Thảo luận KInh tế lượng: Hiện tượng đa cộng tuyến và bài tập minh họa

Thảo luận KInh tế lượng: Hiện tượng đa cộng tuyến và bài tập minh họa .Lời mở đầuTrong mô hình phân tích hồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích X_i của mô hình độc lập tuyến tính với nhau. Tức là các quan hệ hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến tương ứng khi tất cả các biến khác trong mô hình của biến được giữ cố định. Tuy nhiên khi giả thiết đó bị vi phạm, tức là các biến giario thích có tương quan thì chúng ta không thể tách biệt sự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó.Hiện tượng trên được gọi là Hiện Tượng Đa Cộng TuyếnNhư vậy Hiện tượng đa công tuyến là gì? Hậu quả của hiện tượng này là gì? Làm thế nào để phát hiện và khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này?Để trả lời cho những câu hỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã thảo luận cụ thể và đưa ra bài tạp thực tế cho hiện tượng đa cộng tuyến.

L i m đ u ời mở đầu ở đầu ầuTrong mô hình phân tích h i quy b i, n u gi thi t gi a các bi n gi i thíchồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

X i c a mô hình đ c l p tuy n tính v i nhau T c là các quan h h i quy đ i v iội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

m t bi n c th là s đo tác đ ng riêng ph n c a bi n tội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng ng khi t t c cácức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ả thiết giữa các biến giải thích

bi n khác trong mô hình c a bi n đếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc gi c đ nh Tuy nhiên khi gi thi t đóữa các biến giải thích ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

b vi ph m, t c là các bi n giario thích có tịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan thì chúng ta không th tách

bi t s nh hệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ả thiết giữa các biến giải thích ưở đầung riêng bi t c a m t bi n nào đó.ệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Hi n tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng trên được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!c g i là Hi n Tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng Đa C ng Tuy n!ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Nh v y! Hi n tư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa công tuy n là gì? H u qu c a hi n tếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng này làgì? Làm th nào đ phát hi n và kh c ph c hi n tếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n này?ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Đ tr l i cho nh ng câu h i đó nhóm 11 môn h c ph n kinh t lả thiết giữa các biến giải thích ời mở đầu ữa các biến giải thích ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ầu ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đã

th o lu n c th và đ a ra bài t p th c t cho hi n tả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ư ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n.ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

M c l c

Chương ứng khi tất cả cácng I: Lý lu n c b n v hi n tập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ơng ứng khi tất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy nội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.1 Khái ni m hi n tệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n và nguyên nhânội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.1.1 Khái ni mệ hồi quy đối với

1.1.2 Nguyên nhân

1.2 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng khi có đa c ng tuy nội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.2.1 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng khi có hi n tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n hoàn h oội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

1.2.2 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng trong trười mở đầung h p có đa c ng tuy n hoàn h oợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

1.3 H u qu c a hi n tập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy nội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.3.1 Phương ứng khi tất cả cácng sai và hi p phệ hồi quy đối với ương ứng khi tất cả cácng sai c a các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng bình quân bé nh t l n ất cả các ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

1.3.2 Kho ng tin c y r ng h nả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ơng ứng khi tất cả các

1.3.3 T s t m t ý nghĩaỉ số t mất ý nghĩa ối với ất cả các

1.3.4 R2 cao nh ng t s ít ý nghĩaư ỉ số t mất ý nghĩa ối với

1.3.5 Các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng bình phương ứng khi tất cả cácng bé nh t và các sai s tiêu chu n c a chúng tr lên ất cả các ối với ẩn của chúng trở lên ở đầu

r t nh y đ i v i nh ng thay đ i nh trong s li u ất cả các ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ối với ệ hồi quy đối với

1.3.6 D u c a các ất cả các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng c a các h s h i quy có th saiệ hồi quy đối với ối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.3.7 Thêm vào hay b t đi các bi n c ng tuy n v i các bi n khác, mô hình sẽ thay đ i ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu

v đ l n trong các ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng ho c d u c a chúngặc dấu của chúng ất cả các

1.4 Phát hi n s t n t i c a hi n tệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy nội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.1 R2 cao nh ng t s t th pư ỉ số t mất ý nghĩa ối với ất cả các

1.4.2 Tương ứng khi tất cả cácng quan c p gi a các bi n gi i thích caoặc dấu của chúng ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

1.4.4 H i quy phồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.5 Nhân t phóng đ i phử phóng đại phương sai ương ứng khi tất cả cácng sai

1.4.6 Đ đo Theilội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.5 Bi n pháp kh c ph cệ hồi quy đối với ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này?

1.5.1 S d ng thông tin tiên nghi mử phóng đại phương sai ệ hồi quy đối với

1.5.2 Thu th p s li u ho c l y thêm m u m iập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ối với ệ hồi quy đối với ặc dấu của chúng ất cả các ẫu mới ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

1.5.3 B bi nỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.5.4 S d ng phử phóng đại phương sai ương ứng khi tất cả cácng sai c p Iất cả các

1.5.5 Gi m tả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan trong h i quy đa th cồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với

1.5.7 M t s bi n khácội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Ch ương ứng khi tất cả các ng II: Bài t p minh h a ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!

B1 L p mô hình h i quy và mô t quan h ph thu c gi a các bi nập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

B2 Phát hi n hi n tệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng

B3 Kh c ph c hi n tắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng

Ch ương 1 Lý luận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến ng 1 Lý lu n c b n v hi n t ận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến ơng 1 Lý luận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến ản về hiện tượng đa cộng tuyến ề hiện tượng đa cộng tuyến ện tượng đa cộng tuyến ượng đa cộng tuyến ng đa c ng tuy n ộng tuyến ến

1.1 Khái ni m đa c ng tuy n và nguyên nhân ệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.1.1Khái ni m ệ hồi quy đối với

- Khi xây d ng mô hình h i quy b i, trự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ười mở đầung h p lý tợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ưở đầung là các bi n trong ếu giả thiết giữa các biến giải thích

mô hình không có tương ứng khi tất cả cácng quan v i nhau; m i bi n ch a m t thông tin riêng v ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ỗi biến chứa một thông tin riêng về ếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến

Y, thông tin không ch a trong b t kì bi n Xi khác Trong th c hành, khi đi u này ức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ếu giả thiết giữa các biến giải thích ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ề hiện tượng đa cộng tuyến

x y ra ta không g p hi n tả thiết giữa các biến giải thích ặc dấu của chúng ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n.ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

- Trong nh ng trữa các biến giải thích ười mở đầung h p còn l i, ta g p hi n tợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ặc dấu của chúng ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n.Gi s ta ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai

ph i ả thiết giữa các biến giải thích ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng hàm h i quy Y g m k bi n gi i thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích X 1 , , X2, X3, ,X K

Y1 = β1+β2X 2i + β3X 3 i+Ui ,¿)

- Các bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X 1 , , X2, X3, ,X K g i là các đa c ng tuy n hoàn h o hay còn g i là đaọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!

c ng tuy n chính xác n u t n t i ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ℷ2 , ,ℷ k không đ ng th i b ng không sao cho: ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ời mở đầu ằng không sao cho:

- Các bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X 1 , , X2, X3, ,X K g i là các đa c ng tuy n không hoàn h o n u t n ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

t i ℷ2 , ,ℷ k không đ ng th i b ng không sao cho:ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ời mở đầu ằng không sao cho:

trong đóV i là sai s ng u nhiên ối với ẫu mới

Trong (1.1) gi s ả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai∃λi ≠ 0 khi đó ta bi u di n: ễn:

- Do phương ứng khi tất cả cácng pháp thu th p d li u: Các giá tr c a các bi n đ c l p ph thu cập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

l n nhau trong m u nh ng không ph thu c l n nhau trong t ng th ẫu mới ẫu mới ư ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ẫu mới ổi nhỏ trong số liệu

Ví d : ụ: Người mở đầui thu nh p cao sẽ có khuynh hập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớing nhi u c a c i h n Đi u này cóề hiện tượng đa cộng tuyến ả thiết giữa các biến giải thích ơng ứng khi tất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến

th đúng v i m u mà không đúng v i t ng th Trong t ng th sẽ có các quan ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ẫu mới ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ổi nhỏ trong số liệu ổi nhỏ trong số liệu sát v các cá nhân có thu nh p cao nh ng không có nhi u c a c i và ngề hiện tượng đa cộng tuyến ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ư ề hiện tượng đa cộng tuyến ả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l i

- Các d ng mô hình d x y ra đa c ng tuy n: - H i quy d ng các bi n đ c l p ễn: ả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc bình phương ứng khi tất cả cácng sẽ x y ra đa c ng tuy n, đ c bi t khi ph m vi giá tr ban đ u ả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ặc dấu của chúng ệ hồi quy đối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ầu

c a bi n đ c l p là nh ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã

- Các bi n đ c l p vĩ mô đếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc quan sát theo chu i th i gian.ỗi biến chứa một thông tin riêng về ời mở đầu

1.2 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng khi có đa c ng tuy n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.2.1 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng khi có hi n t ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ng đa c ng tuy n hoàn h o ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

- Sau đây chúng ta sẽ ch ra r ng khi có đa c ng tuy n hoàn h o thì các h s ỉ số t mất ý nghĩa ằng không sao cho: ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ối với

h i quy là không xác đ nh còn các sai s tiêu chu n là vô h n Đ đ n gi n v ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ối với ẩn của chúng trở lên ơng ứng khi tất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến

m t trình bày chúng ta sẽ xét mô hình h i quy 3 bi n và chúng ta sẽ s d ng ặc dấu của chúng ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai

d ng đ l ch trong đó:ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với

Vì sao chúng ta l i thu được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc k t qu nh (1.8)? L u ý đ n ý nghĩa c a ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ư ở đầu ư ếu giả thiết giữa các biến giải thích ^β2 có

th gi i thích đi u đó ả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến ^β2 cho ta t c đ thay đ i trung bình c a Y khi ối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu X2 thay

đ i 1 đ n v còn ổi nhỏ trong số liệu ơng ứng khi tất cả các ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó X3 không đ i Nh ng khi ổi nhỏ trong số liệu ư X 3 i=⋋X 2i thì đi u đó có nghĩa là ề hiện tượng đa cộng tuyếnkhông th tách nh hả thiết giữa các biến giải thích ưở đầung c a X2 và X3 kh i m u đã cho.ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ẫu mới

Trong kinh t lếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng thì đi u này phá h y toàn b ý đ nh tách nh hề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thích ưở đầung riêng c a t ng bi n lên bi n ph thu c ' ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

Thí dụ:: X 3 i=⋋X 2i thay đi u ki n này vào (1.5) ta đề hiện tượng đa cộng tuyến ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc:

Nh v y dù ư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với α được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc c l ng m t cách duy nh t thì cũng không th xác ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ất cả các

đ nh định Tuy nhiên khi giả thiết đó ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc ^β2 và ^β3 t m t ph' ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng trình 2 n ẩn của chúng trở lên

Nh v y trong trư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ười mở đầung h p đa c ng tuy n hoàn h o, chúng ta không th nh n ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ời mở đầuc l i gi i duy nh t cho các h s h i quy riêng, nh ng trong khi đó ta l i có ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ệ hồi quy đối với ối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ư

th nh n đập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ời mở đầuc l i gi i duy nh t cho t h p tuy n tính c a các h s này Chú ý ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ổi nhỏ trong số liệu ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ối với

r ng trong trằng không sao cho: ười mở đầung h p đa c ng tuy n hoàn h o thì phợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng sai và các sai s tiêu ối vớichu n c a các ẩn của chúng trở lên ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng ^β2 và ^β3 là vô h n

1.2.2 Ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng trong tr ười mở đầu ng h p có đa c ng tuy n không hoàn h o ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

- Đa c ng tuy n hoàn h o ch là 1 trội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ỉ số t mất ý nghĩa ương ứng khi tất cả cácng h p đ c bi t hi m x y ra Trong các ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ặc dấu của chúng ệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

s li u liên quan đ n chu i th i gian, thối với ệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ỗi biến chứa một thông tin riêng về ời mở đầu ười mở đầung x y ra đa c ng tuy n không hoàn ả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

h o ả thiết giữa các biến giải thích

Xét mô hình (1.5) Bây gi chúng ta gi thi t gi a ời mở đầu ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ữa các biến giải thích X2 và X3 có c ng tuy n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thíchkhông hoàn h o theo nghĩa:ả thiết giữa các biến giải thích

Trong đó, ⋋ ≠0, V i là nhi u ng u nhiên sao cho ễn: ẫu mới ∑x 2 i V i=0

Trong trười mở đầung h p này theo phợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ương ứng khi tất cả cácng pháp bình phương ứng khi tất cả cácng nh nh t ta d dàng thu ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ất cả các ễn:

được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng ^β2 và ^β3

Ch ng h n: ẳng hạn:

β2=¿ ¿(1.9)

Trong trười mở đầung h p này không có lý do gì đ nói r ng (1.9) là không ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ằng không sao cho: ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng

được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc

1.3 H u qu c a hi n t ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ng đa c ng tuy n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Ta xét trười mở đầung h p mô hình có hi n tợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n không hoàn h o, t c ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với

là bi n đ c l p Xi có th x p x tuy n tính theo các bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ỉ số t mất ý nghĩa ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2, X3, ,X K

Có m t s trội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ười mở đầung h p x y ra nh sau: ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thích ư

1.3.1Ph ương ứng khi tất cả các ng sai và hi p ph ệ hồi quy đối với ương ứng khi tất cả các ng sai c a các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng bình quân bé nh t ất cả các

l n ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

Trong chương ứng khi tất cả cácng mô hình h i quy b i ta đã có bi u th c:ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với

T 1.10 và 1.11 ta th y ' ất cả các r23 tăng d n t i 1 (nghĩa là c ng tuy n tăng) thì phầu ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácngsai c a hai ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng này tăng d n t i vô h n 1.12 ch ra r ng khi ầu ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ỉ số t mất ý nghĩa ằng không sao cho: r23 tăng d n ầu

t i 1 thì ( ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ^β2β^3¿ tăng v giá tr tuy t đ i.ề hiện tượng đa cộng tuyến ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với ối với

1.3.2 Kho ng tin c y r ng h n ả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ơng ứng khi tất cả các

Gi s khi th c hành ta có kho ng tin c y 95% choả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ^β2,^β3 khi σ2đã bi t là: ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Do đó trong trười mở đầung h p có đa c ng tuy n g n hoàn h o thì s li u c a m u ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu ả thiết giữa các biến giải thích ối với ệ hồi quy đối với ẫu mới

có th thích h p v i t p các gi thi t khác nhau Vì th xác su t ch p nh n gi ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ất cả các ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thíchthi t sai tăng lên (t c là tăng sai l m lo i II) ếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với ầu

1.3.3 T s t m t ý nghĩa ỷ số t mất ý nghĩa ối với ất cả các

Nh đã bi t, khi ki m đ nh gi thi t : ư ếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích H0: ^β2=0 chúng ta đã s d ng t s t =ử phóng đại phương sai ỷ số t mất ý nghĩa ối với

giá tr t đã định Tuy nhiên khi giả thiết đó ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc c l ng v i giá tr t i h n t thong khi có đa c n tuy n g n ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ầuhoàn h o thì sai s tiêu chu n ả thiết giữa các biến giải thích ối với ẩn của chúng trở lên ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc sẽ r t cao vì v y làm cho ch s t ất cả các ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ỉ số t mất ý nghĩa ối với

nh đi K t qu là sẽ làm tăng kh năng ch p nh n gi thi t ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích H0

1.3.4 R2 cao nh ng t s ít ý nghĩa ư ỉ số t mất ý nghĩa ối với

Đ gi i thích đi u này Ta hãy xét mô hình h i quy k bi n nh sau: ả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư

Trong trười mở đầung h p có đa c ng tuy n g n hoàn h o, nh đã ch ra trên, ta có ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu ả thiết giữa các biến giải thích ư ỉ số t mất ý nghĩa ở đầu

th tìm được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc m t ho c m t s h s góc riêng là không có ý nghĩa là không có ý ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ặc dấu của chúng ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ệ hồi quy đối với ối vớinghĩa th ng kê trên c s ki m đ nh t nh ng trong khi đó ối với ơng ứng khi tất cả các ở đầu ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ư R2 l i có th r t cao, ất cả các

nên b ng ki m đ nh F chúng ta có th bác b gi thi t: ằng không sao cho: ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích H0: ^β2=…=^β3=0 Mâu thu n này cũng là tín hi u c a đa c ng tuy n ẫu mới ệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.3.5 Các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng bình ph ương ứng khi tất cả các ng bé nh t và các sai s tiêu chu n c a ất cả các ối với ẩn của chúng trở lên chúng tr lên r t nh y đ i v i nh ng thay đ i nh trong s li u ở đầu ất cả các ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ối với ệ hồi quy đối với

1.3.6 D u c a các ất cả các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng c a các h s h i quy có th sai ệ hồi quy đối với ối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

Khi có đa c ng tuy n g n hoàn h o thì có th thu đội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu ả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng c a các

h s h i quy trái v i đi u chúng ta mong đ i Ch ng h n lý thuy t kinh t cho ệ hồi quy đối với ối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ề hiện tượng đa cộng tuyến ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ẳng hạn: ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

r ng đ i v i hàng hoá thong thằng không sao cho: ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ười mở đầung thu nh p tăng thì c u hàng hoá tăng, nghĩa ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ầu

là khi h i quy thu nh p là m t trong các bi n gi i thích, bi n ph thu c là lồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng

c u hàng hoá, n u x y ra hi n tầu ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n g n hoàn h o thì ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu ả thiết giữa các biến giải thích ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng

c a h s c a bi n thu nh p có th mang d u âm – mâu thu n v i đi u ta mong ệ hồi quy đối với ối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ẫu mới ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ề hiện tượng đa cộng tuyến

đ i ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó

1.3.7 Thêm vào hay b t đi các bi n c ng tuy n v i các bi n khác, mô hình ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

sẽ thay đ i v đ l n trong các ổi nhỏ trong số liệu ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó c l ng ho c d u c a chúng ặc dấu của chúng ất cả các

1.4 Phát hi n s t n t i c a đa c ng tuy n ệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.1 R2 cao nh ng t s t th p ư ỉ số t mất ý nghĩa ối với ất cả các

Trong trười mở đầung h pợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó R2cao (thười mở đầungR2 > 0,8) mà t s t th p thì đó chính là d u hi u ỉ số t mất ý nghĩa ối với ất cả các ất cả các ệ hồi quy đối với

c a hi n tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.2 T ương ứng khi tất cả các ng quan c p gi a các bi n gi i thích cao ặc dấu của chúng ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích

N u h s tếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ối với ương ứng khi tất cả cácng quan c p gi a các bi n gi i thích cao (vặc dấu của chúng ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đót 0,8) thì có kh ả thiết giữa các biến giải thíchnăng có t n t i đa c ng tuy n Tuy nhiên tiêu chu n này thồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ẩn của chúng trở lên ười mở đầung không chính xác

Có nh ng trữa các biến giải thích ười mở đầung h p tợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ương ứng khi tất cả cácng quan c p không cao nh ng v n có đa c ng tuy n ặc dấu của chúng ư ẫu mới ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Thí dụ:, ta có 3 bi n gi i thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích X1, X2, X3nh sau: ư

r12 = -1/3 ; r13 = r23 = 0,59

Nh v y đa c ng tuy n x y ra mà không có s b o trư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ả thiết giữa các biến giải thích ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớic cu tả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan c pặc dấu của chúng

nh ng d u sao nó cũng cung c p cho ta nh ng ki m tra tiên nghi m có ích ữa các biến giải thích ẫu mới ất cả các ữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với

1.4.3 Xem xét t ương ứng khi tất cả các ng quan riêng

Vì v n đ đất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc đ c p đ n d a vào tề hiện tượng đa cộng tuyến ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ương ứng khi tất cả cácng quan b c không Farrar và Glauberập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

đã đ ngh s d ng h s tề hiện tượng đa cộng tuyến ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ử phóng đại phương sai ệ hồi quy đối với ối với ương ứng khi tất cả cácng quan riêng Trong h i quy c a Y đ i v i các ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2, X3, X4 N u ta nh n th y răng ếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các r12342 cao trong khi đó r12,342 ;r13,242 ;r14,232

tương ứng khi tất cả cácng đ i th p thì đi u đó có th g i ý r ng các bi n ối với ất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ằng không sao cho: ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2, X3, X4 có tương ứng khi tất cả cácng quan cao và ít nh t m t trong các bi n này là th a.ất cả các ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích '

Dù tương ứng khi tất cả cácng quan riêng r t có ích nh ng nó cũng không đ m b o r ng sẽ cung ất cả các ư ả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ằng không sao cho:

c p cho ta hất cả các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớing d n chính xác trong vi c phát hi n ra hi n tẫu mới ệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thíchtuy n ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.4 H i quy ph ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

M t cách có th tin c y đội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc đ đánh giá m c đ c a đa c ng tuy n là h i quy ức là các quan hệ hồi quy đối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

ph H i quy ph là h i quy m i m t bi n gi i thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ỗi biến chứa một thông tin riêng về ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích X i theo các bi n gi i thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thíchcòn l i R2 được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc tính t h i quy này ta ký hi n ' ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với R i2

M i liên h gi a ối với ệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích F i và R i2:

F= R i2/(k −2)

F i tuân theo phân ph i F v i k – 2 và n - k +1 b c t do Trong đó n là , k là s ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ối với

bi n gi i thích k c h s ch n trong mô hình ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ối với ặc dấu của chúng R i2 là h s xác đ nh trong h i ệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thíchquy c a bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X i theo các bi n X khác N u ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích F i tính được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc vược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đót đi m t i h n ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với F i(k-2,

n-k+1) m c ý nghĩa đã cho thì có nghĩa là ở đầu ức là các quan hệ hồi quy đối với X i có liên h tuy n tính v i các bi nệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

X i khác N u ếu giả thiết giữa các biến giải thích F icó ý nghĩa v m t th ng kê chúng ta v n ph i quy n đ nh li u ề hiện tượng đa cộng tuyến ặc dấu của chúng ối với ẫu mới ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với

bi n X nào sẽ b lo i kh i mô hình M t tr ng i c a kỹ thu t h i quy ph là ếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ở đầu ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thíchgánh n ng tính toán Nh ng ngày nay nhi u chặc dấu của chúng ư ề hiện tượng đa cộng tuyến ương ứng khi tất cả cácng trình máy tính đã có th

đ m đả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc công vi c tính toán này ệ hồi quy đối với

1.4.5 Nhân t phóng đ i ph ử phóng đại phương sai ương ứng khi tất cả các ng sai

M t thội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớic đo khác c a hi n tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n là nhân t phóng đ i ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai

phương ứng khi tất cả cácng sai g n v i bi n ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích X i , ký hi u là VIF(ệ hồi quy đối với X i)

VIF(X i) được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc thi t l p trên c s c a h s xác đ nh R trong h i quy c a bi nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ơng ứng khi tất cả các ở đầu ệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

X i v i các bi n khác nhau nh sau: ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư

VIF(X i)= 1

Nhìn vào công th c (1.15) có th gi i thích VIF(ức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích X i) b ng t s chung c a ằng không sao cho: ỷ số t mất ý nghĩa ối với

phương ứng khi tất cả cácng sai th c c a ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó β1 trong h i quy g c c a Y đ i v i các bi n X và phồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng sai

c a ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng β1 trong h i quy mà đóồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ở đầu X i tr c giao v i các bi n khác Ta coi tìnhự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

hu ng lý tối với ưở đầung là tình hu ng mà trong đó các bi n đ c l p không tối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ương ứng khi tất cả cácng quan

v i nhau, và VIF so sánh tình huông th c và tình hu ng lý tới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ối với ưở đầung S so sánh này ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó.không có ích nhi u và nó không cung c p cho ta bi t ph i làm gì v i tình hu ng ề hiện tượng đa cộng tuyến ất cả các ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ối với

đó Nó ch cho bi t r ng các tình hu ng là không lý tỉ số t mất ý nghĩa ếu giả thiết giữa các biến giải thích ằng không sao cho: ối với ưở đầung

Đ th c a m i liên h c a R và VIF ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ối với ệ hồi quy đối với

Nh hình vẽ ch ra, khi ư ỉ số t mất ý nghĩa R i2 tăng t 0,9 đ n 1 thì VIF tăng r t m nh Khi ' ếu giả thiết giữa các biến giải thích ất cả các R i2 =1 thì VIF là vô h n

Có nhi u chề hiện tượng đa cộng tuyến ương ứng khi tất cả cácng trình máy tính có th cho bi t VIF đ i v i các bi n đ c l p ếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớitrong h i quy ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.4.6 Đ đo Theil ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

Khía c nh ch y u c a VIF ch xem xét đ n tếu giả thiết giữa các biến giải thích ỉ số t mất ý nghĩa ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan qua l i gi a các bi n ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

gi i thích M t đ đo mà xem xét tả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan c a bi n gi i thích v i bi n đếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc

gi i thích là đ đo Theil Đ đo Theil đả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc đ nh nghĩa nh sau: ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ư

m = R2−∑

i=2

n

Trong đó R2 là h s xác đ nh b i trong h i quy c a Y đ i v i các bi nệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

X2, X3… X k trong mô hình h i quy: ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

Y = β1+β2X 2 i+β3X 3i+…+ β k X ki+Ui

R−2i là h s xác đ nh b i trong mô hình h i quy c a bi n Y đ i v i các biênệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

Đ i lược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng R2−R−2i được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!c g i là “đóng góp tăng thêm vào” vào h s xác đ nh ệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó

b i N u ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2, X3, … , X k không tương ứng khi tất cả cácng quan v i nhau thì m = 0 vì nh ng đóng góp ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ữa các biến giải thíchtăng thêm đó c ng l i b ng ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ằng không sao cho: R2 Trong các trười mở đầung h p khác m có th nh n giá tr ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó

âm ho c dặc dấu của chúng ương ứng khi tất cả cácng l n ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

Đ th y đất cả các ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc đ đo này có ý nghĩa, chúng ta xét trội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ười mở đầung h p mô hình có 2 bi nợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ếu giả thiết giữa các biến giải thích

gi i thích ả thiết giữa các biến giải thích X2và X3 Theo ký hi u đã s d ng chệ hồi quy đối với ử phóng đại phương sai ở đầu ương ứng khi tất cả cácng trưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớic ta có:

m = R2−(R2−r122 )−¿-r132 ¿

T s t liên h v i tỷ số t mất ý nghĩa ối với ệ hồi quy đối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ương ứng khi tất cả cácng quan riêng r12,32 , r13,22

Trong ph n h i quy b i ta đã bi t: ầu ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Đ t 1- ặc dấu của chúng r122 = W2; 1- r132 = W3và g i là các tr ng s Công th c (1.16) đọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ối với ức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc vi t l i ếu giả thiết giữa các biến giải thích

dưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớii d ng:

m = R2−(W2r122

)

Nh vây đ đo Theil b ng hi u gi a h s xác đ nh b i và t ng có tr ng s ư ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ằng không sao cho: ệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ối với

c a các h s tệ hồi quy đối với ối với ương ứng khi tất cả cácng quan riêng

Nh v y chúng ta đã bi t m t s đ đo đa c ng tuy n nh ng t t c đ u có ý ư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư ất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyếnnghĩa s d ng h n ch Chúng ch cho ta nh ng thông báo r ng s vi c không ử phóng đại phương sai ếu giả thiết giữa các biến giải thích ỉ số t mất ý nghĩa ữa các biến giải thích ằng không sao cho: ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ệ hồi quy đối với

ph i là lý tả thiết giữa các biến giải thích ưở đầung

1.5 Bi n pháp kh c ph c ệ hồi quy đối với ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này?

1.5.1 S d ng thông tin tiên nghi m ử phóng đại phương sai ệ hồi quy đối với

M t trong các cách ti p c n đ gi i quy t v n đ đa c ng tuy n là ph i t n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

d ng thông tin tiên nghi m ho c thông tin t ngu n khác đ ệ hồi quy đối với ặc dấu của chúng ' ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng các h ệ hồi quy đối với

s riêng ối với

Thí dụ: : ta mu n ối với ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng hàm s n xu t c a 1 quá trình s n xu t nào đó có ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các

d ng :

Q t =AL

Trong đó Q t là lược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng s n ph m đả thiết giữa các biến giải thích ẩn của chúng trở lên ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thíchc s n xu t th i kỳ t; ất cả các ời mở đầu L t lao đ ng th i kỳ t; Kt ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ời mở đầu

v n th i kỳ t; ối với ời mở đầu U t là nhi u ; A, ễn: α, là các tham s mà chúng ta c n β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng Lấy ối với ầu ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng L y ất cả các

ln c 2 v (1.16) ta đả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc :

LnQ t + = LnA + αlnL t + β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng Lấy K tlnUt

Đ t LnQt = Qt* ; LnA = A* ; LnLt = Lt* ặc dấu của chúng

Ta được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc Q t* = A* + α L t* + β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng Lấy L t* + U t (1.17)

Gi s K và L có tả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai ương ứng khi tất cả cácng quan r t cao dĩ nhiên đi u này sẽ d n đ n phất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ẫu mới ếu giả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng sai

c a các ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng c a các h s co giãn c a hàm s n xu t l n.ệ hồi quy đối với ối với ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

Gi s t 1 ngu n thông tin nào đó mà ta bi t đả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai ' ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ằng không sao cho: c r ng ngành công nghi p ệ hồi quy đối vớinày thu c ngành có l i t c theo quy mô không đ i, nghĩa là a + ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ức là các quan hệ hồi quy đối với ổi nhỏ trong số liệu β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng Lấy = 1- α V i ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớithông tin này, cách x lý c a chúng ta sẽ là thay ử phóng đại phương sai β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng Lấy = 1 - α vào (1.17) và thu được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc :

Q t* = A* + α L t* + (1 - α) K t¿

t + Ut t (1.18)

T đó ta đ' ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc Q t* – K t* = A* + α(L t* – K t*) + U t

Đ t ặc dấu của chúng Q t* – K t* = Y t* và L t* – K t* = K t* ta được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc:

Y t* = A* + α Z t* + U t

Thông tin tiên nghi m đã giúp chúng ta gi m s bi n đ c l p trong mô hình ệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

xu ng còn 1 bi n ối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích Z t*

Sau khi thu được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc c l ng α c a α thì βtính được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ' ề hiện tượng đa cộng tuyếnc t đi u ki n ệ hồi quy đối với β = 1 – α

1.5.2 Thu th p s li u ho c l y thêm m u m i ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ối với ệ hồi quy đối với ặc dấu của chúng ất cả các ẫu mới ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với

Vì đa c ng tuy n là đ c tr ng c a m u nên có th có m u khác liên quan đ n ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ặc dấu của chúng ư ẫu mới ẫu mới ếu giả thiết giữa các biến giải thíchcùng các bi n trong m u ban đ u mà đa c ng tuy n có th không nghiêm tr ng ếu giả thiết giữa các biến giải thích ẫu mới ầu ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!

n a Đi u này có th làm đữa các biến giải thích ề hiện tượng đa cộng tuyến ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc khi chi phí cho vi c l y m u khác có th ch p ệ hồi quy đối với ất cả các ẫu mới ất cả các

nh n đập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc trong th c t ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Đôi khi ch c n thu th p thêm s li u, tăng c m u có th làm gi m tính ỉ số t mất ý nghĩa ầu ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ối với ệ hồi quy đối với ỡ mẫu có thể làm giảm tính ẫu mới ả thiết giữa các biến giải thíchnghiêm tr ng c a đa c ng tuy n.ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

1.5.3 B bi n ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Khi có hi n tệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng đa c ng tuy n nghiêm tr ng thì cách “đ n gi n nh t” là b ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ơng ứng khi tất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã

bi n c ng tuy n ra kh i phếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ương ứng khi tất cả cácng trình Khi ph i s d ng bi n pháp này thì cách ả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai ệ hồi quy đối với

th c ti n hành nh sau: ức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư

Gi s trong mô hình h i quy c a ta có Y là bi n đả thiết giữa các biến giải thích ử phóng đại phương sai ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc gi i thích cònả thiết giữa các biến giải thích

X2, X3, … X k là các bi n gi i thích Chúng ta th y r ng ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ằng không sao cho: X2 tương ứng khi tất cả cácng quan ch t chẽ ặc dấu của chúng

v i ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với X3 Khi đó nhi u thông tin v Y ch a ề hiện tượng đa cộng tuyến ề hiện tượng đa cộng tuyến ức là các quan hệ hồi quy đối với ở đầuX2 thì cũng ch a ức là các quan hệ hồi quy đối với ở đầu X3 V y n u ta b ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã

1 trong 2 bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2 ho c ặc dấu của chúng X3 kh i mô hình h i quy, ta sẽ gi i quy t đỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ất cả cácc v n đ đaề hiện tượng đa cộng tuyến

c ng tuy n nh ng sẽ m t đi 1 ph n thông tin v Y.ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư ất cả các ầu ề hiện tượng đa cộng tuyến

B ng phép so sánh ằng không sao cho: R2 và R´2 trong các phép h i quy khác nhau mà có và ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thíchkhông có 1 trong 2 bi n chúng ta có th quy t đ nh nên b bi n nào trong bi nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

X2 và X3 kh i mô hình ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã

Thí dụ: R2 đ i v i h i quy c a Y đ i v i t t c các bi nối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích X1, X2, X3, … , X k là 0.94;

R2 khi lo i bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2 là 0.87 và R khi lo i bi n ếu giả thiết giữa các biến giải thích X3 là 0.92; nh v y trong trư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ười mở đầung

h p này ta lo i ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó X3

Chúng ta l u ý 1 h n ch c a bi n pháp này là trong các mô hình kinh t có ư ếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích

nh ng trữa các biến giải thích ười mở đầung h p đòi h i nh t đ nh ph i có bi n này ho c bi n khác trong ợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ất cả các ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ặc dấu của chúng ếu giả thiết giữa các biến giải thích ở đầu

mô hình Trong trười mở đầung h p nh v y vi c lo i b 1 bi n ph i đợc giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ư ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc cân nh c c n ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ẩn của chúng trở lên

th n gi a sai l ch khi b 1 bi n c ng tuy n v i vi c tăng phập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ương ứng khi tất cả cácng sai c a các

c l ng h s khi bi n đó trong mô hình

ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với ối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ở đầu

1.5.4 S d ng sai phân c p 1 ử phóng đại phương sai ất cả các

M c dù bi n pháp này có th gi m tặc dấu của chúng ệ hồi quy đối với ả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan qua l i gi a các bi n nh ng ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ưchúng cũng có th được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đó ử phóng đại phương saic s d ng nh 1 gi i pháp cho v n đ đa c ng tuy n ư ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Thí dụ: chúng ta có s li u chu i th i gian bi u th liên h gi a các bi n Y và các ối với ệ hồi quy đối với ỗi biến chứa một thông tin riêng về ời mở đầu ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

bi n ph thu c ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích X2 và X3 theo mô hình sau :

Ta được giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc : y t=β2X 2t+β3X 3 t+V t (1.22)

Mô hình h i quy d ng (1.22) thồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ười mở đầung làm gi m tính nghiêm tr ng c a đa ả thiết giữa các biến giải thích ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến!

c ng tuy n vì dù ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích X2 và X3 có th tương ứng khi tất cả cácng quan cao nh ng không có lý do tiên ưnghi m nào ch c ch n r ng sai phân c a chúng cũng tệ hồi quy đối với ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ắc phục hiện tượng đa cộng tuyến này? ằng không sao cho: ương ứng khi tất cả cácng quan cao

Tuy nhiên bi n đ i sai phân b c nh t sinh ra 1 s v n đ ch ng h n nh s ếu giả thiết giữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ất cả các ối với ất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ẳng hạn: ư ối với

h ng sai s ối vớiV t trong (1.22) có th không th a mãn gi thi t c a mô hình h i quy ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thíchtuy n tính c đi n là các nhi u không tếu giả thiết giữa các biến giải thích ổi nhỏ trong số liệu ễn: ương ứng khi tất cả cácng quan V y thì bi n pháp s a ch a ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối với ử phóng đại phương sai ữa các biến giải thíchnày có th l i còn t i t h n ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ơng ứng khi tất cả các

1.5.5 Gi m t ả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả các ng quan trong h i quy đa th c ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với

Nét khác nhau c a h i quy đa th c là các bi n gi i thích xu t hi n v i lũy th a ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ệ hồi quy đối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với 'khác nhau trong mô hình h i quy Trong th c hành đ gi m tồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ả thiết giữa các biến giải thích ương ứng khi tất cả cácng quan trong

h i quy đa th c ngồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ức là các quan hệ hồi quy đối với ười mở đầui ta thười mở đầung s d ng d ng đ l ch N u vi c s d ng d ng ử phóng đại phương sai ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ử phóng đại phương sai

đ l ch mà v n không gi m đa c ng tuy n thì ngội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ệ hồi quy đối với ẫu mới ả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ười mở đầui ta có th ph i xem xét đ n ả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

kỹ thu t “đa th c tr c giao” ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ức là các quan hệ hồi quy đối với ự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó

1.5.6 Thay đ i d ng mô hình ổi nhỏ trong số liệu

Mô hình kinh t lếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóng có nhi u d ng hàm khác nhau Thay đ i d ng mô hình ề hiện tượng đa cộng tuyến ổi nhỏ trong số liệu cũng có nghĩa là tái c u trúc mô hình ất cả các

1.5.7 M t s bi n pháp khác ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ối với ệ hồi quy đối với

Ngoài các bi n pháp đã k trên ngệ hồi quy đối với ười mở đầui ta còn s d ng 1 s bi n pháp khác n a ử phóng đại phương sai ối với ệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích

nh sau:ư

- B qua đa c ng tuy n n u t > 2ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

- B qua đa c ng tuy n n u R2 c a mô hình cao h n R2 c a mô hình h i quy ỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ơng ứng khi tất cả các ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

ph

- B qua đa c ng tuy n n u h i quy mô hình đỏi đó nhóm 11 môn học phần kinh tế lượng đã ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc dùng đ d báo ch khôngự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ức là các quan hệ hồi quy đối với

ph i ki m đ nh ả thiết giữa các biến giải thích ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó

- H i quy thành ph n chính ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ầu

- S d ng các ử phóng đại phương sai ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ược giữ cố định Tuy nhiên khi giả thiết đóc l ng t bên ngoài '

Nh ng t t c các biên pháp đã trình bày trên có th làm gi i pháp cho v n ư ất cả các ả thiết giữa các biến giải thích ở đầu ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các

đ đa c ng tuy n nh th nào còn ph thu c vào b n ch t c a t p s li u và ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích ư ếu giả thiết giữa các biến giải thích ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ất cả các ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ối với ệ hồi quy đối vớitính nghiêm tr ng c a v n đ đa c ng tuy n ọi là Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến! ất cả các ề hiện tượng đa cộng tuyến ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

Ch ương 1 Lý luận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến ng II: Bài t p minh h a ận cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến ọa

S li u Th ng kê tr giá xu t kh u, nh p kh u hàng hóa c a Vi t Nam giaiối với ệ hồi quy đối với ối với ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ất cả các ẩn của chúng trở lên ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ẩn của chúng trở lên ệ hồi quy đối với

đo n 1996- 2015 (l y s li u t T ng c c h i quan)ất cả các ối với ệ hồi quy đối với ' ổi nhỏ trong số liệu ả thiết giữa các biến giải thích

Th ng kê H i quanối với ả thiết giữa các biến giải thích 18/10/2013 10:00 AM

Năm Xu t kh uất cả các ẩn của chúng trở lên

(Tri u USD)ệ hồi quy đối với

Nh p kh uập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ẩn của chúng trở lên (Tri u USD)ệ hồi quy đối với

Bên c nh đó theo di n đàn Doanh nhân Sài Gòn đã đ a ra con s th ng kê v ễn: ư ối với ối với ề hiện tượng đa cộng tuyến

t ng d u t trong nổi nhỏ trong số liệu ầu ư ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với 'c t năm 1996 t i năm 2015 nh sau: (đv: tri u USD)ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ư ệ hồi quy đối với

Năm T ng đ u t trong ổi nhỏ trong số liệu ầu ư

nưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớic

(đ n v tính: tri u USD)ơng ứng khi tất cả các ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ệ hồi quy đối với

GDP( tri u ệ hồi quy đối vớiUSD)

I.L p mô hình h i quy và mô t m i quan h gi a các bi n.ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ồi quy bội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích ả thiết giữa các biến giải thích ối với ệ hồi quy đối với ữa các biến giải thích ếu giả thiết giữa các biến giải thích

D a vào giá tr xu t nh p kh u hàng hóa và t ng đ u t trong nự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ất cả các ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ẩn của chúng trở lên ổi nhỏ trong số liệu ầu ư ưới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối vớic ta có th dự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó.báo GDP và phân tích s nh hự ảnh hưởng riêng biệt của một biến nào đó ả thiết giữa các biến giải thích ưở đầung c a các nhân t này t i GDP c a Vi t Nam.ối với ới nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ệ hồi quy đối vớiY: GDP (t ng s n ph m qu c n i)ổi nhỏ trong số liệu ả thiết giữa các biến giải thích ẩn của chúng trở lên ối với ội, nếu giả thiết giữa các biến giải thích

X: giá tr xu t kh u (XK)ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ất cả các ẩn của chúng trở lên

Z: giá tr nh p kh u (NK)ịnh Tuy nhiên khi giả thiết đó ập tuyến tính với nhau Tức là các quan hệ hồi quy đối với ẩn của chúng trở lên