêu Kiểm soát rủi ro-Tối ưu hiệu suất, bước đầu đã xây dựng thành công hai trung tâm CPC miền Bắc và CPC miền Nam. Dự án CPC đã kết nối các chi nhánh đa năng/chi nhánh chuẩn với CPC để triển khai phê duyệt, hỗ trợ và xử lý hồ sơ TD sau phê duyệt. Dự án đã chạy thử nghiệm tại một cụm chi nhánh tại Hà Nội gồm Chương Dương, Ngô Quyền, Đông Đô, Khối Bán Buôn và một cụm chi nhánh tại TP.HCM gồm Hồ Chí Minh, Gia Định, Quận 3, Khối Bán buôn. Việc triển khai thực hiện dự án CPC được mong đợi mang lại cho VPBank những lợi ích sau: tăng năng suất lao động và giảm chi phí vận hành; giải phóng thời gian cho cán bộ chi nhánh trong việc bán hàng và mở rộng thị trường; tăng cường kiểm soát rủi ro theo một quy trình chuẩn và đồng bộ; hỗ trợ quản lý dữ liệu cho việc phân tích, đánh giá chiến lược hiệu quả và chính xác hơn.
Mơ hình chấm điểm tín dụng khách hàng
58
giá rủi ro TD định tính và mơ hình chấm điểm KHCN. Đặc biệt hai công cụ QCA và RSM được sử dụng để chấm điểm TD KH đã hỗ trợ rất nhiều trong việc thẩm định, phân tích, đánh giá KH tiềm năng. Việc chấm điểm tín dụng KH sẽ do cán bộ CPC thực hiện trên cơ sở các câu trả lời của A/O chi nhánh dựa trên bộ câu hỏi QCA và RSM áp dụng cho từng đối tượng KHCN và KHDN vừa và nhỏ. Cơng cụ này góp phần tăng cường tính độc lập, khách quan trong việc thẩm định KH. Theo quy trình cũ, A/O vừa tìm kiếm KH, vừa thực hiện thẩm định KH thông qua việc đánh giá kết quả XHTDNB. Do A/O là cán bộ của đơn vị kinh doanh nên A/O thường bị tác động bởi chỉ tiêu kinh doanh nên công tác thẩm định, chấm điểm KH mất đi tính độc lập, khách quan. Nhiều KH xấu, không đủ tiêu chuẩn để cấp TD theo chính sách của NH, nhưng A/O vẫn chấm điểm tốt cho KH và Lãnh đạo chi nhánh chấp nhận phê duyệt cho vay những đối tượng KH không đủ tiêu chuẩn này khi chỉ tiêu kinh doanh của A/O chưa đạt. Điều này dẫn đến rủi ro cho NH từ khâu thẩm định, đánh giá KH, không sàng lọc được KH tốt để cho vay, dẫn đến nợ xấu là điều tất yếu. Theo quy trình mới, A/O chỉ trả lời thô các câu hỏi trong bộ câu hỏi QCA và RSM trước khi trình hồ sơ lên trung tâm CPC. A/O hồn tồn khơng thể can thiệp vào kết quả chấm điểm tín dụng KH do ở giai đoạn thơ, A/O khơng nhìn thấy được điểm số ở từng câu hỏi và kết quả cuối cùng. Cán bộ CPC là người sẽ kiểm tra lại toàn bộ câu trả lời của A/O dựa trên những tài liệu mà A/O cung cấp. Cán bộ CPC cũng khơng nhìn thấy được điểm số ở từng câu trả lời mà chỉ nhận được kết quả cuối cùng khi hoàn tất bộ câu hỏi. Điều này sẽ giảm thiểu được rủi ro chấp nhận KH không đủ tiêu chuẩn để cho vay do cán bộ CPC bị áp lực về hồ sơ rủi ro chứ không bị áp lực chỉ tiêu kinh doanh nên cán bộ CPC sẽ thực hiện chấm điểm tín dụng KH theo đúng quy trình đã ban hành và được quyền quyết định loại ngay những trường hợp hồ sơ KH không đầy đủ, không phù hợp với câu trả lời của A/O và kết quả chấm điểm TD khơng đạt để được cấp tín dụng TD theo chính sách hiện hành của VPBank.
Một số kết quả đạt được khác
Trong khuôn khổ dự án chuyển đổi, bên cạnh việc áp dụng phê duyệt và xử lý TD tập trung, NH đã xây dựng thành công bảng giới hạn rủi ro tổng thể và bảng giới
59
hạn rủi ro TD, xác định mức độ rủi ro và ngưỡng rủi ro mà NH có thể chấp nhận được so với mức lợi nhuận dự kiến đạt được, góp phần nhận biết sớm rủi ro TD. Từ đó giúp các đơn vị kinh doanh có định hướng đảm bảo an tồn trong hoạt động.
Với cơ cấu tổ chức mới và quy trình phê duyệt tín dụng tập trung, VPBank từng bước chuẩn hóa mơ hình quản trị rủi ro TD theo thông lệ quốc tế:
- Phân tách các chức năng tiếp thị, quan hệ KH, thẩm định rủi ro độc lập với các khâu cấp TD, quản lý nợ, kiểm tra giám sát và phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn giữa các khâu, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong hoạt động cấp TD;
- Thực hiện mơ hình phê duyệt TD tập trung và phân cấp phê duyệt TD với nhiều hạn mức khác nhau theo hai hình thức là phê duyệt cá nhân (các CGPD) và phê duyệt theo hình thức tập thể (Hội đồng TD/Ban TD). Hiện tại NH có hai hệ thống phê duyệt TD độc lập với nhau để đảm bảo khơng xung đột về lợi ích là hệ thống phê duyệt TD ban đầu và hệ thống phê duyệt tái cấu trúc khoản vay đối với các khoản vay có vấn đề;
- Xây dựng và thường xun rà sốt, hồn thiện các quy trình, quy chế, quy định, chính sách về hoạt động TD và quản trị rủi ro TD phù hợp với chiến lược kinh doanh của NH trong từng thời kỳ thông qua việc tổ chức và hoạt động ngày càng hiệu quả của Khối Quản trị rủi ro và Khối Kiểm toán nội bộ.