Kết quả lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp

Một phần của tài liệu Thông tin tài chính tác động đến suất sinh lời chứng khoán của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam‖ (Trang 131 - 135)

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.3. Kết quả nghiên cứu thông tin công bố trên BCTC tác động đến SSL (mô hình 2)

4.3.5 Kết quả lựa chọn phương pháp hồi quy phù hợp

a/ So sánh Pooled-OLS với FEM: Theo kết quả bảng 4.10 cho kết quả thống kê F (481, 1689) = 0.57 và Prob > F= 0.7954 (không có mức ý nghĩa thống kê 1%, 5% và

10%) cho thấy có bằng chứng thống kê có thể chấp nhận giả thuyết H0 cho rằng tất cả các Var ui = 0. Điều này có nghĩa không có sự khác biệt giữa các đối tượng (công ty).

Trong trường hợp này, mô hình Pooled-OLS là phù hợp hơn so với FEM.

b/ So sánh Pooled-OLS với REM:

Theo kết quả kiểm định Breusch & Pagan (phụ lục 5) thì giá trị Chibar2 (01) = 0.00 và Prob > chibar2 = 0.0447 (có ý nghĩa thống kê ở mức 5% ) cho thấy có bằng chứng thống kê chưa chấp nhận giả thuyết H0 cho rằng tất cả các Var ui = 0. Trong trường hợp này, ước lượng REM là phù hợp hơn so với Pooled-OLS .

d/ Kiểm định Hausman

Theo Gujarati (2004), ở kiểm định này giả thuyết Ho đặt ra là ước lượng FEM và REM không khác nhau đáng kể. Giả thuyết Ho bị bác bỏ khi giá trị p là nhỏ hơn 0.05 và ngược lại khi giá trị p > 0.05 thì chấp nhận giả thiết Ho. Nếu giả thuyết Ho bị bác bỏ thì mô hình REM không thích hợp và nên sử dụng mô hình FEM. Sau khi hồi quy theo 02 phương pháp FEM và REM, nghiên cứu dùng kiểm định Hausman để chọn ra mô hình phù hợp giữa 02 mô hình. Kết quả được thể hiện ở bảng 4.12 sau :

Bảng 4.12 : Kết quả kiểm định Hausman của mô hình ---- Coefficients ----

(b) fe

(B) re

(b-B) Difference

sqrt(diag (V_b-V_B)) S.E.

sue 0.2404454 0.269964 -0.02952 0.0201

size -0.110325 -0.09867 -0.01165 0.0242

bm 0.0134836 0.011825 0.001659 0.0156

dvol 0.0088709 -0.00149 0.010363 0.0072

ret12 0.0007759 -0.00104 0.001813 0.0021

da -0.000759 -0.00078 0.000023 0.0002

audit_s 0.038842 0.034519 0.004323 0.0266

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic

chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 5.07

Prob>chi2 = 0.6520

( Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ phần mềm Stata 12) Kết quả kiểm định tại bảng 4.12 cho thấy giả thuyết H0 được chấp nhận với giá trị p =

0.6520 > 0.05, bằng chứng thống kê này cho thấy mô hình REM tốt hơn mô hình FEM trong việc thể hiện tác động của các thông tin công bố trên BCTC tác động đến SSL.

Bảng 4.13 : Bảng tổng hợp các kiểm định lựa chọn mô hình phù hợp

Kiểm định Pooled-OLS và FEM Pooled-OLS và REM FEM và REM F - test F (481, 1689) = 0.57

và Prob > F= 0.7954 Breusch – Pagan

test

Chibar2 (01) = 0.00 Prob > chibar2 =

0.0447

Hausman test Prob>chi2 =

0.6520

Kết luận Chọn Pooled-OLS Chọn REM Chọn REM

Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích từ phần mềm STATA 12.0 Như vậy, kết quả tổng hợp tại bảng 4.13 so sánh 3 mô hình Pooled-OLS, FEM và REM, có thể kết luận ước lượng REM là phù hợp nhất trong việc thể hiện tác động của các thông tin công bố trên BCTC tác động đến SSL.

b/ Kiểm định phương sai thay đổi

Sau khi chọn ra mô hình REM là phù hợp, nghiên cứu tiếp tục kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi hay không, kiểm định Wald được sử dụng trong trường hợp này. Theo kết quả kiểm định Wald (phụ lục 5) cho thấy giá trị Chi2 (482) = 7.0e+37 và Prob > chi2 = 0.0000, (có mức ý nghĩa thống kê 1%), nghĩa là chưa có bằng chứng thống kê để chấp nhận giả thuyết H0: Phương sai không đổi, như vậy mô hình này có xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi

c/ Kiểm định tự tương quan

Nghiên cứu sử dụng kiểm định Wooldridge (phụ lục 5) để kiểm tra xem có xảy ra hiện tượng tự tương quan trong mô hình hay không. Theo kết quả kiểm định Wooldridge thì mô hình được lựa chọn cho thấy kết quả thống kê F (1, 447) = 0.700 và Prob > F = 0.4032 (không có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%), kết quả này cho thấy không tồn tại hiện tượng tự tương quan trong mô hình.

d/ Khắc phục hiện phương sai thay đổi

Kết quả kiểm định Wald chứng minh có hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình REM được lựa chọn, do đó để xử lý những vấn đề này, nghiên cứu tiếp tục thực hiện hồi quy REM bằng lệnh Robust, kết quả cho thấy sự khác nhau về sự tác động của các biến và các mức ý nghĩa thống kê tại bảng 4.14

Bảng 4.14 : Kết quả hồi quy sau khi khắc phục khuyết tật của mô hình

Biến Hệ số hồi quy

(Coef.)

Sai số (Std.Err.)

Xác suất (P>ǀtǀ)

sue 0.2699635*** 0.041146 0.000

size -0.098671*** 0.027148 0.000

bm 0.0118245*** 0.001729 0.000

dvol -0.001492 0.006909 0.829

ret12 -0.001037 0.001416 0.464

da -0.000783* 0.000448 0.081

audit_s 0.0345192 0.024845 0.165

_cons 0.1842679* 0.095204 0.053

Obs 2178

Wall chi2(7) 327.11

Prob > chi2 R-squared :

0.0000

within 0.1284

between 0.2646

overall 0.1594

( *, **, ***: có mức ý nghĩa thống kê tương ứng 10%, 5%, 1% )

Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm STATA 12.0 Kết quả từ bảng 4.14 cho thấy trong 7 biến độc lập đưa vào mô hình, kết quả phân tích hồi quy cho thấy có 4 biến có tác động đến SSL, trong đó 3 biến sue, size, bm có mức ý nghĩa thống kê 1%, biến da có ý nghĩa ở mức 10%. Các biến dvol, ret12, audit_s là 3 biến không có ý nghĩa thống kê. Trong số 4 biến có tác động đến biến phụ thuộc (suất sinh lời), có 2 biến có tác động thuận chiều là đột biến thu nhập được chuẩn hóa, giá trị sổ sách và giá trị thị trường. Có 2 biến có tác động ngược chiều đến SSL đó là quy mô công ty, lợi nhuận kế toán điều chỉnh. Các biến còn lại bao gồm

giá trị giao dịch tính bằng tiền, đà tăng giá của cổ phiếu, quy mô công ty kiểm toán không có tác động đến SSL xét về mặt ý nghĩa thống kê.

Một phần của tài liệu Thông tin tài chính tác động đến suất sinh lời chứng khoán của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam‖ (Trang 131 - 135)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(287 trang)