slide ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN

Giả thiết 4: Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (thuần nhất): Var(Ui) = 2 Giả thiết 5: Giữa các sai số ngẫu nhiên không có quan hệ tương quan: Cov(Ui, Uj) = 0 i ?j Giả thiết 6: Sai số ngẫu nhiên U và biến độc lập X không có quan hệ tương quan: Cov(Ui, Xi) = 0 Giả thiết 7: Dạng hàm hồi qui được chỉ định đúng.

ư

Ước l ợng và kiểm định giả thuyết trong mô

hình hồi qui đơn

1 Ph ¬ng ph¸p b×nh ph ¬ng nhá nhÊt (OLS)

1.1 Néi dung cña ph ¬ng ph¸p b×nh ph ¬ng nhá nhÊt

Néi dung cña ph ¬ng ph¸p b×nh ph ¬ng nhá nhÊt (OLS)

Dïng ph ¬ng ph¸p t×m cùc trÞ kh«ng cã ®iÒu kiÖn chóng ta cã hÖ ph ¬ng tr×nh:

1.2 TÝnh chÊt cña ph ¬ng ph¸p íc l îng b×nh ph ¬ng nhá

nhÊt

Giả thiết 4: Ph ơng sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (thuần nhất): Var(Ui) = 2

Giả thiết 5: Giữa các sai số ngẫu nhiên không có quan

hệ t ơng quan: Cov(Ui, Uj) = 0 i j

Giả thiết 6: Sai số ngẫu nhiên U và biến độc lập X không có quan hệ t ơng quan: Cov(Ui, Xi) = 0

Giả thiết 7: Dạng hàm hồi qui đ ợc chỉ định đúng

2 Độ chính xác của các ớc l ợng bình ph ơng nhỏ nhất

2.1 Ph ơng sai và độ lệch chuẩn của các ớc l ợng bình ph ơng nhỏ

nhất

2.2 §Þnh lý Gauss - Markov

3 Hệ số xác định r2

4 Ph©n bè x¸c suÊt cña Ui

• Gi¶ thiÕt 8:

Sai sè ngÉu nhiªn Ui ph©n phèi chuÈn:

Ui ~ N(0, 2)

• M« h×nh håi qui tho¶ m·n tÊt c¶ 8 gi¶ thiÕt

trªn ® îc gäi lµ m« h×nh håi qui cæ ®iÓn.

5 Khoảng tin cậy và kiểm định giả thuyết

• Để tìm khoảng tin cậy của βj ta chọn thống kê T:

• Với độ tin cậy 1 – α (mức ý nghĩa α) cho tr ớc trong thực tế ng ời ta th ờng sử dụng một trong 3 loại khoảng tin cậy sau:

• KTC hai phía (đối xứng) của j:

• KTC bên trái của j:

• KTC bên phải của j:

5.2 Kiểm định giả thuyết đối với βj

5.3 Khoảng tin cậy của 2

• Để tìm khoảng tin cậy của 2 ta chọn thống kê 2:

• Với độ tin cậy 1 – α (mức ý nghĩa α) cho tr ớc trong thực tế ng ời ta th ờng sử dụng một trong 3 loại khoảng tin cậy sau:

• KTC hai phÝa cña 2:

• KTC bªn tr¸i cña 2:

• KTC bªn ph¶i cña 2:

5.4 Kiểm định giả thuyết đối với 2

• Để kiểm định giả thuyết đối với 2 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định:

• Tuỳ theo giả thuyết H1 ta có các miền bác bỏ khác

nhau

Phân tích ph ơng sai cho mô hình hồi qui đơn

6 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui

7.1 Dù b¸o trung b×nh cña biÕn phô thuéc

7.2 Dù b¸o gi¸ trÞ c¸ biÖt cña biÕn phô thuéc

8.­Tr×nh­bµy­kÕt­qu¶­ph©n­tÝch­håi­qui