+ An tồn vốn: Đây là vấn đề trung tâm bởi vì ngân hàng phải cĩ đủ vốn để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh của nĩ và trang trải các khoản thiệt hại, đảm bảo khả năng thanh khoản cũng như hạn chế vấn đề rủi ro đạo đức
o Vốn pháp định
o Tỷ lệ địn bẩy vốn
o Tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro
+ Tính thanh khoản: Liên quan tới khả năng của ngân hàng phải hồn thành các nghĩa vụ đúng thời hạn, đặc biệt là hồn trả các khoản vay liên ngân hàng và tiền gửi của khách hàng
3 cách quản lý chủ động:
o Nắm giữ tài sản cĩ tính thanh khoản cao. VD: trái phiếu chính phủ
o Xác định được chênh lệch giữa số thu và chi phải trả ở tương lai
o Phản ứng với chênh lệch tiềm tàng bằng cách vay mượn từ thị trường Ngồi ra:
• Ấn định tỷ số thanh khoản tối thiểu
• Đặt giới hạn cho những khoản chênh lệch tiềm tàng
+ Chất lượng tài sản:Chất lượng của các tài sản cĩ của ngân hàng, rủi ro phải đối mặt khi khơng thu hồi được hoặc thu hồi khơng tương ứng với giá trị ban đầu NH bỏ ra.
Chất lượng tài sản = Khả năng trả gốc + Khả năng trả lãi
Của ngân hàng Của khách hàng
Cần phải xác định sớm những khoản vay cĩ vấn đề: Hệ thống xếp loại khoản vay:
o Khơng vấn đề
o Cĩ vấn đề
o Khơng thể thanh tốn + Mức độ tập trung rủi ro
o Hoạt động cho vay: Giới hạn số tiền vay với 1 khách hàng hoặc 1 nhĩm khách hàng
o Hoạt động huy động vốn: Đa dạng hĩa hoạt động thu hút nguồn vốn
o Nhận tài sản đảm bảo: Đa dạng hĩa tài sản đảm bảo, quy định tỷ lệ cấp tín dụng đối với từng loại tài sản đảm bảo căn cứ trên mức độ rủi ro của nĩ.
o Dịch vụ tài chính khác: Giới hạn số vốn đem đầu tư ở các hoạt động mang tính rủi ro cao
2. Điều hành ngân hàng quốc tế:
- Nhà điều hành ngân hàng luơn theo dõi hoạt động ngân hàng trong nước nhưng thường khơng cĩ kiến thức, năng lực theo dõi chặt chẽ nghiệp vụ ngân hàng ngồi nước.
- Khi ngân hàng hoạt động ở nhiều nước, khơng phải lúc nào cũng xác định rõ ràng cơ quan phụ trách của quốc gia nào cĩ trách nhiệm chủ yếu trong việc giữ cho ngân hàng khơng tham gia các hoạt động quá mạo hiểm.
- Sự sụp đổ của Ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế (BCCI): hoạt động trên 70 nước nhưng thuộc quyền hạn Luxembourg. Tham nhũng tràn lan –> Anh đĩng cửa BCCI, người gửi tiền và cổ động chịu tổn thất to lớn.
=> sự hợp tác giữa các nhà điều hành ở nhiều nước khác nhau và tiêu chuẩn hĩa các yêu cầu điều hành sẽ tạo giải pháp khả thi cho những khĩ khăn trong điều hành ngân hàng quốc tế
=> Basel I, II, III.
Basel I: