Kiểm định quan hệ nhân quả Granger cho biết được sự thay đổi của một biến trong mô hình chịu sự tác động bởi biến nào. Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả Granger với độ trễ là 2 tại bảng 4.34 như sau:
Bảng 4.34 Kiểm định nhân quả Granger
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Dependent variable: D(LNGDRP,1)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNDTGT,1) 3.926539 2 0.0179
LNDTNN 10.65347 2 0.0049
D(LNDTCN,1) 8.040549 2 0.1404
All 19.44327 6 0.0035
Dependent variable: D(LNDTGT,1)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNGDRP,1) 3.678415 2 0.0489
D(LNDTCN,1) 3.420609 2 0.1808
All 7.928822 6 0.2434
Dependent variable: LNDTNN
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNGDRP,1) 14.43220 2 0.0007
D(LNDTGT,1) 11.76668 2 0.0928
D(LNDTCN,1) 6.916052 2 0.0615
All 26.63584 6 0.0002
Dependent variable: D(LNDTCN,1)
Excluded Chi-sq df Prob.
D(LNGDRP,1) 3.905317 2 0.1419
D(LNDTGT,1) 2.332998 2 0.0315
LNDTNN 0.471017 2 0.7902
All 7.341361 6 0.2904
Nguồn: Kết quả từ phần mềm Eview 8.1
Kết quả được thống kê ở bảng 4.7 cho thấy như sau:
- LNGDRP có quan hệ nhân quả một chiều với LNDTCN hay nói cách khác LNGDRP là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNCNTT (với Prob = 0,0315), và LNDTCN không là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNGDRP (với Prob = 0,1404). Như vậy, hai biến này có quan hệ nhân quả một chiều với mức ý nghĩa là 5%.
- LNGDRP có quan hệ nhân quả hai chiều với LNDTGT, hay nói cách khác LNDTGT là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNGDRP (với Prob = 0,0179) và LNGDRP là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNDTGT với Prob = (0,0489). Như vậy, hai biến này có quan hệ nhân quả hai chiều với nhau. Hai biến này có quan hệ nhân quả hai chiều với cùng mức ý nghĩa là 5%.
- LNGDRP cũng có quan hệ nhân quả hai chiều với LNDTNN, hay nói cách khác LNDTNN là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNGDP (với Prob = 0,0049), và LNGDRP là nguyên nhân tác động đến sự thay đổi của LNDTNN (với
Prob = 0,0007). Như vậy, hai biến này có quan hệ nhân quả hai chiều với cùng mức ý nghĩa là 1%.
- LNDTGT không có quan hệ nhân quả một chiều với LNDTCN, hay nói cách khác LNDTGT là nguyên nhân dẫn đến thay đổi LNDTCN (với Prob = 0,0315).
- LNDTNN không có quan hệ nhân quả hai chiều với LNDTGT và LNDTCN, hay nói cách khác LNDTGT và LNDTCN không là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của LNDTNN (với Prob = 0.0315) với mức ý nghĩa là 5%.