II của hình 3.1 (khi nông hộ bị hạn chế tín dụng ít so với nông hộ bị hạn chế tín dụng nhiều).
Nguồn: Rosenbaum và Rubin (1983) Hình 3.3 Vùng hỗ trợ chung
Hình 3.3. Vùng hỗ trợ chung
Với thực tế là ta không thể quan sát được điều gì có thể xảy ra nếu giả sử nông hộ bị hạn chế tín dụng không bị hạn chế tín dụng và ngược lại, ta cần ước lượng giả định trái thực tế (không thực) là E Q0i Zi ,Ci 1 . Theo Rosenbaum và Rubin (1983), việc so
sánh nông hộ có xác suất bị hạn chế tín dụng tương tự nhau trên cơ sở các đặc điểm quan sát được giống như so sánh các nông hộ với các giá trị Z gần giống nhau. Vì vậy, phương pháp ước lượng Probit có thể giúp ước lượng xác suất bị hạn chế tín dụng (hay điểm xu hướng). Sau đó, dựa trên điểm xu hướng vừa ước lượng, đối với mỗi nông hộ thuộc nhóm can thiệp (bị hạn chế tín dụng) một nông hộ được giả định trái thực tế (nông hộ bị hạn chế tín dụng nhưng lại được giả định là không) sử dụng phương pháp ghép cặp điểm xu hướng. Phương pháp này cho phép so sánh mỗi nông hộ thuộc nhóm can thiệp (bị hạn chế tín dụng) chỉ với các nông hộ thuộc nhóm đối chứng (không bị hạn chế tín dụng) có các đặc điểm quan sát được Z tương tự. Để đảm bảo rằng các nông hộ được so sánh không quá khác biệt về điểm xu hướng, luận án sử dụng thước đo là 0,01. Hiệu lực của phương pháp PSM phụ thuộc vào hai giả định. Thứ nhất là giả định độc lập có điều kiện, nghĩa là điểm xu hướng là một hàm số cân bằng trên cơ sở Z hay ngụ ý rằng nếu không vay được toàn bộ thì nông hộ vay được toàn bộ sẽ ứng xử giống với nông không vay được toàn bộ. Thứ hai là giả định về vùng hỗ trợ chung, đó là điểm xu hướng nằm trong giới hạn giữa 0 và 1. Nhờ đó, theo Heckman và cộng sự (1999) và Ciaian và cộng sự (2012), mỗi nông hộ thuộc nhóm can thiệp đều có nông hộ tương ứng thuộc nhóm đối chứng (hình 3.3). Nói cách khác, đối với mỗi khoảng trị số của điểm xu hướng, có thể tìm được các quan sát đối chứng để đảm bảo việc so sánh giữa nhóm đối chứng và nhóm can thiệp là hợp lệ. Nếu quan sát có điểm xu hướng khác biệt nhau quá thì không thể sử dụng làm nhóm đối chứng tốt. Có càng nhiều quan sát của cả nhóm đối chứng và nhóm can thiệp trong vùng hỗ trợ chung càng tốt. Các quan sát không nằm trong vùng hỗ trợ chung sẽ bị loại.
Tóm lại, phương pháp PSM được sử dụng trong luận án để ước lượng ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến lượng vốn phân bổ vốn cho yếu tố đầu vào và đến năng suất lúa của nông hộ ở ĐBSCL. PSM là kỹ thuật được sử dụng để tạo ra nhóm can thiệp và nhóm đối chứng tương đồng dựa vào giá trị xác suất dự đoán (propensity score) của mỗi cá thể. Giá trị xác suất dự đoán được xác định trên cơ sở các đặc điểm của từng cá thể bằng phương pháp ước lượng Probit. Sau đó, mỗi cá thể trong nhóm can thiệp sẽ được ghép cặp (matching) với một cá thể trong nhóm đối chứng có xác suất dự đoán gần giống nhau để so sánh. Khác biệt giữa cá thể trong nhóm can thiệp và cá thể nhóm đối chứng chính là tác động của hiện tượng đang được quan tâm (đó là, hạn chế tín dụng trong trường hợp của luận án này). Cụ thể, tiến trình áp dụng phương pháp PSM để ước lượng ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến việc phân bổ yếu tố đầu vào trong sản xuất lúa của nông hộ như sau: