... II: MÔHÌNHHỒIQUYHAI BIẾN, ƯỚCLƯỢNGVÀKIỂMĐỊNHGIẢTHIẾT 2.1 Phương pháp bình phương nhỏ (OLS) 2.2 Các giảthiết phương pháp OLS 2.3 Độ xác ướclượng OLS 2.4 Hệ số r2 đo độ phù hợp hàm hồi ... hàm hồiquy mẫu 2.5 Phân bố xác suất Ui 2.6 Khoảng tin cậy kiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy 2.7 Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi quy, phân tích hồiquy phân tích phương sai 2.8 Phân tích hồiquy dự ... thông qua hàm hồiquy (ESS), tức thông qua biến giải thích có mặt hàm hồiquy - Các biến thiên Y giải thích bên môhình (RSS), tức không thông qua biến giải thích có mặt hàm hồi 19 quy • Ký hiệu...
... ∑Xiei = 3.2 Các giả thuyết phương pháp ướclượng bình phương bé Trong phân tích hồi quy, mục đích ước lượng, dự báo tổng thể, tức ướclượng Yi hay môhìnhhồiquy tuyến tính đơn ướclượng Yi = β1 ... α 1và α2 tìm phương pháp bình phương bé ướclượng điểm β1, β2 Chúng ta chất lượngướclượng nà Chất lượngướclượng phụ thuộc vào : - Dạng hàm môhình chọn - Phụ thuộc vào Xi Ui - Phụ thuộc vào ... nhiên người ta mô tả hàm ướclượng theo tính hiệu tương đối chúng Một hàm ướclượng hiệu hàm ướclượng khác có phương sai nhỏ Hình 2.9 mô tả hàm ướclượng có hiệu tương đối hàm ướclượng hiệu tương...
... nhập hộ giađình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ướclượngmôhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giảthiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giảthiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, ... j • Giảthiết : Không có tượng tương quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui Cov (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giảthiết từ đến môhìnhhồi qui tuyến tính cổ điển, ướclượng ... lại không 5 Phân phối xác suất ướclượngGiảthiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giảthiết 6, ướclượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trị thực phân...
... nhập hộ giađình (USD/tuần) Giả sử Y X có quan hệ tuyến tính Hãy ướclượngmôhìnhhồI qui Y theo X 2 Các giảthiết cổ điển môhìnhhồi qui tuyến tính • Giảthiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, ... • Giảthiết : Không có tượng tương quan biến độc lập Xi sai số ngẫu nhiên Ui : Cov (Xi , Ui ) = ∀ i • Định lý Gauss – Markov : Với giảthiết từ đến môhìnhhồi qui tuyến tính cổ điển, ướclượng ... lại không 5 Phân phối xác suất ướclượngGiảthiết : Ui có phân phối N (0, σ2), Với giảthiết 6, ướclượng có thêm tính chất sau : Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trị thực phân...
... tố đại diện cho tất biếnmô hịnh; _Ngay biết biến bị loại khỏi môhìnhbiến ,khi ta xây dung môhìnhhồiquy bội ,nhng số liệu cho biến _Ngoài biến giảI thích môhình có số biến khác nhng ảnh ... muốn có môhình dơn giản đợc Nếu giảI thích hành vi biến Y số nhỏ biến giảI thích nh ta tờng minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta ding yếu tố U i để thay cho tất biến 1.5.Hàm hồiquy mẫu ... ,chẳng hạn = * Nếu giảthiết thì: T= ( ^ - )/se( ^ )~T(n-2) Ta có bảng sau đây: Kiểmđịnhgiảthiết Loại giảthiếtGiả thiếtH Hai phía = * Phía Phải * Phía trái * Giảthiết H 1 * > * < *...
... 19-Aug-10 Lựa chọn môhình phù hợp Tạo biến phù hợp với dạng môhìnhƯớclượngkiểmđịnhmôhìnhKiểmđịnhmôhìnhKiểm tra lỗi môhình Dự báo Nguyen Duy Tam - IDR 34 Hàm hồiquy Log – Lin Nguyen ... 19-Aug-10 • • • • Chúng ta có quy n nghi ngờ môhình có sử dụng hay không? Quy tắt kiểmđịnh thông qua giá trị F Giảthiết đưa ra: H0: 2 =0: Môhình chưa sử dụng H1: 2 # 0: Môhình có khả dùng Nguyen ... khẳng địnhbiến độc lập tương ứng có tác động đến biến phụ thuộc Ý nghĩa hệ số hồiquy diễn giải vấn đề: Dấu hệ số hồiquy có hợp với lý thuyết không? Khi X tăng lên (đơn vị), Y tăng lên giảm lượng...
... tìm tα/2 Bước : Nếu -tα/2 ≤ t ≤ tα/2 : chấp nhận giảthiết H0 Nếu t < -tα/2 t > tα/2 : bác bỏ giảthiết H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy a Kiểmđịnhgiảthiết β2 ... H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy a Kiểmđịnhgiảthiết β2 Phương pháp giá trị tới hạn (kiểm định t) ˆ β2 − β0 Bước : tính giá trị tới hạn t = ˆ se( β ) Bước : ... bác bỏ giảthiết H0 III KiỂMĐỊNHMÔHÌNHHỒIQUYKiểmđịnhgiảthiết hệ số hồiquy b Kiểmđịnhgiảthiết β1 Ho:β1 = βo H1:β1 ≠ βo Với độ tin cậy 1-α Tương tự kiểmđịnhgiảthiết β2 giá trị tới...
... dùng đến môhìnhhồiquy qua gốc tọa độ V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình tuyến tính logarit Hay gọi môhình log-log hay môhình log kép PRF : ln Yi = β1 + β ln X i + U i Môhình không ... MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình lin-log Ý nghĩa hệ số β2 : thay đổi β2 đơn vị X thay đổi % Y V MỞ RỘNG MÔHÌNHHỒIQUYHAIBiẾNMôhình nghịch đảo PRF : Yi = β1 + β + Ui Xi Môhình không ... DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Trình bày kết hồiquy Kết hồiquy ví dụ trước : ˆ Y = − 5,4517 + 0,9549 X i se t p _ value 0,672 IV SỬ DỤNG MÔHÌNHHỒIQUY Vấn đề đổi đơn vị tính hàm hồiquy Trong hàm hồi quy...
... Xi) = (i ≠ j) t.quan ĐỊNH LÝ GAUSS-MARKOV Với g.t 1-5 PP OLS, ướclượng PP OLS ướclượng tuyến tính, không chệch có p.sai nhỏ Đối với hàm hai biến, ˆ ,β tương ứng ˆ β1 ướclượng t.tính, không ... p.phối chuẩn N(0, σ ) Với g .thiết trên, ˆ , β , σ có β1 ˆ ˆ ướclượng t/chất sau đây: Chúng ướclượng không chệch Có phương sai cực tiểu Khi số quan sát đủ lớn ướclượng xấp xỉ với giá trò thực ... tăng; X giảm giá trò trung bình Y giảm r < X ,Y có tương quan nghòch (tương quan âm) Tức X tăng giá trò trung bình Y giảm; X giảm giá trò trung bình Y tăng ˆ Dấu r trùng với dấu β Giả thiết...
... y u t nhi u haimơhình h i quy có phân ph i chu n (c) Trong h i quygiá vàng, ki m đ nh gi thi t β2 = 1, t c có m i quan h m t - m t gi a giá vàng ch s giá tiêu dùng - CPI (nghĩa vàng đư c b ... cu i m c ý nghĩa, ch nh th hai b c t ðây nh ng giá tr t i h n c a Chi-bình phương Lưu ý r ng df (n − 2) đ i v i mơhình h i quyhai bi n, (n − 3) đ i v i mơhình h i quy ba bi n, v.v… Bi n này, ... t t Nhưng trư c quy t đ nh, ta mu n tìm xem mơhình có th a mãn gi thi t v mơhình c n v h i quy n tính chu n (CNLRM) hay khơng? Ta s khơng xem xét gi thi t khác bây gi b i mơhình rõ ràng q đơn...
... CHƯƠNG I: MÔHÌNHHỒIQUYHAIBIẾN , MỘT VÀI TƯ TƯỞNG CƠ BẢN 1.1 Phân tích hồiquy a Bản chất phân tích hồiquy b Phân tích hồiquy quan hệ khác 1.2 Bản chất nguồn số liệu cho phân tích hồiquy a ... Môhìnhhồiquy tổng thể 1.4 Sai số ngẫu nhiên chất 1.5 Hàm hồiquy mẫu 1.1 Phân tích hồiquy (regression analysis) a Bản chất phân tích hồiquy • Thuật ngữ hồiquy Francis Galton sử dụng vào ... phụ thuộc biến gọi biến phụ thuộc (dependent variable) vào biến khác gọi biến giải thích (explanatory variable) Biến phụ thuộc, ký hiệu Y Biến giải thích, ký hiệu X X1 , X2, … • Hồiquy công cụ...
... phương sai môhìnhhồi qui đơn 4.2 Kiểmđịnh F 6.2 Phân tích phương sai môhìnhhồi qui đơn 4.2 Kiểmđịnh F Để kiểmđịnh cặp giả thuyết: H0: = H1: Ngoài kiểmđịnh T ta sử dụng kiểmđịnh F n ... phương nhỏ Hệ số xác địnhmôhìnhhồi qui đơn Khoảng tin cậy kiểmđịnhgiả thuyết hệ số hồi qui Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi qui Phân tích hồi qui dự báo Trình bày kết phân tích hồi qui Phương pháp ... ) 3.6 Kiểmđịnhgiả thuyết Để kiểmđịnhgiả thuyết H0: = 02 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: ( n 2) = ~ ( n 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Kiểmđịnh phù hợp hàm hồi qui...
... phương sai nhỏ Giả sử đường hồiquy mẫu có dạng: Ýi = α1 + α2Xi + ei Trong đó: Ýi ướclượng Yi α 1và α2 ướclượng β1 β2 ei ướclượng Ui (ei gọi phần dư ướclượng UI) Ta biểu diễn đường hồiquy tổng ... kinh tế, muốn có môhình đơn giản Nếu giải thích hành vi biến Y số nhỏ biến giải thích ta tường minh biến khác biến bị loại khỏi môhình ta dùng yếu tố Ui để thay cho tất biến Trên vài lý tồn Ui ... tích hồiquy lại ướclượng dự báo biến sở giá trị cho biến khác Về kỹ tuật phân tích hồibiến tính chất đối xứng Biến phụ thuộc đại lượng ngẫu nhiên Các biến giải thích giá trị chúng xác định...
... pháp ướclượng bình phương nhỏ 1.3 Các giảthiết phương pháp bình phương nhỏ Giảthiết 1: Hàm hồi qui có dạng tuyến tính tham số Giảthiết 2: Biến độc lập (giải thích) phi ngẫu nhiên hay xác định ... nhỏ 2.2 Định lý Gauss - Markov Hệ số xác định r2 Phân bố xác suất Ui Giảthiết 8: Sai số ngẫu nhiên Ui phân phối chuẩn: Ui ~ N(0, 2) Môhìnhhồi qui thoả mãn tất giảthiết gọi môhìnhhồi qui ... 2) 5.4 Kiểmđịnhgiả thuyết Để kiểmđịnhgiả thuyết ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: (n 2) 2 = ~ (n 2) Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có miền bác bỏ khác Phân tích phương sai cho môhìnhhồi qui...
... Thông tin cho trước biến độc lập môhình - Khả phù hợp với lý thuyết thực tế môhình Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết 7.1 Dự báo ướclượng điểm: Với môhìnhhồi qui đơn: Yi ... phần mềm EVIEWS Dự báo Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Ướclượng SRF Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Ướclượng SRF 1.1 Phương pháp bình phương ... chuẩn ướclượng lớn ướclượng xác ngược lại 3 Chương II – Hồi qui đơn Ướclượngkiểmđịnhgiả thuyết Độ xác ướclượng 3.2 Độ xác (độ phù hợp) SRF: Toàn biến động = Sự biến động + Sự biến động biến...
... mẫu ̂ xem chuẩn kiểmđịnhgiả thuyết thực sau: Kiểmđịnhhai phía Giá trị kiểmđịnh : = : ≠ ứ ý = | | ( với )/ giá trị cho trước Quy tắc định: Bác bỏ mức ý nghĩa : ≥ : < Kiểmđịnh phía ứ ý ứ ... mức ý nghĩa /2 trường hợp kiểmđịnhhai phía; mức ý nghĩa trường hợp kiểmđịnh phía = 4.3 Giảđịnh phương sai tổng thể Giảđịnhhai tổng thể có mẫu nhỏ Gọi Kiểmđịnhgiả thuyết áp dụng thuận ... ướclượng cho phương sai chung hai tổng thể Kiểmđịnhhai phía Giá trị kiểmđịnh = : : | = − − ứ ý | = ≠ + với giá trị cho trước Quy tắc định: Bác bỏ mức ý nghĩa > : − ≥ : − : − < : − Kiểm định...
... p) ˆ < p < p + zα / n n KÍCH THƯỚC MẪU Ướclượng trung bình: n= n= Ướclượng tỉ lệ: 2 zα / 2σ ε ˆ zα / [ p(1 − ε α /2 z n= 4ε ˆ p)] KIỂMĐỊNHGIẢ THUYẾT Giả thuyết giả đònh, niềm tin, hay tuyên ... suất: β Quy t đònh Xác suất: α Xác suất: - β Các bước thực tốn kiểmđịnhgiả thuyết Đặt giả thuyết H0 H1 Tính giá trị kiểmđịnh Chọn mức ý nghĩa (α) Kết luận: Bác bỏ hay khơng thể bác bỏ giả thuyết ... tổng thể Kiểm đònh giả thuyết dựa vào thông tin mẫu để đưa kết luận - bác bỏ hay chấp nhận - giả thuyết tổng thể Các loại sai lầm Giả thuyết H0 Không thể bác bỏ Bác bỏ Giả thuyết H0 sai Quy t đònh...
... Nguyễn Quang Dong CHUƠNG HỒIQUY VỚI BIẾNGIẢ 3.1 a) Thế biếnđịnh tính b) Biếnđịnh tính môhìnhbiến độc lập hay biến phụ thuộc 3.2 Các biến số sau địnhlượng hay định tính: a) GDP b) khủng ... đổi sản lượnghai trường hợp giống không? f) Việc đưa thêm biếngiả vào có thực cần thiết làm tăng ý nghĩa môhình hay không? Dùng kiểmđịnh thu hẹp hồiquy để đưa kết luận biết với môhình S ... không hoàn hảo? Các ướclượngmôhình [1] ướclượng tốt hay không? g) Nêu cách đơn giản để khắc phục khuyết tật môhình [1] h) Khi bỏ biến PC khỏi môhình [1] tiến hành hồiquy Q theo PG, PE có...