- Dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ đạt từ 19% trở lên.
3.2.3 Nhóm giải pháp thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 1 Biện pháp phòng ngừa nội bảng
3.2.3.1 Biện pháp phòng ngừa nội bảng
* Duy trì sự cân xứng về mặt kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ
Ngân hàng cần chu ý tích cực duy trì sự cân xứng về mặt kỳ hạn giữa TSC và TSN. Định kỳ, đánh giá lại kỳ hạn trung bình của TSC, TSN từ đó xây dựng kế hoạch để điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn nhằm hạn chế tối đa sự chênh lệch lớn về kỳ hạn. Chẳng hạn, khi số dư tiền gửi kỳ hạn ngắn tăng lên làm cho kỳ hạn trung bình của TSN bị rút ngắn lại, ngân hàng cần chủ động rút ngắn kỳ hạn của TSC bằng cách giảm đầu tư, hạn chế các khoản cho vay trung dài hạn, tăng cường các khoản cho vay ngắn hạn hoặc sử dụng các biện pháp kéo dài kỳ hạn trung bình của TSN bằng cách tăng những khoản nợ dài hạn qua phát hành các công cụ nợ có kỳ hạn trên 12 tháng… Tuy nhiên, việc duy trì sự cân xứng về mặt kỳ hạn giữa TSC và TSN một cách tuyệt đối là hết sức khó khăn và ngân hàng cũng không thể chủ động được vì điều này phụ thuộc vào nhu cầu gửi tiền và vay tiền của khách hàng. Mặc dù vậy, ít nhất ngân hàng vẫn phải duy trì sự cân xứng này một cách tương đối đồng thời tuân thủ quy định về giới hạn tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn của NHNN.
* Áp dụng chính sách lãi suất thả nổi
Có thể thấy rõ là nếu ngân hàng duy trì sự cân xứng về kỳ hạn của TSC và TSN thì có thể tránh được rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn
các NHTM có kỳ hạn TSC dài hơn kỳ hạn TSN vì ngân hàng thường sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư, cho vay trung và dài hạn, mặt khác việc duy trì cân đối về kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ thường gây tốn kém về mặt chi phí cho các ngân hàng.
Trong trường hợp này ngân hàng có thể phòng chống rủi ro lãi suất bằng cách áp dụng chính sách lãi suất thả nổi với những khoản vay lớn, có kỳ hạn dài. Cụ thể trong hợp đồng cho vay sẽ có những điều khoản quy định về điều chỉnh lãi suất– nghĩa là lãi suất được điều chỉnh theo sự biến động lãi suất thị trường. Các điều khoản về lãi suất biến đổi thường bao gồm các biên độ lãi suất cao nhất và thấp nhất để lãi suất sẽ nằm trong phạm vi quy định.
Việc áp dụng chính sách lãi suất này trong cho vay sẽ làm tăng tính nhạy cảm lãi suất của các TSC và như vậy phù hợp hơn với với tính chất ngắn hạn của nguồn vốn ngân hàng, làm giảm mức độ chênh lệch (GAP) giữa TSC và TSN nhạy cảm lãi suất và do vậy làm giảm rủi ro lãi suất cho ngân hàng.
3.2.3.2 Biện pháp phòng ngừa ngoại bảng
Sau thời gian triển khai trong toàn hệ thống BIDV kể từ đầu năm 2007 đến nay, các sản phẩm phái sinh lãi suất đã bắt đầu đi vào chiều sâu và được khách hàng của BIDV đón nhận như một công cụ hữu hiệu trong việc giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi suất. Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ của nghiệp vụ này nên số lượng các khách hàng tham gia còn hạn chế. Vì vậy để mở rộng số lượng các giao dịch phái sinh lãi suất, BIDV cần chú trọng đẩy mạnh các mặt sau:
- Cơ sở để đẩy mạnh giao dịch CCS USD/VND cho khách hàng xuất khẩu là chính sách hiện nay của NHNN về hạn chế cho vay ngoại tệ. Do đó, BIDV cần tiếp tục bám sát với NHNN cập nhật thông tin cơ chế chính sách trong hoạt động cho vay ngoại tệ để có chiến lược cụ thể và điều chỉnh phù
hợp với giao dịch CCS USD/VND cho khách hàng xuất khẩu.
- Trong thời gian chưa có thay đổi trong chính sách của NHNN ở trên, tiếp tục phối hợp chi nhánh đẩy mạnh hoán đổi tiền tệ chéo VND và ngoại tệ cho khách hàng xuất khẩu. Nghiên cứu cơ chế giảm số tiền giao dịch tối thiểu (hiện tại là 1 triệu USD) và tăng kỳ hạn giao dịch (hiện tại là ngắn hạn từ 3 tháng trở lên đến 6 tháng, phù hợp với thời hạn của hợp đồng tín dụng) theo cơ cấu vốn USD của BIDV để gia tăng doanh số giao dịch. Mở rộng đối tượng khách hàng theo các ngành xuất khẩu bên cạnh gạo, cà phê, cao su, gỗ, thủy hải sản.
- Tiếp cận khách hàng giao dịch Hoán đổi lãi suất một đồng tiền USD dài hạn để tận dụng thời điểm lãi suất USD ở mức thấp chạm đáy giúp doanh nghiệp cố định chi phí vay vốn ở mức thấp nhất trong thời hạn vay. Đối tượng là các doanh nghiệp vay USD dài hạn tại BIDV hoặc các NHTM khác.
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đưa vào sử dụng chương trình quản lý hoán đổi lãi suất.
- Đàm phán ký kết hợp đồng ISDA với các đối tác trong danh sách được phê duyệt để mở rộng khả năng giao dịch cho nhu cầu khách hàng với sản phẩm hoán đổi lãi suất và các sản phẩm phái sinh khác trong thời gian tới.