- Về cơ cấu dư nợ tín dụng:
b. Về phân quyền quản lý RRTD:
Bộ máy quản lý RRTD tại SHB được phân cấp từ hội sở xuống tận các phòng giao dịch, hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm và nguyên tắc chuyên biệt. cụ thể:
- Các bộ phận cấp tín dụng bao gồm từ Hội đồng tín dụng, Tổng giám đốc, phòng quản lý tín dụng Hội sở, ban tín dụng, giám đốc, phòng tái thẩm định chi nhánh, các phòng giao dịch, cán bộ tín dụng đều có chức năng quản lý RRTD theo từng bước nhận biết, đánh giá, xử lý…. Trong khuôn khổ hoạt
động của từng bộ phận trong quá trình cấp tín dụng, các bộ phận trên đều có những hành động nhất định góp phần quản lý RRTD.
- Các bộ phận chức năng chuyên biệt trong công tác quản lý RRTD: * Tại cấp độ Hội sở: Bao gồm Phòng quản lý rủi ro, phòng chính sách và phát triển sản phẩm, phòng chính sách và giám sát tín dụng, phòng pháp chế, phòng xử lý nợ. Các phòng ban trên có chức năng nghiên cứu chuyên biệt về sản phẩm, rủi ro hoạt động và vấn đề vận dụng luật pháp đối với toàn bộ hoạt động của SHB, trong đó hoạt động tín dụng chiếm vị trí quan trọng. Đây là các phòng ban hạt nhân, có thẩm quyền quản lý RRTD trên phạm vi toàn hệ thống SHB. Quy trình, quy chế tín dụng, các sản phẩm tín dụng được các bộ phận trên nghiên cứu, tham khảo ý kiến các bộ phận liên quan và toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, phòng quản lý rủi ro có bộ phận chuyên biệt là bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ, chuyên trách công tác kiểm tra sau cho vay đối với các hồ sơ tín dụng và tình trạng vay vốn, tình trạng TSBĐ, có thể định kỳ hoặcđột xuất, không thông báo trước. Phòng xử lý nợ chuyên làm công tác thu hồi và các công tác liên quan tới các khoản nợ xấu Trực tiếp của hội sở ngân hàng SHB, và các khoản nợ xấu tại các chi nhánh. Phòng xử lý nợ do Tổng giám đốc kiêm nhiệm làm trưởng phòng. Với phạm vi hoạt động của mình, phòng xử lý nợ tại hội sở SHB thường xử lý những món nợ xấu có dư nợ xấu lớn, thời gian quá hạn quá 180 ngày và có các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng trong cấp tín dụng ở cả phía ngân hàng và phía khách hàng.
* Tại cấp độ chi nhánh: Hiện tại tại cấp độ chi nhánh, SHB không thiết lập phòng ban chuyên biệt quản lý RRTD, mà tồn tại hai bộ phận chuyên môn hóa, gồm:
• Bộ phận nằm trong biên chế của phòng tái thẩm định là bộ phận kiểm soát sau vay. Bộ phận kiểm soát sau vay có chức năng tương tự chức năng của bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc phòng quản lý rủi ro tại Hội sở, song có phạm vi hoạt động nội bộ chi nhánh. Trong đó, công việc cụ thể của bộ
phận kiểm soát sau vay là định kỳ đi tới các phòng giao dịch kiểm tra công tác cấp tín dụng, lưu trữ tài sản bảo đảm ứng chiếu với quy trình cho vay, quy chế cho vay và quy chế nhận tài sản bảo đảm của SHB. Ngoài ra, bộ phận kiểm soát sau vay còn có thẩm quyền kiểm tra đột xuất các khoản vay, thực tế khách hàng, mục đích sử dụng vốn, chất lượng tài sản bảo đảm của các khoản vay trong toàn chi nhánh theo lệnh của giám đốc chi nhánh và trưởng phòng tái thẩm định.
• Phòng xử lý nợ có chức năng xử lý những món nợ xấu thuộc phạm vi chi nhánh, trưởng phòng xử lý nợ tại chi nhánh do giám đốc chi nhánh làm trưởng phòng theo phương thức kiêm nhiệm. Các món nợ quá hạn từ loại 3 trở lên tại các đơn vị phòng giao dịch sẽ được chuyển lên phòng xử lý nợ của chi nhánh và do giám đốc chi nhánh trực tiếp chỉ đạo để thu hồi nợ. Nghiệp vụ chủ yếu của phòng xử lý nợ bao gồm các công tác phân tích lại năng lực trả nợ, đưa ra kế hoạch thu nợ và kế hoạch xử lý tài sản bảo đảm, các giai đoạn tố tụng tại tòa án…
Nhìn chung hệ thống phân quyền phán quyết tín dụng tại SHB là tương đối hợp lý với quy mô chi nhánh của một ngân hàng và định hướng phát triển mạng lưới tín dụng theo hướng bán lẻ, trong đó thẩm quyền phán quyết tín dụng tại các chi nhánh là tương đối lớn. qua đó tăng nhanh được tốc độ xét duyệt cho vay và tăng tính năng động trong phát triển khách hàng cá nhân tại các chi nhánh.
Về công tác quản lý RRTD, có thể nhận thấy SHB hiện còn đang trong giai đoạn thiết lập hệ thống, mạng lưới phòng ban chuyên môn chuyên biệt nhìn chung còn mỏng và đa phần hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm. Theo đánh giá, hệ thống sản phẩm tín dụng của SHB còn nghèo nàn, mang tính truyền thống và đang trong giai đoạn nghiên cứu, phát triển.
2.3.2. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà nội, chi nhánh Hà Nội nội, chi nhánh Hà Nội
Công tác quản lý RRTD tại chi nhánh SHB Hà Nội cũng đi theo quy trình cơ bản của hoạt động quản lý RRTD, bao gồm 3 bước là:
Bước 1: Nhận biết RRTD.
Tại giai đoạn này, SHB Hà Nội tiến hành xác định các RRTD mà chi nhánh có thể gặp phải trong quá trình cấp tín dụng. Tại đó, dựa trên các định hướng của Hội đồng quản trị, hội đông tín dụng, Tổng giám đốc đã ban hành và các chỉ tiêu tín dụng từ đầu năm, SHB Hà Nội tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng tháng, trong đó phân tích những thế mạnh và bất lợi của chi nhánh trong công tác quan hệ đối với các nhóm khách hàng thuộc các ngành nghề, đưa ra các rủi ro có thể phát sinh, qua đó xác định phương hướng tập trung phát triển và tốc độ phát triển tín dụng cho từng thời kỳ.
- Bước 2: Đánh giá, đo lường rủi ro tín dụng:
Tại một thời kỳ nhất định, dựa trên những phân tích nhận biết đã tiến hành đối với RRTD và thực tế mức độ RRTD đang gặp phải, SHB Hà Nội tiến hành đánh giá mức độ, số lượng các RRTD phát sinh trong kỳ và có thể phát sinh. Việc đánh giá trên được tiến hành trong phạm vi linh hoạt theo từng khách hàng (qua công tác chấm điểm khách hàng), theo lĩnh vực kinh doanh, và trên qui mô toàn bộ nền kinh tế. Hệ thống ngân hàng SHB đang sử dụng mô hình phân loại và lượng hóa các loại RRTD là mô hình xếp hạng tín dụng Moody’s, mô hình đánh giá tín dụng 6C…. Việc chấm điểm khách hàng trong giai đoạn làm tờ trình thẩm định của cán bộ tín dụng là bắt buộc, tại SHB đang áp dụng mô hình chấm điểm 3A. Chi tiết mô hình chấm điểm như sau:
Cho điểm tối đa với khách hàng là 100 điểm, các khách hàng được xếp Nhận biết
thành 10 nhóm từ AAA, AA,…CC,D và được đánh giá như sau:
AAA Đây là khách hàng có mức xếp hạng cao nhất, khả năng hoàn trả khoản vay của khách hàng được xếp hạng đặc biệt tốt
AA Khách hàng có năng lực trả nợ không kém nhiều so với Khách hàng được xếp hạng AAA. Khả năng hòa trả nợ của khách hàng là tốt.
A Khách hàng có nhiều khả năng chịu tác động tiêu cực của các yếu tố bên ngoài và điều kiện kinh tế hơn các khách hàng được xếp hạng cao hơn, tuy nhiên vẫn được đánh giá là tốt.
BBB Khách hàng có các chỉ số cho thấy hoàn toàn có khả năng hoàn trả đầy đủ các khoản nợ. Tuy nhiên các điều kiện kinh tế bất lợi và sự thay đổi của các yếu tố bên ngoài có nhiều khả năng làm suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng
BB Khách hàng ít có nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các nhóm B đến D. Tuy nhiên các khách hàng này phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn hoặc các ảnh hưởng từ điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi, các ảnh hưởng này có khả năng dẫn đến sự suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng
B Khách hàng có nhiều nguy cơ mất khả năng trả nợ hơn các khách hàng nhóm BB. Tuy nhiên hiện thời khách hàng vẫn có khả năng hoàn trả khoản vay. Các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế nhiều khả năng ảnh hưởng đến thiện chí trả nợ của khách hàng
CCC Khách hàng hiện thời bị suy giảm khả năng trả nợ, khả năng trả nợ phụ thuộc vào độ thuận lợi của các điều kiện knh doanh, tài chính và kinh tế. Trong trường hợp có nhiều yếu tố bất lợi xảy ra, khách hàng có nhiều khả năng không trả được nợ.
CC Khách hàng hiện thời bị suy giảm nhiều khả năng trả nợ
C Khách hàng đã thực hiện các thủ tục xin phá sản hoặc có động thái tương tự nhưng việc trả nợ của khách hàng vẫn được duy trì
D Khách hàng đã mất khả năng trả nợ, các tổn thất thực sự xảy ra, không xếp hạng D cho các khách hàng mà việc mất khả năng trả nợ mới chỉ là dự kiến.
- Bước 3: Kiểm soát rủi ro tín dụng. Từ các kết quả của công tác nhận biết và định lượng RRTD về mức độ cũng như số lượng, SHB Hà Nội đưa ra hành động cụ thể của mình ở tầm chiến lược và cụ thể cho từng thời kỳ, thời điểm, bao gồm ngăn ngừa hạn chế RRTD và chấp nhận RRTD ở mức độ cân
bằng với chi phí cơ hội bỏ ra. Các biện pháp cụ thể bao gồm: từ chối cho vay, kiểm soát giản ngân, thế chấp tài sản bảo đảm, kiểm tra kiểm soát sau vay…
2.3.3. Các công cụ quản lý RRTD tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội Nội, chi nhánh Hà Nội