bài thảo luận kinh tế lượng ''''hiện tượng đa cộng tuyến''''

Bài thảo luận kinh tế lượng Nhóm 1 Lớp HP: 1111AMAT0411 Hiện tượng đa cộng tuyến ĐỀ CƯƠNG A.Lý thuyết I.Bản chất của đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy: =gọi là + hiện X 2i + + β k X kicác biếni độc lập X2, X3, β1 có β 2 tượng đa cộng tuyến, nếu + U Mô hình trên được i Y … Xk có quan hệ tuyến tính với nhau 1 Đa cộng tuyến hoàn hảo • Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho: λ1 , λ2 , , λk λ1 X 1 + λ2 X 2 + + λk X k = 0 2 Đa cộng tuyến không toàn phần • Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k1 số thực không đồng thời bằng 0, sao cho: λ1 , λ2 , , λk λ1 X 1 + λ2 X 2 + + λk X k = 0 II NGUYÊN NHÂN Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau : • • • • Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính với nhau Do mẫu lấy không ngẫu nhiên Do quá trình xử lý tính toán số liệu Một số nguyên nhân khác III HẬU QUẢ • • • • • • Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn Khoảng tin cậy rộng nên kém hiệu quả Tỷ số t mất ý nghĩa cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa Dấu của các ước lượng có thể sai R 2 Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến IV PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến: cao • R2 nhưng tỉ số t thấp • Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao • Xem xét tương quan riêng • Hồi quy phụ • Nhân tử phóng đại phương sai • Độ đo Thiel V BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC Các biện pháp khắc phục: • • • • • • Sử dụng thông tin tiên nghiệm Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới Bỏ biến Sử dụng sai phân cấp một Giảm tương quan trong hồi quy đa thức Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài… B SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIẾN • Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Singapore thời kỳ 1995 – 2008 Quy ước: _ Y: GDP hàng năm ( đo bằng triệu dollar Singapore ) _ X2: Dân số ( đo bằng nghìn người) _ X3: Lao động có việc làm ( đo bằng nghìn người ) I Lập mô hình hàm hồi quy Từ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta được kết quả sau: Kết quả ước lượng: II Phát hiện ra sự tồn tại của hiện tượng đa cộng tuyến 2 1 R cao nhưng tỷ số t thấp •Từ bảng kết quả eviews ta có: 2 R = 0,934214 t1 = - 0,966085 t2 = - 0,039202 t3 = 2,369353 2 Theo kết quả hồi quy mô hình từ Eviews, ta có R = 0,934214 > 0,8 mà tỷ số t khá thấp nên ta có thể nghi ngờ mô hình tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến 2 Xét hệ số tương quan cặp 2 Xét hệ số tương quan cặp • Ta thấy theo bảng trên: r23 = r32 = 0,979281 là cao, điều này cho thấy giữa biến X2 và X3 có thể có quan hệ tuyến tính Ta Hồi quy phụ • 3 tiến hành hồi quy X2 theo X3 3 Hồi quy phụ • • 2 Với α = 0,05 ta cần kiểm định giả thiết H0: R = 0 Ta thấy giá trị p-value của thống kê F là : 0 < α, vậy ta có thể bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến giữa hai biến X3 và X2 • KL: Mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai 2.4 Đo độ Theil ( để xem xét mức độ tương quan giữa *) Xét mô hình hồi quy Y theo X2 ta được kết quả: các biến ) *) Xét mô hình hồi quy Y theo X3 ta được kết quả: • Từ 2 bảng hồi quy trên ta thu được kết quả: 2 r12 = 0,894733 2 r13 = 0,934205 => Độ đo Theil: 2 2 2 2 2 m = R – (R – r 12) - (R – r 13) = 0,934214 – (0,934214 – 0,894733) – (0,934214 – 0,934205) • = 0,894724 Vậy độ đo của Theil về mức độ đa cộng tuyến là 0,894724 III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp này *) Khi bỏ biến X3 ta có mô hình hồi quy: Y = - 323466,4 + 120,6185X2 2 r12 = 0,894733 t1 = - 6,564313 t2 = 10,09928 *) Khi bỏ biến X2 ta có mô hình hồi quy: Y = - 9834,632 + 125.9491X3 2 r13 = 0,956679 ’ t1 = - 4,684534 ’ t2 = 15,03511 III.Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp này 2 2 * Ta thấy r12 < r13 nên mô hình khi bỏ biến X2 có sự phù hợp cao hơn mô hình khi bỏ biến X3 Vậy bỏ biến X2 ra khỏi mô hình là hợp lý hơn Thank you ... hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến hoàn hảo tồn k-1 số thực không đồng thời 0, cho: λ1 , λ2 , , λk λ1 X + λ2 X + + λk X k = Đa cộng tuyến khơng tồn phần • Mơ hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến khơng... thuyết I.Bản chất đa cộng tuyến Xét mơ hình hồi quy: =gọi + X 2i + + β k X kicác biếni độc lập X2, X3, β1 có β tượng đa cộng tuyến, + U Mơ hình i Y … Xk có quan hệ tuyến tính với Đa cộng tuyến hồn... p-value thống kê F : < α, ta bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tượng đa cộng tuyến hai biến X3 X2 • KL: Mơ hình có xảy tượng đa cộng tuyến 4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai 2.4 Đo độ Theil