bài tập kinh tế lượng - bài tập 2 biến giả và đa cộng tuyến

H Và Tên:TR NG QUANG TRUNGọ ƯƠ L p:07QK2ớ Mssv:130700853 BÀI T P KINH T L NGẬ Ế ƯỢ Bài t p 2:BI N GI VÀ ĐA C NG TUY Nậ Ế Ả Ộ Ế 1. a. Mô hình t ng quát: SALARY=βổ 1 + β 2 SPENDING + 3 δ D 1 + 4 δ D 2 + U i D báo kì v ng:ự ọ • β 2 >0:Vì chi phí h c t p nâng cao ki n th c càng cao thì trình đ c a họ ậ ế ứ ộ ủ ọ càng cao, khi đó b c l ng c a h s cao và thu nh p trung bình c a hậ ươ ủ ọ ẽ ậ ủ ọ s cao.ẽ • 3 δ >0:Vì khi trình đ h c v n c a h là đ i h c thì thu nh p bình quânộ ọ ấ ủ ọ ạ ọ ậ c a h s cao h n nh ng ng i có h c v n th p h n.ủ ọ ẽ ơ ữ ườ ọ ấ ấ ơ • 4 δ >0:T ng t khi trình đ h c v n cao h c thì thu nh p bình quân sươ ự ộ ọ ấ ọ ậ ẽ cao h n nh ng ng i có h c v n th p h n.ơ ữ ườ ọ ấ ấ ơ b. Dependent Variable: SALARY Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 20:48 Sample: 1 51 Included observations: 51 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 13269.11 1395.056 9.511530 0.0000 SPENDING 3.288848 0.317642 10.35393 0.0000 D1 -1673.514 801.1703 -2.088837 0.0422 D2 -1144.157 861.1182 -1.328687 0.1904 R-squared 0.722665 Mean dependent var 24356.22 Adjusted R-squared 0.704963 S.D. dependent var 4179.426 S.E. of regression 2270.152 Akaike info criterion 18.36827 Sum squared resid 2.42E+08 Schwarz criterion 18.51978 Log likelihood -464.3908 F-statistic 40.82341 Durbin-Watson stat 1.414238 Prob(F-statistic) 0.000000 Mô hình t ng quát:ổ Substituted Coefficients: ===================== SALARY = 13269.11409 + 3.288848002*SPENDING - 1673.514392*D1 - 1144.156679*D2 V i m c nghĩa ớ ứ ỹ α=5% thì có m t bi n không có ý nghĩa đó là Dộ ế 2 .Ta ti n hànhế ki m đ nh WALD đ b bi n Dể ị ể ỏ ế 2 ra kh i ph ng trình:ỏ ươ Cha Eview ta có k t qu :ỵ ế ả Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 1.765410 (1, 47) 0.1904 Chi-square 1.765410 1 0.1840 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. C(4) -1144.157 861.1182 Restrictions are linear in coefficients. Ta th y giá tr Prob= 0,1904 >ấ ị α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế 2 là đúng Mô hình m i:ớ Dependent Variable: SALARY Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 21:18 Sample: 1 51 Included observations: 51 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12264.05 1181.480 10.38024 0.0000 SPENDING 3.389222 0.310979 10.89857 0.0000 D1 -1059.971 659.9094 -1.606237 0.1148 R-squared 0.712248 Mean dependent var 24356.22 Adjusted R-squared 0.700258 S.D. dependent var 4179.426 S.E. of regression 2288.181 Akaike info criterion 18.36592 Sum squared resid 2.51E+08 Schwarz criterion 18.47956 Log likelihood -465.3311 F-statistic 59.40513 Durbin-Watson stat 1.350904 Prob(F-statistic) 0.000000 K t qu c a mô hình m i có giá tr Prob=ế ả ủ ớ ị 0.1148> α=5% thì có m t bi n n a không cóộ ế ữ ý nghĩa đó là D 1 .Ta ti p t c ti n hành ki m đ nh WALD đ b bi n Dế ụ ế ể ị ể ỏ ế 1 ra kh iỏ ph ng trìnhươ Cha Eview ta có k t qu :ỵ ế ả Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 2.579996 (1, 48) 0.1148 Chi-square 2.579996 1 0.1082 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. C(3) -1059.971 659.9094 Restrictions are linear in coefficients. Ta th y giá tr Prob= ấ ị 0.1148 > α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế 1 là đúng Mô hình m i khi b ti p t c Dớ ỏ ế ụ 1 là: Dependent Variable: SALARY Method: Least Squares Date: 12/14/08 Time: 21:37 Sample: 1 51 Included observations: 51 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 12129.37 1197.351 10.13017 0.0000 SPENDING 3.307585 0.311704 10.61129 0.0000 R-squared 0.696781 Mean dependent var 24356.22 Adjusted R-squared 0.690593 S.D. dependent var 4179.426 S.E. of regression 2324.779 Akaike info criterion 18.37906 Sum squared resid 2.65E+08 Schwarz criterion 18.45482 Log likelihood -466.6661 F-statistic 112.5995 Durbin-Watson stat 1.254380 Prob(F-statistic) 0.000000 T t c các bi n có ý nghĩa trong th ng kê,đây là mô hình đ n gi n.ấ ả ế ố ơ ả Substituted Coefficients: ===================== SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING c. Dependent Variable: SALARY Method: Least Squares Date: 12/15/08 Time: 00:30 Sample: 1 51 Included observations: 51 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14625.33 1764.716 8.287640 0.0000 SPENDING 2.942800 0.420567 6.997216 0.0000 D1 -3950.555 3090.229 -1.278402 0.2077 D2 -5040.081 3075.927 -1.638557 0.1083 D1*SPENDING 0.582120 0.763982 0.761955 0.4501 D2*SPENDING 1.121671 0.860531 1.303464 0.1990 R-squared 0.733795 Mean dependent var 24356.22 Adjusted R-squared 0.704216 S.D. dependent var 4179.426 S.E. of regression 2273.023 Akaike info criterion 18.40574 Sum squared resid 2.32E+08 Schwarz criterion 18.63301 Log likelihood -463.3464 F-statistic 24.80849 Durbin-Watson stat 1.357579 Prob(F-statistic) 0.000000 Ph ng trình h i quy ươ ồ tổng quát c a sinh viên đ a ra:ủ ư Substituted Coefficients: ===================== SALARY = 14625.32783 + 2.942800411*SPENDING - 3950.555213*D1 - 5040.080754*D2 + 0.5821196252*D1*SPENDING + 1.121670973*D2*SPENDING Mô hình t ng quát trên ta th y v i m c ý nghĩa ổ ấ ớ ứ α=5% thì có 4 bi n Dế 1, D 2, D1*SPENDING, D2*SPENDING không có ý nghĩa th ng kêố Ta dùng ki m đ nh WALD đ b 4 bi n này ra kh i mô hìnhể ị ể ỏ ế ỏ Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability F-statistic 1.564208 (4, 45) 0.2002 Chi-square 6.256831 4 0.1808 Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. C(3) -3950.555 3090.229 C(4) -5040.081 3075.927 C(5) 0.582120 0.763982 C(6) 1.121671 0.860531 Ta th y giá tr Prob= ấ ị 0.2002 > α=5%,nên vi c ta b bi n Dệ ỏ ế , D 2, D1*SPENDING, D2*SPENDING là đúng. Ph ng trình h i quy sau khi b các bi n là:ươ ồ ỏ ế Substituted Coefficients: ===================== SALARY = 12129.37102 + 3.307585004*SPENDING d. C hai mô hình sau khi ch y h i quy và b bi n thì gi ng nhau hoàn toàn.Nh ngả ạ ồ ỏ ế ố ư n u ph i ch n mô hình t t nh t thì ta s ch n mô hình c a sinh viên đ a ra vìế ả ọ ố ấ ẽ ọ ủ ư mô hình c a sinh viên đ a ra có nhi u bi n h n,kh năng b thi u bi n s ítủ ư ề ế ơ ả ị ế ế ẽ h n.Hai bi n ơ ế D1*SPENDING, D2*SPENDING c a sinh viên đ a raủ ư biểu th đ c năng l c c a giáo viên,khi mà chiị ượ ự ủ phí cho vi c có đ c b ng c p càng th p thì ch ng t h có trình đ cao h n soệ ượ ằ ấ ấ ứ ỏ ọ ộ ơ v i nh ng ng i cũng b ng c p nh v y mà chi phí cao h n.Do đó ta ch n môớ ữ ườ ằ ấ ư ậ ơ ọ hình c a sinh viên lúc đ u đ a ra là t t nh tủ ầ ư ố ấ . 2. a.Ph ng trình h i quy t ng th :ươ ồ ổ ể Y= β 1 + β 2 X 2i + β 3 X 3i + β 4 X 4i + β 5 X 5i +β 6 X 6i + U i • β 1 :không gi i thíchả • β 2 >0:Khi thu nh p kh d ng bình quân đ u ng i càng cao thi h có khậ ả ụ ầ ườ ọ ả năng chi tiêu cao,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th cũng caoượ ị ả ụ • β 3 <0:Khi giá th t gà cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khácị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ thay th nh th t bò hay th t heo,do đó l ng th t gà tiêu th s gi mế ư ị ị ượ ị ụ ẽ ả xu ng.ố • β 4 >0:Khi giá th t bò cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khácị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ thay th th t bò,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ • β 5 >0: Khi giá th t heo cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph mị ườ ẽ ọ ộ ự ẩ khác thay th th t heo,do đó l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênế ị ượ ị ả ụ ẽ • β 6 >0:T ng t giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heoươ ự ẻ ọ ố ủ ị ị càng cao thì ng i tiêu dùng s ch n m t th c ph m khác thay th , do đóườ ẽ ọ ộ ự ẩ ế l ng th t gà có kh năng tiêu th s cao lênượ ị ả ụ ẽ b. K t qu c l ng ế ả ướ ượ Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/12/08 Time: 13:15 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 38.59691 4.214488 9.158150 0.0000 X2 0.004889 0.004962 0.985370 0.3383 X3 -0.651888 0.174400 -3.737889 0.0016 X4 0.243242 0.089544 2.716443 0.0147 X5 0.104318 0.070644 1.476674 0.1580 X6 -0.071110 0.098381 -0.722805 0.4796 R-squared 0.944292 Mean dependent var 39.66957 Adjusted R-squared 0.927908 S.D. dependent var 7.372950 S.E. of regression 1.979635 Akaike info criterion 4.423160 Sum squared resid 66.62224 Schwarz criterion 4.719376 Log likelihood -44.86635 F-statistic 57.63303 Durbin-Watson stat 1.100559 Prob(F-statistic) 0.000000 Nh ng d u hi u nh n bi t đ cho th y mô hình t ng quát b đa c ng tuy n:ữ ấ ệ ậ ế ể ấ ổ ị ộ ế • Ta th y Rấ 2 =0.944292 r t cao còn th ng kê t th pấ ố ấ • Có bi n X6 b sai d u kì v ngế ị ấ ọ • D a vào th a s tăng ph ng sai VIF đ ta k t luân m t cách ch c ch nự ừ ố ươ ể ế ộ ắ ắ là có hi n t ng đa c ng tuy n gi a hai bi n đ c l p trong mô hình,t đóệ ượ ộ ế ữ ế ộ ậ ừ ta suy ra mô hình ban đ u b đa c ng tuy n.ầ ị ộ ế Khi VIF= ij r 2 1 1 − ≥ 10 => 2 ij r ≥ 0,9 => r ≥ 0,948.Do đó khi các bi n đ c l pế ộ ậ trong mô hình,nhũng bi n nào có h s t ng quan l n h n 0,948=>Có hi nế ệ ố ươ ớ ơ ệ t ng đa c ng tuy n v i nhau. ượ ộ ế ớ H s t ng quanệ ố ươ Y X2 X3 X4 X5 X6 Y 1 0.9471707546 81717 0.8399579458 80228 0.9123918980 62413 0.9353554406 79806 0.9374129881 38601 X2 0.9471707546 81717 1 0.9316807846 8467 0.9571311974 71155 0.9858775142 12753 0.9827570788 01472 X3 0.8399579458 80228 0.9316807846 8467 1 0.9701116005 18215 0.9284688762 80882 0.9445288716 67227 X4 0.9123918980 62413 0.9571311974 71155 0.9701116005 18215 1 0.9405665022 62625 0.9729649092 30552 X5 0.9353554406 79806 0.9858775142 12753 0.9284688762 80882 0.9405665022 62625 1 0.9833487778 60431 X6 0.9374129881 38601 0.9827570788 01472 0.9445288716 67227 0.9729649092 30552 0.9833487778 60431 1 Nh ng bi n đ c l p có h s t ng quan cao: ữ ế ộ ậ ệ ố ươ X2vàX4, X2vàX5, X2vàX6, X3vàX4, X4vàX6, X5vàX6 Th c hi n các h i quy sau:ự ệ ồ -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X4 Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:03 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X4 16.78872 1.108708 15.14260 0.0000 C -482.6351 107.2581 -4.499755 0.0002 R-squared 0.916100 Mean dependent var 1035.065 Adjusted R-squared 0.912105 S.D. dependent var 617.8470 S.E. of regression 183.1738 Akaike info criterion 13.34169 Sum squared resid 704605.3 Schwarz criterion 13.44043 Log likelihood -151.4294 F-statistic 229.2984 Durbin-Watson stat 0.796172 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X5: Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:12 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X5 11.82766 0.438428 26.97744 0.0000 C -436.6559 58.85367 -7.419347 0.0000 R-squared 0.971954 Mean dependent var 1035.065 Adjusted R-squared 0.970619 S.D. dependent var 617.8470 S.E. of regression 105.9045 Akaike info criterion 12.24589 Sum squared resid 235531.1 Schwarz criterion 12.34463 Log likelihood -138.8278 F-statistic 727.7825 Durbin-Watson stat 1.129647 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X5 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X2 theo X6: Dependent Variable: X2 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:13 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X6 15.25050 0.626136 24.35654 0.0000 C -609.8004 71.79925 -8.493130 0.0000 R-squared 0.965811 Mean dependent var 1035.065 Adjusted R-squared 0.964183 S.D. dependent var 617.8470 S.E. of regression 116.9292 Akaike info criterion 12.44395 Sum squared resid 287121.0 Schwarz criterion 12.54269 Log likelihood -141.1055 F-statistic 593.2412 Durbin-Watson stat 0.907059 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X2 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X3 theo X4: Dependent Variable: X3 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:14 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X4 0.306184 0.016713 18.32039 0.0000 C 20.31662 1.616817 12.56581 0.0000 R-squared 0.941117 Mean dependent var 47.99565 Adjusted R-squared 0.938313 S.D. dependent var 11.11721 S.E. of regression 2.761176 Akaike info criterion 4.952132 Sum squared resid 160.1059 Schwarz criterion 5.050870 Log likelihood -54.94951 F-statistic 335.6365 Durbin-Watson stat 1.146365 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X3 và X4 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X4 theo X6: Dependent Variable: X4 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:16 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X6 0.860773 0.044587 19.30560 0.0000 C -2.440032 5.112781 -0.477242 0.6381 R-squared 0.946661 Mean dependent var 90.40000 Adjusted R-squared 0.944121 S.D. dependent var 35.22369 S.E. of regression 8.326454 Akaike info criterion 7.159694 Sum squared resid 1455.927 Schwarz criterion 7.258432 Log likelihood -80.33648 F-statistic 372.7061 Durbin-Watson stat 1.181523 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X4 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế -Th c hi n h i quy ự ệ ồ X5 theo X6: Dependent Variable: X5 Method: Least Squares Date: 12/19/08 Time: 00:17 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X6 1.271948 0.051295 24.79674 0.0000 C -12.75749 5.882019 -2.168897 0.0417 R-squared 0.966975 Mean dependent var 124.4304 Adjusted R-squared 0.965402 S.D. dependent var 51.49974 S.E. of regression 9.579202 Akaike info criterion 7.440007 Sum squared resid 1926.983 Schwarz criterion 7.538746 Log likelihood -83.56008 F-statistic 614.8784 Durbin-Watson stat 0.613158 Prob(F-statistic) 0.000000 Ta th y giá tr Prob <ấ ị α=5%,nên gi a 2 bi n X5 và X6 ph thu c vào nhau khôngữ ế ụ ộ còn đ c l p nh tr c=> mô hình lúc đ u b đa c ng tuy nộ ậ ư ướ ầ ị ộ ế C. Ta ch y ph ng trình h i quy đ xem gi a giá bán l th t bò và giá bán l th tạ ươ ồ ể ữ ẻ ị ẻ ị heo có nh h ng đ n giá bán l bình quân có tr ng s c a th t bò và th t heoả ưở ế ẻ ọ ố ủ ị ị hay không K t qu có đ c sau khi ch y h i quy:ế ả ượ ạ ồ Dependent Variable: X6 Method: Least Squares Date: 12/16/08 Time: 15:07 Sample: 1960 1982 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 8.384309 2.787759 3.007544 0.0070 X4 0.471012 0.084852 5.550997 0.0000 X5 0.457225 0.058035 7.878419 0.0000 R-squared 0.987001 Mean dependent var 107.8565 Adjusted R-squared 0.985702 S.D. dependent var 39.81467 S.E. of regression 4.760880 Akaike info criterion 6.079850 Sum squared resid 453.3196 Schwarz criterion 6.227958 Log likelihood -66.91827 F-statistic 759.3155 [...]... ===================== Y = 35.68083973 - 0.65409697 02* X3 + 0 .23 2 528 1315*X4 + 0.115 421 8668*X5 e Hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình tối ưu: Y Y X3 X4 X5 X3 X4 X5 0.8399579458 0.9 123 918980 0.9353554406 1 8 022 8 624 13 79806 0.8399579458 0.9701116005 0. 928 46887 62 8 022 8 1 1 821 5 808 82 0.9 123 918980 0.9701116005 0.9405665 022 624 13 1 821 5 1 626 25 0.9353554406 0. 928 46887 62 0.9405665 022 79806 808 82 626 25 1 Ta thấy không có... Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X3 X4 X5 X6 38.59691 0.004889 -0 .651888 0 .24 324 2 0.104318 -0 .071110 4 .21 4488 0.0049 62 0.174400 0.089544 0.070644 0.098381 9.158150 0.985370 -3 .737889 2. 716443 1.476674 -0 . 722 805 0.0000 0.3383 0.0016 0.0147 0.1580 0.4796 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.94 429 2 0. 927 908 1.979635 66. 622 24 -4 4.86635 1.100559... 12/ 16/08 Time: 15 :22 Sample: 1960 19 82 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 33. 920 21 0.054566 4.3189 42 0.003604 7.853 825 15.1 426 0 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression 0.916100 0.9 121 05 10.4 428 0 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion 90.40000 35 .22 369 7.6 126 45 Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 22 90.096... Restriction (= 0) C (2) Ta thấy giá trị Prob=0.3194 > α=5% nên việc ta bỏ biến X2 là đúng Mô hình tổng thể khi bỏ biến X6 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/ 19/08 Time: 01:36 Sample: 1960 19 82 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X3 X4 X5 35.68084 -0 .654097 0 .23 2 528 0.115 422 3.399337 0.157564 0.054387 0. 024 303 10.49641 -4 .151300 4 .27 5460 4.74 922 4 0.0000... Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 39.66957 7.3 729 50 4. 423 160 4.719376 57.63303 0.000000 Substituted Coefficients: ===================== Y = 38.596909 42 + 0.004889344 622 *X2 - 0.651887 529 3*X3 + 0 .24 324 1 820 7*X4 + 0.1043176111*X5 - 0.07111034011*X6 Theo kết quả ta thấy với mức ý nghĩa α=5% thì có 3 biến X2,X5 và X6 không có ý nghĩa thống kê Thực hiện kiểm định WALD để loại 3 biến này ra khỏi... Date: 12/ 19/08 Time: 01:34 Sample: 1960 19 82 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 X3 X4 X5 37 .23 236 0.005011 -0 .611174 0.198409 0.069503 3.717695 0.004893 0.1 628 49 0.063 721 0.050987 10.01490 1. 024 083 -3 .753010 3.113734 1.363144 0.0000 0.3194 0.0015 0.0060 0.1896 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood 0.9 425 80 0. 929 821 1.953198... Variable: X3 Method: Least Squares Date: 12/ 16/08 Time: 15 :21 Sample: 1960 19 82 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 30.64365 0.016764 1.709608 0.001 426 17. 924 37 11.7 527 0 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.868 029 0.861745 4.133676 358.8 328 -6 4 .23 025 1.088443 Mean dependent var S.D dependent... X5 Method: Least Squares Date: 12/ 16/08 Time: 15 :23 Sample: 1960 19 82 Included observations: 23 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C X2 39.3 725 2 0.0 821 76 3.650890 0.003046 10.78436 26 .97744 0.0000 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.971954 0.970619 8. 827 516 1636. 426 -8 1.68051 1.1463 32 Mean dependent var S.D dependent... -4 .151300 4 .27 5460 4.74 922 4 0.0000 0.0005 0.0004 0.0001 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.93 923 5 0. 929 641 1.9557 02 72. 67063 -4 5.86568 1 .25 1 523 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 39.66957 7.3 729 50 4.336146 4.533 624 97.89 329 0.000000 Ta thấy các giá trị Prob điều < α=5%,nên... stat 22 90.096 -8 5.54541 0.858478 Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 7.711383 22 9 .29 84 0.000000 Giá trị Prob của thu nhập bình quân đầu người nhỏ hơn α=5% nên giữa thu nhập bình quân đầu người có ảnh hưởng đến giá bán lẻ thịt bò.Giữa 2 biến X2 và X4 phụ thuộc vào nhau không còn độc lập như trước => mô hình bị đa cộng tuyến =>Suy nghĩ của bạn sinh viên là đúng Thực hiện hồi quy X2 theo X5 Dependent . 1 0.9405665 022 626 25 0.9 729 6490 92 305 52 X5 0.9353554406 79806 0.98587751 42 127 53 0. 928 46887 62 808 82 0.9405665 022 626 25 1 0.9833487778 60431 X6 0.9374 129 881 38601 0.9 827 570788 014 72 0.944 528 8716 6 722 7 0.9 729 6490 92 305 52 0.9833487778 60431. C 14 625 .33 1764.716 8 .28 7640 0.0000 SPENDING 2. 9 428 00 0. 420 567 6.99 721 6 0.0000 D1 -3 950.555 3090 .22 9 -1 .27 84 02 0 .20 77 D2 -5 040.081 3075. 927 -1 .638557 0.1083 D1*SPENDING 0.5 821 20 0.7639 82 0.761955. 1 0.8399579458 8 022 8 0.9 123 918980 624 13 0.9353554406 79806 X3 0.8399579458 8 022 8 1 0.9701116005 1 821 5 0. 928 46887 62 808 82 X4 0.9 123 918980 624 13 0.9701116005 1 821 5 1 0.9405665 022 626 25 X5 0.9353554406 79806 0. 928 46887 62 808 82 0.9405665 022 626 25 1 Ta th y không