Phần 1 Đặt vấn đề
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng bản đồ nhiệt trong quản trị rủi ro tín
tín dụng
2.1.4.1. Cơ chế chính sách về tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng
Thiếu chính sách cho vay, thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng, việc cấp tín dụng quá tập trung, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, khoa học thì công tác quản trị RRTD sẽ không được thực hiện hoặc việc thực hiện sẽ không khả thi. Từ đó dẫn tới việc ảnh hưởng khi áp dụng ứng dụng bản đồ nhiệt trong quản trị rui ro tín dụng tại các NHTM.
2.1.4.2. Chính sách, mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
NHTM cần thiết phải đưa ra chính sách kiểm tra chặt chẽ trước, trong và sau khi cho vay. Bên cạnh đó, NHTM phải xây dựng quy trình cho vay dựa trên việc phân chia các cấp phê duyệt để đảm bảo các quyết định được đưa ra một cách thận trọng, hiệu quả; cần xây dựng một quy trình thu nợ gốc, lãi, và các khoản phí khác phù hợp với điều khoản trả nợ; cần thiết phải có các quy định giải quyết các vấn đề của các khoản vay không được thực hiện và cơ chế thực hiện quyền của chủ nợ trong trường hợp việc cho vay bị tổn thất.
Hệ thống báo cáo của NHTM phải thông báo kịp thời, chính xác trạng thái tín dụng của khách hàng, đồng thời duy trì việc thu thập thông tin chi tiết và kịp thời về khách hàng vay để bảo đảm liên tục đánh giá được trạng thái rủi ro. Bên cạnh đó, việc tổ chức bộ máy quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến ứng dụng bản đồ nhiệt trong quản trị RRTD bởi nếu một mô hình quản trị rủi ro thiếu khoa học, lạc hậu sẽ dẫn tới những rủi ro tiềm ẩn rất lớn nhất là trong hoạt động tín dụng của các NHTM.
2.1.4.3. Quy chế, chính sách cho vay của Ngân hàng
Trong phạm vi này, các nhà quản trị NHTM có thể kiểm soát được RRTD của cả ngành ngân hàng và từng chi nhánh, để bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền và ngăn chặn các tình huống có thể gây ra rủi ro cho cả hệ thống ngân hàng. Hầu hết các quốc gia đều hạn chế mức cho vay đối với một khách hàng trong khoảng từ 20-25% tổng vốn, mặc dù ở một số nơi, tỷ lệ này có thể lên tới 30- 40%. Trong bất kỳ trường hợp nào, do đặc trưng hoạt động, các NHTM luôn phải chịu rủi ro ngành nghề.
Do vậy, mỗi NHTM cần có chính sách giới hạn mức dư nợ cho vay cao nhất đối với một ngành kinh tế hoặc cho một khu vực địa lý hẹp. Ngoài ra, mỗi NHTM phải xây dựng cho mình một hệ thống kiểm soát các rủi ro một cách tốt nhất, đánh giá tác động do sự thay đổi theo chiều hướng xấu của chất lượng các khoản vay và cân đối lỗ lãi. Các NHTM cũng cần phải có một cơ chế tổ chức để giải quyết các rủi ro tăng lên. Ngoài ra, NHTM cần trích lập DPRR một cách nghiêm túc và phù hợp với tình hình dư nợ tại ngân hàng mình.
Các quy chế, chính sách cho vay hiện đại thường quy định tổng dư nợ một NH được phép đầu tư, cho vay hoặc cung cấp tín dụng khác đối với một khách hàng, một nhóm pháp nhân có liên quan nào vượt hơn một tỷ lệ nhất định tính trên tổng số vốn và dự phòng của NH đó. Trong phạm vi này, các nhà quản lý NH có thể kiểm soát được rủi ro tín dụng của cả ngành NH và từng NH để bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền và ngăn chặn các tình huống có thể gây ra rủi ro cho cả hệ thống NHTM.
2.1.4.4. Nguồn nhân lực của Ngân hàng
Trong mọi vấn đề, nhân tố con người bao giờ cũng là nhân tố quan trọng có tính chất quyết định. Do vậy, việc áp dụng các ứng dụng trong quản trị rủi ro tín dụng trong đó có ứng dụng bản đồ nhiệt rất cần thiết phải đặt nhân tố con người bao gồm: cán bộ NH và người đi vay lên hàng đầu. Muốn vậy, việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại NH phải đòi hỏi công khai và minh bạch. Cán bộ được tuyển dụng phải bảo đảm có trình độ và đạo đức. Sự yếu kém, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán trong cơ chế, chính sách cho vay, dẫn tới tình trạng cán bộ quản lý của NHTM, hoặc người đi vay lợi dụng, đặc biệt nguy hại khi cán bộ nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của NHTM bị sa sút phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
2.1.4.5. Khách hàng
Nhóm yếu tố thuộc về khách hàng bao gồm tình hình tài chính, năng lực quản trị và đạo đức của người đi vay. Một khách hàng có tiềm lực tài chính mạnh, tình hình kinh doanh ổn định, có năng lực quản trị tốt, có uy tín thì khi có rủi ro sảy ra, khách hàng sẽ có các biện pháp cụ thể và hiệu quả trong xử lý rủi ro, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực tới Ngân hàng. Do vậy, việc đánh giá người đi vay cũng hết sức quan trọng. NHTM có thể sử dụng biện pháp chấm điểm khách hàng và phân loại tín dụng. Đó là quá trình trong đó xác định cấp độ RRTD cho một khách hàng, một món vay hoặc một loại TSBĐ được khách hàng dùng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Nói chung, mọi khách hàng vay, mọi khoản vay đều phải được đánh giá phân loại kỹ càng. Chấm điểm khách hàng và phân loại tín dụng là một công cụ quan trọng của quản trị RRTD. Khách hàng vay hoặc các khoản cho vay được chấm điểm, phân loại tại thời điểm gốc và cần được đánh giá, phân loại lại (theo mức độ rủi ro) sau một thời gian. Việc đánh giá lại này dựa vào thực tế hoạt động và sử dụng vốn tín dụng của người được cấp tín dụng.
2.1.4.6. Nhân tố công nghệ
Hiện nay, các NH đều đã trang bị hệ thống thông tin hiện đại để xây dựng các mối quan hệ trực tiếp với khách hàng, online trực tuyến với các giao dịch. Trong xu thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính NH ngày càng trở nên khốc liệt, chúng ta càng thấy vai trò của công nghệ đối với hoạt động kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của từng NH. Công nghệ sẽ thể hiện rất rõ giúp NH trong lĩnh vực quản trị, trong việc mở rộng sản phẩm dịch vụ, thông qua đó, ngày càng đáp ứng được các nhu cầu khắt khe của hệ thống ngân hàng. Ngoài ra công nghệ cũng cho phép NH quản trị rủi ro tốt hơn, từ đó đưa ra các công cụ hỗ trợ để giúp NH đưa ra những quyết định đúng đắn.