Nhằm tránh hiện tượng hồi quy giả mạo, kết quả ước lượng không đáng tin cậy, nghiên cứu tiến hành kiểm định nghiệm đơn vị để xem xét tính dừng và không dừng của các chuỗi biến số thời gian trong mô hình bằng phương pháp phổ biến là Augmented Dickey-Fuller (ADF), tuy nhiên đối với việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và vốn ĐTC trong lĩnh vực Nông nghiệp, Giao thông, CNTT&TT, nghiên cứu thực hiện kiểm định tính dừng theo Phillips- Perron (PP). Nếu dữ liệu chưa dừng thì sử dụng phương pháp sai phân để biến đổi chuỗi thành dừng.
Kết quả kiểm định Unit root test bảng 4.29 cho thấy với mức ý nghĩa α = 0.05% thì đều chấp nhận giả thiết Ho về việc tồn tại nghiệm đơn vị nên các chuỗi LNGDRP, LNDTCN và LNCNTT đều không dừng ở sai phân d = 0.
Bảng 4.29 Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi dữ liệu (d=0)
Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.* Null Hypothesis: LNGDRP has a unit root -0.300679 0.9192 Null Hypothesis: LNDTCN has a unit root -0.820245 0.8077
Null Hypothesis: LNDTGT has a unit root -1.913730 0.3246 Null Hypothesis: LNDTNN has a unit root -3.286562 0.0187*
(Ghi chú: *, *** lần lượt cho biết mức ý nghĩa 10% và 1%) Nếu một chuỗi dữ liệu là không dừng thì sai phân của chuỗi có thể làm cho chuỗi dừng. Nếu một chuỗi không dừng và bắt đầu dừng ở sai phân bậc d thì được gọi là chuỗi liên kết bậc d. Ký hiệu: Yt ≈ I(d). Áp dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị Dickey - Fuller để kiểm định tính dừng cho lần lượt ba chuỗi LNGDRP, LNDTCN và LNCNTT:
Bảng 4.30 Kiểm định nghiệm đơn vị của chuỗi dữ liệu (d=1)
Augmented Dickey-Fuller test statistic t-Statistic Prob.* Null Hypothesis: D(LNGDRP) has a unit root -11.81881 0.0001 Null Hypothesis: LNDTCN has a unit root -8.852551 0.0000 Null Hypothesis: LNDTGT has a unit root -13.36116 0.0001
Nguồn: Kết quả từ phần mềm Eview 8.1
Kết quả tại bảng 4.30 cho thấy ba chuỗi LNGDRP, LNDTCN và LNCNTT dừng ở sai phân bậc 1 với mức ý nghĩa 1%.
Kết quả kiểm định Unit root test cho thấy với mức ý nghĩa α = 0.05% thì đều bác bỏ giả thiết Ho về việc tồn tại nghiệm đơn vị nên các chuỗi LNGDRP, LNDTCN và LNCNTT dừng ở các mức sai phân bậc 1 như sau: LNGDRP ͌ I(1); LNDTCN ≈ I(1); LNCNTT ≈ I(1). Như vậy, các chuỗi dữ liệu đã không dừng cùng bậc sai phân.