... lónh vực kinhtế lượng.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcănbản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
...
129.1
130.7
132.3
132.5
133.8
136.2
137.8
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcănbản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
5
kinh tế là thực hay giả. ... Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcănbản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
30
Bài tập
21.16 Sử dụng dữ liệu đã...
... báo kinh tế, Tạp chí Thống kê Kinh doanh và Kinh
tế) , tập 4, 1986, trang 1-4.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcăn ... dữ liệu cổ tức trong Bảng 21.1.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcănbản
Chương 22: Kinhtếlượng về chuỗi thời ... soát), tái bản, Holden Day, San Francisco, 1978.
Chương trình Giảng dạy Kinhtế Fulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượngcănbản
Chương 22: Kinhtếlượng về...
... lờng kinhtế là một
nội dung quan trọng của kinhtế lợng nhng phạm vi của kinhtế lợng rộng hơn
nhiều. Điều này đợc thể hiện thông qua một số định nghĩa về kinhtế lợng nh
sau:
Kinhtế lợng ... hội trong đó
ngời ta dùng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán kinhtế và thống kê kinhtế để
phân tích các hiện tợng kinh tế.
Kinh tế lợng là một môn khoa học phân tích định lợng một cách ... yếu trong các môn phân tích định lợng về
kinh tế, đơn giản có thể phát biểu kinhtế lợng là một công cụ trong nghiên cứu
các hiện tợng kinh tế.
Kinh tế lợng có thể đợc định nghĩa nh một môn...
...
số, bản chất mối quan hệ
- Kiểm định tính chính xác của mô hình.
KINH TẾLƯỢNG - ECONOMETRICS
Tài liệu
[1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinhtế lượng, NXB Thống
kê
.(Tái bản ... Giá trị các tham số : cho biết bản chất mối quan hệ.
2.3. Xây dựng mô hình kinhtếlượng tương ứng
- Mô hình kinhtế toán: phụ thuộc hàm số
- Mô hình kinhtế lượng: phụ thuộc tương quan và ... n¨m 2002, 2005)
[3]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinhtếlượng - Chương trình nâng cao,
NXB KHKT.
[4]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài tập Kinhtếlượng với sự trợ giúp
của phần mềm Eviews, NXB...
... tính chất của các ước lượng OLS.
a. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch.
b. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng vững
c. Các ước lương của CLRM là các ước lượng hiệu quả nhất. ...
ước lượng OLS sẽ là ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất
(trong số các ước lượng không chệch) của các tham số (Best Linear
Unbiassed Estimator - BLUE).
4. Các tham số của ước lượng ...
Ví dụ 2: Với các số liệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường
chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987
( tệp số liệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...
... ⇒ LnY
t
= LnY
0
+ t.Ln(1 + r)
⇒ Y
’
t
= β
1
+ β
2
.t
7.4. Hàm chi phí – sản lượng
Q
i
: sản lượng
TC
i
: tổng chi phí, MC
i
: chi phí cận biên, AC
i
: chi phí trung bình, FC
i
: ... cong xuống và tiệm cận
β
1
ở dưới trục hoành.
7.4. Hàm mũ – Hàm Loga tuyến tính
Mô hình kinhtế có dạng Y
i
=
β
0
X
2i
β
2
X
3i
β
3
S.E. of regression 3.155577 Akaike info
criterion
5.27685
8
Sum ...
- Kiểm định thu hẹp hồi qui còn dùng cho những trường hợp khác.
Ví dụ: Với tệp số liệu ch3bt5 hãy ước lượng hàm cầu về thịt lợn phụ
thuộc vào giá và thu nhập theo dạng tuyến tính và tuyến...
... nguyên
nhân:
- Bản chất các biến giải thích có quan hệ tươngquan với
nhau(Khách quan).
- Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên.
- Do kích thước mẫu không đủ.
- Do quá trình làm trơn số liệu.
... ∀j(Ph-¬ng sai)
j
ˆ
β
2.2. Đa cộng tuyến không hoàn hảo:
Ví dụ: Sử dụng tệp số liệu ch5bt4 về Tiêu dùng Y, Thu nhập X
2
và Tài sản có khả
năng chuyển đổi cao X
3
của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định ...
criterion
2.91683
0
Sum squared resid 23.05376 Schwarz criterion 3.01434
- Các ước lượng có phương sai lớn, là ước lượng không hiệu quả.
- Khoảng tin cậy rộng không còn ý nghĩa.
- Các kiểm định...
... (heteroscedasticity).
1.2. Nguyên nhân
- Bản chất hiện tượng Kinhtế xã hội.
- Số liệu không đúng bản chất hiện tượng.
- Quá trình xử lý số liệu.
2. Hậu quả
- Các ước lượng là không chệch, nhưng ...
F-statistic 2.248267 Probability 0.07284
8
Bài 5. PHƯƠNG SAI cña SAI SỐ THAY ĐỔI
1. Bản chất của hiện tượng phương sai cña sai số thay đổi
MH ban đầu: Y
i
=
β
1
+
β
2
X
i
+ ...
β
1
+
β
2
X
i
+ u
i
c. Y
i
=
β
1
+
β
2
lnX
i
+ u
i
Ví dụ: Tiếp tục sử dụng tệp số liệu trên, giả sử
σ
i
2
=
σ
2
Y88
i
Lúc đó ta hồi
quy mô hình sau:
)88(
)88(
)88(
1
)88(
88
21
Ysqr
u
Ysqr
YsqrYsqr
D
ii
++=
ββ
...
... order p.
1.2. Nguyên nhân
- Bản chất, tính quán tính trong hiện tượng kinhtế xã hội
- Hiện tượng mạng nhện trong kinhtế
- Quá trình xử lý, nội suy số liệu
- Mô hình thiếu biến hoặc dạng ... được là ước lượng ở bước cuối cùng, đồng thời kết quả cũng cho ước
lượng của lược đồ AR(1):
ttt
ttt
ee
egdpcons
ε
+=
+
+
=
−1
895753,0
320087,0375,1290
Kết quả cũng cho ước lượng của hệ ... hiện tượng phương sai của sai số thay đổi cũng vẫn thường xảy ra đối
với các số liệu thời gian.
Trong kinhtế khi phân tích và dự báo các chuỗi thời gian như giá cổ phiếu, tỷ lệ
lạm phát,...
... vấn đề được nhiều người quan tâm trong các tàiliệu về kinhtế của các
nước đang phát triển là vấn đề tỷ giá mậu dịch giữa các nước sản xuất nguyên liệu và các nước
sản xuất hàng hoá công nghiệp. ... Ví dụ: Cho số liệu trong bảng dưới đây về tiết kiệm S và thu nhập Y (đầu người) ở Vương quốc
Anh trong giai đoạn 1946 - 1963 (triệu pao). Người ta cho rằng, thời kỳ khôi phục kinhtế sau thế
chiến ... bán sản phẩm thô hay nguyên liệu là
các nước nghèo hay kém phát triển còn những nước bán hàng hoá là sản phẩm chế biến là các
nước giàu. Một trong các quan điểm kinhtế phổ biến là tỷ giá mậu...
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... phải lúc nào cũng có được các chuỗi đủ dài
các số liệu để ước lượng vô số trễ.
• Nghiêm trọng hơn cả là trong các chuỗi thời gian về kinh tế, các giá trị kế
tiếp nhau X
t
, X
t-1
, X
t-2
, ... là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinhtế không phải lúc nào cũng...
... đó: Y
t
là lượng cầu về tiền
X
t
* là lãi suất cân bằng, hoặc tối ưu, hoặc kỳ vọng dài hạn.
Như vậy mô hình (6) phát biểu rằng lượng cầu về tiền là hàm số của lãi suất kỳ vọng.
KINH TELUONG ... loại bỏ được sự đổi dấu.
KINH TELUONG NANG CAO - BAI 2
Xét mô hình:
Y
t
*
= β
0
+β
1
X
t
*
+ u
t
(15)
Trong đó: Y
t
*
là lượng vốn mong muốn,
X
t
*
là sản lượng kỳ vọng.
Vì cả Y
t
*
... sau:
Y
t
*
= β
0
+ β
1
X
t
+ u
t
(11)
Trong đó Y
t
*
là lượng vốn mong muốn hay lượng vốn cân bằng dài hạn,
X
t
là sản lượng.
Vì Y
t
*
không quan sát được trực tiếp nên Nerlov giả...