2014 – 2016
2.2.3.1. Trạng thái ngoại tệ tại Maritime Bank
Trạng thái ngoại tệ tại Maritime Bank được tính theo phương pháp tổng trạng thái ngoại tệ dương và tổng trạng thái ngoại tệ âm riêng biệt (Long/Short position method) (như đã đề cập tại mục 1.1.3.5) quy đổi sang USD, trạng thái nào lớn hơn sẽ được lấy là trạng thái ngoại tệ của Ngân hàng.
Bảng 2.3. Trạng thái ngoại tệ tại Maritime bank giai đoạn 2014-2016
Đơn vị USD
Chỉ tiêu 2014 2015 2016
Trạng thái trung bình -6.121.831,13 5.667.308,12 40.357.610,43 Trạng thái long lớn nhất 89.333.189,79 98.075.795,58 125.273.026,87 Trạng thái short lớn nhất -52.103.400,81 -76.363.568,83 -31.727.656,29
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh ngoại hối Martime Bank)
Maritime Bank chủ yếu nắm giữ trạng thái dương ngoại tệ trong khi xu hướng tỷ giá USD/VND tăng. Trạng thái Ngân hàng nắm giữ: giai đoạn từ năm 2014 đến
75.45% 70.64% 68.13% 18.08% 25.17% 27.33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2014 2015 2016 FX Swap FX Forward download by : skknchat@gmail.com
50
hết quý I năm 2015: chủ yếu là trạng thái short; Giai đoạn quý II năm 2015 đến hết 2016: chủ yếu là trạng thái long. Trạng thái ngoại tệ trung bình chuyển từ -6,1 triệu USD năm 2014, tăng lên 5,7 triệu USD năm 2015 và chạm mức 40,4 triệu USD trong năm 2016. Việc nhận sáp nhập MDB trong năm 2015, vốn tự có của Ngân hàng tăng 44% so với thời điểm trước sáp nhập, đạt mức 13.616 tỷ đồng tạo điều kiện tăng hạn mức trạng thái ngoại tệ theo quy định của NHNN (90 triệu USD - quy đổi, trước khi sáp nhập lên 130 triệu USD - quy đổi, sau khi sáp nhập), rủi ro tỷ giá tăng dần theo trạng thái nắm giữ.
Biểu đồ 2.8. Trạng thái ngoại tệ tại Maritime Bank và tỷ giá USD/VND thị trường 2 giai đoạn 2014-2016
Đơn vị: Trạng thái: Triệu USD
(Nguồn: Báo cáo kinh doanh ngoại hối Martime Bank)