... lờng kinhtế là một
nội dung quan trọng củakinhtế lợng nhng phạm vi củakinhtế lợng rộng hơn
nhiều. Điều này đợc thể hiện thông qua một số định nghĩa về kinhtế lợng nh
sau:
Kinhtế lợng ... học xà hội trong đó
ngời ta dùng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán kinhtế và thống kê kinhtế để
phân tích các hiện tợng kinh tế.
Kinh tế lợng là một môn khoa học phân tích định lợng ... Phơng pháp luận củakinhtế lợng
Phân tích kinhtế lợng bao gồm một số giai đoạn sau:
1. Đa ra lý thuyết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến số kinh tế.
Chẳng hạn kinhtế vĩ mô khẳng...
...
129.1
130.7
132.3
132.5
133.8
136.2
137.8
Chương trình Giảng dạy KinhtếFulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
5
kinh tế là thực hay giả. ... trình Giảng dạy KinhtếFulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinhtế lượng
28
2.
Trong thực tế, hầu hết các ... thời gian của lónh vực
kinh tế lượng. Đây là một trong các phạm vi năng động nhất của nghiên cứu kinhtếlượng
và đã có một loạt các cuốn sách chuyên ngành viết về đề tài này. Mục đích của chúng...
... dự báo kinh tế, Tạp chí Thống kê Kinh doanh và Kinh
tế) , tập 4, 1986, trang 1-4.
Chương trình Giảng dạy KinhtếFulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng ... loại bỏ tác động của những biến ở
Chương trình Giảng dạy KinhtếFulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 22: Kinhtếlượng về chuỗi thời ... nguyên do cho khó khăn của chúng ta.
Chương trình Giảng dạy KinhtếFulbright
Niên khóa 2003-2004
Phương pháp phân tích
Bài đọc
Kinh tếlượng căn bản
Chương 22: Kinhtếlượng về chuỗi thời...
... Xây dựng mô hình kinhtếlượng tương ứng
- Mô hình kinhtế toán: phụ thuộc hàm số
- Mô hình kinhtế lượng: phụ thuộc tương quan và hồi quy
2.4. Thu thập số liệu
- Số liệu được dùng : từ ... mối quan hệ
- Kiểm định tính chính xác của mô hình.
KINH TẾLƯỢNG - ECONOMETRICS
Tài liệu
[1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinhtế lượng, NXB Thống
kê
.(Tái bản các năm 2000, ... 2005)
[3]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Kinhtếlượng - Chương trình nâng cao,
NXB KHKT.
[4]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài tập Kinhtếlượng với sự trợ giúp
của phần mềm Eviews, NXB
KHKT.
[5]....
... Các tính chất của các ước lượng OLS.
a. Các ước lượngcủa CLRM là các ước lượng không chệch.
b. Các ước lượngcủa CLRM là các ước lượng vững
c. Các ước lươngcủa CLRM là các ước lượng hiệu quả ... lợi tức của công ty i
R
m
là lợi tức của chỉ số thị trường.
α thể hiện tác động của các yếu tố khác ngoài R
m
đối với R
i
β đo mức độ nhạy cảm của chứng khoán I trước những dao động của thị ...
Ví dụ 2: Với các số liệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường
chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987
( tệp số liệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...
...
β
ˆ
= (X’X)
-1
X’Y
Khi đó
β
ˆ
= (X’X)
-1
X’Y là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất
của β
2.4. Các tham số của ước lượng
Kì vọng : E(
β
ˆ
) = β
Phương sai – hiệp phương sai ... là giá trị của biến Y tại thời kỳ t và thời kỳ gốc
Y
t
= Y
0
(1+ r)
t
⇒ LnY
t
= LnY
0
+ t.Ln(1 + r)
⇒ Y
’
t
= β
1
+ β
2
.t
7.4. Hàm chi phí – sản lượng
Q
i
: sản lượng
TC
i
...
Với
σ
2
được ước lượng bởi =
2
ˆ
σ
kn −
ee'
2.5. Sự phù hợp của hàm hồi qui :
Hệ số xác định béi:
R
2
=
TSS
ESS
= 1 -
TSS
RSS
Đánh giá sự phù hợp của hàm hồi qui
Cho...
... cho kết luận mâu thuẫn
nhau.
- Các ước lượng có thể sai về dấu.
- Mô hình trở nên nhậy cảm với mỗi sự thay đổi của số biến giải
thích và của tệp số liệu.
3. Phát hiện đa cộng tuyến. ... Đa cộng tuyến không hoàn hảo:
Ví dụ: Sử dụng tệp số liệu ch5bt4 về Tiêu dùng Y, Thu nhập X
2
và Tài sản có khả
năng chuyển đổi cao X
3
của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định hiện tượng đa cộng ... trong hồi quy đa thức bằng cách lấy sai phân của các
biến trong mô hình so với giá trị trung bình của chúng.
Bài 4. ĐA CỘNG tuyến
1. Bản chất của đa cộng tuyến ( Multicolinearity)
1.1. Hiện...
...
1.2. Nguyên nhân
- Bản chất hiện tượng Kinhtế xã hội.
- Số liệu không đúng bản chất hiện tượng.
- Quá trình xử lý số liệu.
2. Hậu quả
- Các ước lượng là không chệch, nhưng không hiệu ... Phát hiện
Var(u
i
) =
σ
i
2
là không biết. Dùng ước lượngcủa nó là e
i
2
để phân tích đánh
giá.
3.1. Đồ thị phần dư
Dùng đồ thị của e
i
, ⎟ e
i
⎥ hoặc e
i
2
để đánh giá.
nt
C 9.549893 ... phương sai của sai số thay
đổi.
a. lnY
i
=
β
1
+
β
2
lnX
i
+ u
i
b. lnY
i
=
β
1
+
β
2
X
i
+ u
i
c. Y
i
=
β
1
+
β
2
lnX
i
+ u
i
Ví dụ: Tiếp tục sử dụng tệp số liệu trên,...
... trong hiện tượng kinhtế xã hội
- Hiện tượng mạng nhện trong kinhtế
- Quá trình xử lý, nội suy số liệu
- Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai
2. Hậu quả
- Các ước lượng là không chệch ... được là ước lượng ở bước cuối cùng, đồng thời kết quả cũng cho ước
lượng của lược đồ AR(1):
ttt
ttt
ee
egdpcons
ε
+=
+
+
=
−1
895753,0
320087,0375,1290
Kết quả cũng cho ước lượngcủa hệ số ... thường xảy ra đối với các số liệu thời gian trong khi
hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thường xảy ra đối với các số liệu chéo.
Tuy nhiên hiện tượng phương sai của sai số thay đổi cũng...
... vấn đề được nhiều người quan tâm trong các tàiliệu về kinhtếcủa các
nước đang phát triển là vấn đề tỷ giá mậu dịch giữa các nước sản xuất nguyên liệu và các nước
sản xuất hàng hoá công nghiệp. ... bình của nam cao hơn nữ. Ước lượng cụ thể về các mức
này như sau:
¾ Lương khởi điểm trung bình của nữ E(Y/D=0) = β
1
, ước lượng được là 18,00 (nghìn $).
¾ Lương khởi điểm trung bình của nam ... cấu trúc thế hệ của hộ, tôn giáo - tín ngưỡng, một chính sách
của chính phủ là các biến không định lượng được.
Trong nhiều trường hợp, chính mức giá trị của các biến định lượng cũng làm thay...
... hai cách tiếp cận:
+ Ước lượng theo kinh nghiệm.
+ Ước lượng trên cơ sở một giả thiết tiên nghiệm về tính chất của β.
2.1. Phương pháp ước lượng trên cơ sở kinh nghiệm.
Phương pháp ... đổi của trung bình của Y tương ứng với 1 đơn vị tăng thêm của X
trong cùng năm đó. Nếu sự thay đổi của X được giữ nguyên cho các năm kế tiếp
thì β
0
+β
1
là sự thay đổi của trung bình của ... chế của phương pháp này là:
* Không có sự định lượng từ đầu về chiều dài của trễ.
* Trễ càng kéo dài thì số bậc tự do càng giảm làm cho các kết luận thống kê
thiếu chắc chắn. Trong kinh tế...