2014 – 2016
2.3.2.4. Hạn mức quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH
Các loại hạn mức quản lý rủi ro tỷ giá trong hoạt động KDNH tại Maritime Bank gồm: hạn mức khối lượng trên một giao dịch, hạn mức trạng thái mở và hạn mức lỗ.
61
- Cơ sở thiết lập hạn mức:
Khẩu vị rủi ro và chính sách quản lý rủi ro thị trường của Ngân hàng từng thời kỳ thể hiện loại rủi ro, cấu trúc rủi ro và các giới hạn rủi ro mà Ngân hàng mong muốn giảm thiểu hay gia tăng, là cơ sở để thiết lập hạn mức quản lý rủi ro theo từng lĩnh vực kinh doanh, từng cấp kinh doanh.
Thực tiễn và yêu cầu từ hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động quản lý rủi ro tỷ giá.
Dữ liệu lịch sử thống kê. - Nguyên tắc thiết lập hạn mức
Có sự tham gia thẩm định đầy đủ của đơn vị kinh doanh, quản lý rủi ro, pháp chế.
Kết quả thẩm định cần được lưu trữ đầy đủ làm căn cứ đối chiếu, rà soát. Hạn mức rủi ro thị trường được định kỳ rà soát và điều chỉnh theo kế hoạch rà soát hạn mức của phòng quản lý rủi ro thị trường và thanh khoản, theo đề xuất của Đơn vị kinh doanh, theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc theo ý kiến đánh giá, phản hồi của Kiểm toán Nội bộ. Kế hoạch rà soát hạn mức quản lý rủi ro thị trường do Giám đốc Khối quản lý rủi ro quy định từng thời kỳ, nhưng không ít hơn 1 lần/năm và phù hợp với quy định của Pháp luật.
Bảng 2.5. Các loại hạn mức QLRR tỷ giá theo cấp bậc tại Maritime Bank
Loại hạn mức Cấp giao dịch viên Cấp bộ phận kinh doanh Cấp NHCD Cấp toàn Maritime Bank
Khối lượng 1 giao dịch
Trạng thái mở
Mức lỗ (tháng/năm)
Nguồn: Báo cáo kinh doanh ngoại hối Maritime Bank