bài thảo luận kinh tế lượng ''''hiện tượng đa cộng tuyến''''

Đa cộng tuyến hoàn hảo• Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho:... Đa cộng tuyến không toàn phần• Mô hình đư

Bài thảo luận kinh tế lượng

Hiện tượng

đa cộng tuyến

Nhóm 1 Lớp HP: 1111AMAT0411

ĐỀ CƯƠNG

A.Lý thuyết.

I.Bản chất của đa cộng tuyến.

Xét mô hình hồi quy:

Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa

cộng tuyến, nếu các biến độc lập X2, X3,….

Xk có quan hệ tuyến tính với nhau

1 2 2i k ki i

1 Đa cộng tuyến hoàn hảo

• Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số

thực không đồng thời bằng 0, sao cho:

2 Đa cộng tuyến không toàn phần

• Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k-

1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho:

II NGUYÊN NHÂN

Các nguyên nhân gây ra hiện tượng

đa cộng tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau :

• Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính với nhau

• Do mẫu lấy không ngẫu nhiên

• Do quá trình xử lý tính toán số liệu

• Một số nguyên nhân khác

III HẬU QUẢ

• Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn

• Khoảng tin cậy rộng nên kém hiệu quả

• Tỷ số t mất ý nghĩa cao nhưng tỷ số t ít

ý nghĩa

• Dấu của các ước lượng có thể sai

• Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với

sự thay đổi trong số liệu

• Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến

R2

IV PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN

Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến:

V BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

Các biện pháp khắc phục:

• Sử dụng thông tin tiên nghiệm

• Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới

• Bỏ biến

• Sử dụng sai phân cấp một

• Giảm tương quan trong hồi quy đa thức

• Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài…

B SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY

I Lập mô hình hàm hồi quy

Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta được kết quả sau:

Kết quả ước lượng:

II Phát hiện ra sự tồn tại của hiện tượng

có R 2 = 0,934214 > 0,8 mà tỷ số t khá thấp nên

ta có thể nghi ngờ mô hình tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.

2 Xét hệ số tương quan cặp

• Ta thấy theo bảng trên:

r23 = r32 = 0,979281 là cao, điều

có thể có quan hệ tuyến tính.

3 Hồi quy phụ

• Ta tiến hành hồi quy X2 theo X3

3 Hồi quy phụ

• Với α = 0,05 ta cần kiểm định giả thiết H0:

R2 = 0

• Ta thấy giá trị p-value của thống kê F là :

0 < α, vậy ta có thể bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến giữa hai biến X3 và X2

• KL: Mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến

4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai

2.4 Đo độ Theil ( để xem xét mức độ tương quan giữa các biến )

*) Xét mô hình hồi quy Y theo X 2 ta được kết quả:

*) Xét mô hình hồi quy Y theo X 3 ta được kết quả:

• Từ 2 bảng hồi quy trên ta thu được kết quả:

III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp này

III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến

trong trường hợp này

* Ta thấy r122 < r132 nên mô hình khi

hình khi bỏ biến X3 Vậy bỏ biến X2 ra khỏi mô hình là hợp lý hơn.

Thank you