1.3.1. Nguyên nhân từ giác độ vĩ mô
1.3.1.1. Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định
· Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế giới:
Nền kinh tế VN vẫn còn lệ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ nông nghiệp (nuôi trồng, chế biến thực phẩm và nguyên liệu), dầu thô, may gia công,… vốn rất nhạy cảm với rủi ro thời tiết và giá cả thế giới, nên dễ bị tổn thương khi thị trường thế giới biến động xấu.
Ngành dệt may trong một số năm gần đây đã gặp khơng ít khó khăn vì bị khống chế hạn ngạch làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp nói riêng và của các ngân hàng cho vay nói chung. Ngành thủy sản cũng gặp nhiều lao đao vì các vụ kiện bán phá giá vừa qua.
Không chỉ xuất khẩu, các mặt hàng nhập khẩu cũng dễ bị tổn thương không kém. Mặt hàng sắt thép cũng bị ảnh hưởng lớn của giá thép thế giới. Việc tăng giá phôi thép làm cho một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải ngưng sản xuất do chi phí giá thành rất cao trong khi không tiêu thụ được sản phẩm.
· Rủi ro tất yếu của quá trình tự do hóa tài chính, hội nhập quốc tế:
Q trình tự do hố tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia
tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh nghiệp,
những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường. Bên cạnh đó, bản thân sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước và quốc tế trong môi trường hội nhập kinh tế cũng khiến cho các ngân hàng trong nước với hệ thống quản lý yếu kém gặp phải nguy cơ rủi ro nợ xấu tăng lên bởi hầu hết các khách hàng có tiềm lực tài chính lớn sẽ bị các ngân hàng nước ngoài thu hút.
· Sự tấn công của hàng nhập lậu:
Với hàng trăm km biên giới trên bộ và trên biển cùng địa hình địa lý phức
tạp và tình hình đời sống nghèo khó của dân cư vùng biên giới, cuộc chiến đấu với hàng lậu đã kéo dài dai dẳng từ rất nhiều năm nay mà kết quả là hàng lậu vẫn tràn lan tại các thành phố lớn, làm điêu đứng các doanh nghiệp trong nước và các ngân
hàng đầu tư vốn cho các doanh nghiệp này. Các mặt hàng kim khí điện máy, gạch men, đường cát, vải vóc, quần áo, mỹ phẩm,… là những ví dụ tiêu biểu cho tình
hình hàng lậu ở nước ta.
· Thiếu sự quy hoạch, phân bổ đầu tư một cách không hợp lý đã dẫn đến khủng hoảng thừa về đầu tư trong một số ngành:
Nền kinh tế thị trường thị trường tất yếu sẽ dẫn đến cạnh tranh, các nhà kinh doanh sẽ tìm kiếm ngành nào có lợi nhất để đầu tư và sẽ rời bỏ những ngành không
đem lại lợi nhuận cho họ và do đó có sự chuyển dịch vốn từ ngành này qua ngành
khác và đây cũng là một hiện tượng khách quan. Tuy nhiên ở nước ta thời gian qua, sự cạnh tranh đã phát triển một cách tự phát, hồn tồn khơng đi kèm với sự quy hoạch hợp lý, hợp tác, phân cơng lao động, chun mơn hố lao động, sự bất lực trong vai trò của các hiệp hội nghề nghiệp và sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Điều này dẫn đến sự gia tăng quá đáng vốn đầu tư vào một số ngành, dẫn đến khủng hoảng thừa, lãng phí tài nguyên quốc gia.
· Cú sốc về tỷ giá hối đoái
Cơ chế tỷ giá hối đối và sự can thiệp q sâu của chính phủ trong hoạt động
của các doanh nghiệp cũng là những tác nhân gây ra các cuộc khủng hoảng ngân hàng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong vòng 4 – 5 năm qua, lạm phát đã tăng khoảng 25%, trong khi tỷ giá hối đoái chỉ tăng khoảng 2,5%. Khi lạm phát cao như vậy sẽ dẫn đến một hậu quả tất yếu là thâm hụt thương mại ngày càng lớn, thâm hụt vãng lai ngày càng nhiều, từ đó tạo sức ép tăng cầu ngoại tệ, tăng tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên vì lạm phát cao, ngân hàng khơng dám điều chỉnh tăng tỷ giá hối đoái và càng để lâu tình trạng này thì càng hàm chứa một cú sốc về tỷ giá. Đó là một rủi ro tiềm ẩn.
Cơ chế tỷ giá hối đối có thể ảnh hưởng tới các hoạt động đầu cơ, trong khi đó giá trị thực của tài sản ngân hàng đã bị suy yếu được điều chỉnh lên – xuống và
nhiều khả năng ngân hàng trung ương phải thực hiện vai trò là người cho vay cuối
cùng đối với ngân hàng mất khả năng thanh khoản nhưng chưa mất khả năng thanh
toán. Việc tăng đột ngột tỷ giá hối đoái là nguyên nhân chính dẫn tới khủng hoảng ngân hàng 1998 tại các nước Đông Á.
· Đối mặt với Chu kỳ lãi suất tăng.
Chu kỳ lãi suất tăng làm tăng khả năng sinh lời cao đã bắt đầu nhưng trong những năm qua dần chững lại và sẽ kết thúc, nhất là với các ngân hàng có quy mơ vừa và nhỏ. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là rủi ro về lãi suất sẽ rất lớn và các rủi ro sáp nhập, mua lại, đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực ngân hàng sẽ tăng lên. Và có thể dự báo rằng xu hướng lãi suất tăng cịn có thể kéo dài trong một vài năm. Vấn đề
tăng lãi suất cho vay vốn trên thị trường sẽ làm tăng chi phí vốn vay của doanh
nghiệp và người kinh doanh, từ đó làm tăng giá thành sản phẩm và dịch vụ, tác
động tăng giá trên thị trường xã hội, điều đó đi ngược lại mục tiêu kiềm chế lạm
phát của việc NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt.
Lãi suất đầu vào của NHTM, tức lãi suất huy động vốn tăng cao, cộng với chi phí cao do tỷ lệ dự trữ bắt buộc tăng mạnh, chi phí bù lỗ cho việc mua tín phiếu
NHNN, nhưng lãi suất cho vay tăng chậm, khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất
cho vay và lãi suất đầu vào thu hẹp. Thêm vào đó tốc độ tăng trưởng dư nợ chậm
hơn tốc độ tăng huy động vốn đã làm cho lợi nhuận của NHTM ngày càng thấp, làm ảnh hưởng đến năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh, uy tín của NHTM.
1.3.1.2. Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi
Chưa hồn thiện mơi trường pháp luật cho hoạt động thanh toán quốc tế. Hệ
thống quy phạm pháp luật trong nghiệp vụ TTQT của NHTM chưa đáp ứng các yêu cầu mới của nền kinh tế. Các quy định này chưa được tiến hành từng bước phù hợp với tiến trình vận động của nền kinh tế, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa
Chất lượng điều hành vĩ mơ về tiền tệ, tín dụng chưa cao. Chính sách tỷ giá thị trường có sự quản lý của nhà nước và thực hiện chính sách quản lý ngoại hối
chưa hiệu quả.
Vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động TTQT chưa cao. Cơ cấu lại nền kinh tế, củng cố và phát triển hệ thống tài chính, thị trường chứng khốn và hệ thống NH chưa hiệu quả.
1.3.2. Nguyên nhân từ phía ngân hàng
1.3.2.1. Quy trình thẩm định tín dụng để mở L/C chưa hợp lý
Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng: Kiểm tra nội bộ có
điểm mạnh hơn thanh tra NHNN ở tính thời gian vì nó nhanh chóng, kịp thời ngay
khi vừa phát sinh vấn đề và tính sâu sát của người kiểm tra viên, do việc kiểm tra
được thực hiện thường xuyên cùng với công việc kinh doanh. Nhưng trong thời gian trước đây, công việc kiểm tra nội bộ của các ngân hàng hầu như chỉ tồn tại trên
hình thức. Kiểm tra nội bộ cần phải được xem như hệ thống “thắng” của cỗ xe tín dụng. Cỗ xe càng lao đi với vận tốc lớn thì hệ thống này càng phải an tồn, hiệu quả thì mới tránh cho cỗ xe khỏi đi vào những ngã rẽ rủi ro vốn luôn luôn tồn tại thường trực trên con đường đi tới.
Bố trí cán bộ thiếu đạo đức và trình độ chun mơn nghiệp vụ: Một số vụ án kinh tế lớn trong thời gian vừa qua có liên quan đến cán bộ NHTM đều có sự tiếp tay của một số cán bộ ngân hàng cùng với khách hàng làm giả hồ sơ vay, hay nâng giá tài sản thế chấp, cầm cố lên quá cao so với thực tế để rút tiền ngân hàng.
Đạo đức của cán bộ là một trong các yếu tố tối quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng. Một cán bộ kém về năng lực có thể bồi dưỡng thêm, nhưng một cán bộ tha hóa về đạo đức mà lại giỏi về mặt nghiệp vụ thì thật vơ cùng
nguy hiểm khi được bố trí trong cơng tác tín dụng.
1.3.2.2. Khả năng cung ứng ngoại tệ của Ngân hàng chưa cao đủ để đáp ứng nhu cầu thanh toán nhu cầu thanh toán
Đây là vấn đề rất quan trọng của các NHTM trong hoạt động TTQT đặc biệt đối với các NHTM là ngân hàng phát hành L/C. Nếu đến hạn thanh tốn cho ngân
hàng nước ngồi nhưng nguồn ngoại tệ không đủ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngân
hàng.
Khoảng cuối năm 2008 và đầu năm 2009 do còn ảnh hưởng từ cuộc khủng
hoảng tài chính năm 2008 nguồn thu ngoại tệ giảm do hàng xuất khẩu trong nước giảm mạnh. Các NHTM trong nước hạn chế thậm chí khơng thanh tốn chuyển tiền
ra nước ngoài để nguồn ngoại tệ thanh tốn cho các tín dụng thư đến hạn.
Bên cạnh đó do sự phụ thuộc vào đồng USD trong thanh toan toán quốc tế cũng gây khơng ít khó khăn cho các NHTM. Hiện nay, đa số các NHTM thực hiện quản lý vốn tập trung toàn hệ thống tại hội sở chính, các chi nhánh nếu vượt số dư trạng thái ngoại tệ phải bán lại cho HSC, khi có nhu cầu thanh tốn, HSC sẽ bán lại cho chi nhánh. Song trên thực tế, do nguồn ngoại tệ luôn ở trong trạng thái căng thẳng, khan hiếm nên các NHTM cũng chưa có biện pháp hỗ trợ nhiều cho các chi nhánh hoặc bán cho các chi nhánh khi có nhu cầu thanh tốn mà phần lớn là các chi nhánh phải tự lo liệu lấy, dẫn đến mất đi một lượng khách hàng tiềm năng.
1.3.3. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 1.3.3.1. Lựa chọn sai đối tác 1.3.3.1. Lựa chọn sai đối tác
Trong giao dịch mua, bán với các đối tác nước ngoài. Các doanh nghiệp
XNK thường ít khi tìm hiểu kỹ đối tác của mình. Các giao dịch mua bán thường được giao dịch qua Internet. Do đó, các doanh nghiệp XNK ít khi điều tra xem phía cơng ty đối tác có thực sự tồn tại hay khơng. Bên cạnh đó chưa hiểu biết hết về hệ
thống pháp luật cũng như thông lệ quốc tế nên thường dẫn đến rủi ro khi ký kết hợp
đồng ngoại thương với đối tác nước ngoài.
Khi doanh nghiệp đã lựa chọn sai đối tác không những gây ra rủi ro cho bản thân doanh nghiệp mà gây ra rủi ro tín dụng cho ngân hàng nếu doanh nghiệp được ngân hàng tài trợ XNK.
1.3.3.2. Sử dụng vốn tài trợ XNK sai mục đích, khơng có thiện chí trong việc trả nợ vay. trả nợ vay.
Đa số các doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng đều có các phương án kinh
lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản không nhiều. Tuy nhiên những vụ việc phát sinh lại hết sức nặng nề, liên quan đến uy tín của các cán bộ, làm ảnh hưởng xấu
đến các doanh nghiệp khác.