- Dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ đạt từ 19% trở lên.
3.2.1.1 Xây dựng và hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro lãi suất cho phù hợp với mô hình tổ chức mớ
với mô hình tổ chức mới
Ngày 1/10/2008, BIDV đã chính thức triển khai mô hình tổ chức theo dự án hỗ trợ kỹ thuật TA2 do World Bank tài trợ làm cơ sở đổi mới phương thức quản lý. Hội sở chính được chia thành 7 khối chức năng: khối ngân hàng bán buôn, khối bán lẻ và mạng lưới, khối vốn và kinh doanh vốn, khối quản lý rủi ro, khối tác nghiệp, khối tài chính - kế toán, khối hỗ trợ. Chính vì vậy, việc xây dựng lại quy chế nhằm xác định và phân định rõ công việc, trách nhiệm của các cá nhân, ban, khối trong quá trình quản lý rủi ro lãi suất là hết sức cần thiết. Do vậy, ngày 31/12/2010, BIDV đã ban hành quy định số 7071/QĐ – ALCO2 về quản lý rủi ro lãi suất. Theo đó, bộ phận chuyên trách hoạt động quản lý rủi ro lãi suất là ban Quản lý rủi ro thị trường và tác nghiệp và ban Mis.ALCO.
Trong quy định này, BIDV đã xây dựng một cách đầy đủ hệ thống các hạn mức rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, trên thực tế mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng hạn mức khe hở nhạy cảm lãi suất mà cụ thể là tỷ lệ khe hở nhạy cảm lãi suất lũy kế/Tổng tài sản để kiểm soát rủi ro lãi suất mà chưa hề sử dụng các hạn mức khác như đã quy định. Do trong thực tế BIDV mới chỉ dừng lại ở việc đo lường khe hở nhạy cảm lãi suất mà chưa hề định lượng rủi ro lãi suất nên chưa thể đưa ra hạn mức đối với thay đổi thu nhập ròng từ lãi. Còn đối với phương pháp phân tích Var lãi suất, mới chỉ dừng lại ở việc xác định Var mà chưa đưa ra được các hạn mức về Var lãi suất. Do vậy, trong thời gian tới để đảm bảo việc kiểm soát rủi ro lãi suất, trước hết BIDV phải hoàn thiện công tác đo lường rủi ro để từ đó nghiên cứu và đưa ra các giới hạn về thu nhập ròng từ lãi và giới hạn Var lãi suất. Hệ thống hạn mức rủi ro lãi suất
được xây dựng trên cơ sở quy mô vốn tự có, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng và khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng.
Về chính sách quản lý rủi ro lãi suất, mới chỉ dừng lại ở việc: khi nhận thấy rủi ro lãi suất vượt giới hạn được phê duyệt, Ban ALCO mới quyết định thực hiện một số biện pháp để hạn chế rủi ro lãi suất như: mua (bán) các sản phẩm phái sinh, thay đổi cơ cấu bảng tổng kết tài sản..., cách làm này vừa mang tính thụ động, hiệu quả không cao vì mới chỉ dừng lại ở việc hạn chế một phần tác động tiêu cực của rủi ro lãi suất khi nó đã xảy ra. Do vây, BIDV cần chủ động trong công tác quản lý rủi ro lãi suất, mà trước hết cần đẩy mạnh và nâng cao tính chính xác trong công tác dự báo lãi suất và triển khai việc lượng hóa rủi ro lãi suất. Từ việc dự báo một cách tương đối chính xác về xu hướng và mức độ biến động của lãi suất, ngân hàng sẽ chủ động xây dựng chiến lược khe hở nhạy cảm lãi suất trên cơ sở điều chỉnh cơ cấu bảng tổng kết tài sản của ngân hàng cho phù hợp nhằm thu được lợi nhuận từ sự biến động của lãi suất thị trường, đồng thời xác định thu nhập lãi ròng dự tính trong tương lai, từ đó thực hiện việc mua (bán) các sản phẩm tài chính phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro lãi suất.