- Lý thuyết về rủi ro lãi suất, các phươngpháp đo lường rủi ro lãi suất, và các phương pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất.
Từ tháng 8 đến tháng 10/2009, các ngân hàng gia tăng lãi suất và đỉnh cao nhất lên đến 9,5% Sau đó các
2.3.2.9. NHTMCP Xăng Dầu (PG Bank)
PG Bank thành lập Khối quản lý rủi ro, trong đó có phịng Rủi ro thị trường bao gồm rủi ro lãi suất trực thuộc Ban điều hành. Khối quản lý rủi ro là đơn vị độc lập về chức năng và cơ cấu hoạt động của ngân hàng, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về quản lý và kiểm soát rủi ro, báo cáo trực tiếp lên Tổng giám đốc. Khối quản lý rủi ro chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám Đốc. Khối quản lý rủi ro chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc những vấn đề liên quan đến công tác quản trị rủi ro trong hoạt động của PG Bank; xây dựng các chính sách quản lý và kiểm soát rủi ro; hỗ trợ việc xác định rủi ro và đưa ra biện pháp phịng ngừa rủi ro trong q trình xây dựng các quy trình, quy chế, phát triển sản phẩm mới của các khối phòng ban kinh doanh; triển khai, thực hiện và duy trì cơ cấu quản lý rủi ro một cách tồn diện và thống nhất để xác định, đo lường, tổng hợp, quản lý, giám sát, kiểm soát và báo cáo về rủi ro.
Hội đồng ALCO: chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược thích hợp nhất cho Ngân hàng trong quản lý TSN- TSC và các quỹ thông qua việc tận dụng tối đa các công cụ giúp xác định hình thức đầu tư phù hợp, mức lãi suất và tỷ giá hợp lý, đảm bảo an toàn vốn, thanh khoản và khả năng sinh lời trước những biến động của các yếu tố bên ngoài.
Nhận thức được diễn biến nền kinh tế toàn cầu phức tạp, rủi ro thị trường tăng và kiểm soát tốt rủi ro này trở thành yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết, thì hệ thống quản lý rủi ro thị trường tại PG Bank đă đặc biệt quan tâm hồn thiện, đảm bảo phịng chống các rủi ro về giá cả (rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, thanh khoản,...), kiểm soát rủi ro kinh doanh bao gồm kiểm soát tuân thủ hạn mức và quy định các giao dịch về nguồn vốn.
87
Cụ thể trong vài năm gần đây, Khối Quản lý Rủi Ro của PG Bank đã hoàn thành việc xây dựng và ban hành các quy định về quản lý rủi ro lãi suất, rủi ro thanh
khoản, cùng với việc thiết lập hệ thống hạn mức cụ thể, hệ thống báo cáo, danh mục đầu tư và tính tốn mức thiệt hại tối đa (VaR) phù hợp. Ngồi ra, Ngân hàng cũng hoàn tất việc xây dựng các báo cáo theo yêu cầu của thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của NHNN trên cơ sở khai thác tối đa hệ thống công nghệ thông tin, số liệu được tự động in ra từ hệ thống đảm bảo kịp thời và phản ánh chính xác tình hình thực tế của PG Bank giúp cho ban điều hành và các bộ phận liên quan đưa ra các quyết định và giải pháp kịp thời.
Nhờ đó, các quyết định kinh doanh của PG Bank được đưa ra một cách linh hoạt và phù hợp, tận dụng được cơ hội trong khi giảm thiểu rủi ro từ những biến động của thị trường.[39]