3.2 Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt
3.2.2.2 Thiết lập và quản lý các hạn mức tín dụng, chủ động phân tán rủi ro để ngăn
để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
Thiết lập và quản lý các HMTD. Một yếu tố quan trọng của quản trị rủi ro TD là thiết lập HMTD cho KH riêng lẻ hay nhóm KH. Những hạn mức này được dựa trên tỷ suất rủi ro nội bộ được phân bổ cho khách vay riêng lẻ, nhóm khách vay liên kết hay các đối tác, nhóm đối tác. Các hạn mức được thành lập theo ngành công nghiệp, các phân khúc thị trường, vùng địa lý, các sản phẩm khác nhau. Những hạn mức như vậy là cần thiết trong tất cả các hoạt động của NH liên quan đến rủi ro TD. Những hạn mức này nhằm đảm bảo rằng hoạt động cấp phát TD của NH là đủ tính đa dạng, đa danh mục. Tuy nhiên việc quản lý hạn mức cho vay đối với ngành và đối với từng KH vay của các Chi nhánh VPBank trên cả nước còn rất nhiều sai phạm. Tình trạng cho vay vượt hạn mức vẫn xảy ra do nhu cầu kinh doanh của KH vượt hạn mức được cấp. Yêu cầu quản lý được các HMTD đã thiết lập trên phạm vi toàn hệ thống là địi hỏi cấp thiết nhằm duy trì sự an tồn chung của NH.
Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro TD. Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong hoạt động TD là một phần tất yếu. Bởi lẽ, rủi ro trong hoạt động TD bắt nguồn từ rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh của KH vay vốn, mà trong thương trường thì rủi ro đối với hoạt động kinh tế là thường xuyên xảy ra. Ngoài
73
những nguyên nhân chủ quan tạo nên rủi ro cịn có những ngun nhân khách quan gây nên, thậm chí để lại hậu quả hết sức nặng nề. Do vậy hoạt động TD cũng phải luôn luôn xác định và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên ở mức độ rủi ro làm ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh TD của NH như thế nào lại phụ thuộc vào chính khả năng ngăn ngừa và biện pháp khắc phục cho mỗi NH trong đó phân tán rủi ro là một giải pháp có tính chủ động và ngăn ngừa tích cực những hậu quả có thể xảy ra đối với NH. Việc phân tán rủi ro được thực hiện thông qua phân tán dư nợ cho vay. Theo kinh nghiệm của các nước đi trước, NH không nên tập trung những khoản tiền lớn để cho vay hoặc đầu tư vào một DN hoặc một số chứng khốn, nhưng có nghĩa là vẫn tập trung nhưng ở mức an toàn. Điều này cũng được thể hiện rõ trong Luật các TCTD với tổng dư nợ cho vay đối với một KH không vượt quá 15% vốn tự có của các TCTD. Ý nghĩa của quy định này là muốn chia nhỏ các khoản tiền cho vay cho nhiều KH khác nhau, đồng thời cũng phân tán rủi ro trên bình diện rộng, bởi tại thời điểm nhất định, có khả năng một DN bị rủi ro nhưng nhiều DN cùng bị rủi ro thì ít có khả năng xảy ra. Đối với dự án cho vay lớn, NH cần thực hiện việc phân tán rủi ro thông qua đồng tài trợ, đây là nghiệp vụ chia sẻ và phân tán rủi ro có hiệu quả.