Thứ nhất, Vietcombank cần thiết lập hệ thống cổng thông tin quản lý mua bán ngoại tệ cho từng khách hàng theo mã số CIF (mã quản lý khách hàng) kể cả đối với khách hàng vãng lai cho toàn hệ thống. Theo đó, mỗi giao dịch mua bán ngoại tệ liên quan đến khách hàng này sẽ được cập nhật trên hệ thống (về số tiền trao đổi ngoại tệ, mục đích, nguồn tiền, người hưởng, loại ngoại tệ quy đổi, thị trường ngoại tệ đến,…) và khi phát sinh giao dịch tất cả các cán bộ trên toàn hệ thống có thể xem được lịch sử giao dịch để xem xét hạn mức chuyển tiền cho đối tượng này và dễ dàng phát hiện những giao dịch khả nghi. Mặt khác, đối với những nguồn ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về nhưng vẫn còn số dư khả dụng trong tài khoản thanh toán và đang được nhàn rỗi, cán bộ kinh doanh có thể tiếp cận và chào giá mua vào khi thích hợp và linh động hơn nguồn ngoại tệ trong hệ thống Vietcombank. Một lợi ích rất cấp thiết cho việc tồn tại một cổng thông tin chung cho toàn hệ thống là để theo dõi luồng vốn ra vào trong thị trường ngoại tệ và xu hướng biến động chung của thị trường, phục vụ cho việc dự đoán biến động tỷ giá.
Thứ hai, để hỗ trợ cho công cụ xác lập giới hạn chịu rủi ro kinh doanh ngoại tệ, Vietcombank cần thiết lập chương trình tự động tính VaR của một danh mục đầu tư ngoại tệ của mỗi chi nhánh và của chung cho hệ thống. Chương trình này trên cơ sở lấy số liệu lịch sử của tỷ giá được niêm yết và cơ cấu ngoại tệ hiện hữu để tính được giới hạn chịu rủi ro, đồng thời cài đặt giá trị thua lỗ tối thiểu mà chi nhánh có thể chấp nhận được hoặc tỷ lệ lợi nhuận nhất định để kịp thời nhắc nhở nhân viên kinh doanh ngoại tệ, và in ra bản báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại tệ cho nhà điều hành bất kỳ thời điểm nào và biểu đồ dự đoán kết quả kinh doanh. Bên cạnh viết phần mềm hỗ trợ cấp quản lý về cơ cấu danh mục ngoại tệ, cần phải kiểm tra lại ý nghĩa và mức độ chính xác của công cụ VaR bằng phương pháp Back Test hoặc Stress Test để tăng tính hiệu quả trong công tác quản lý rủi ro.
Thứ ba, giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tỷ giá cần áp dụng cho nghệ của các ngân hàng nước ngoài về dự báo biến động tỷ giá. Tỷ giá niêm yết tại Vietcombank không dao động nhiều so với mức giá bình quân liên ngân hàng theo qui định của NHNN nên hiện nay việc dự đoán tỷ giá là còn chưa cần thiết. Nhưng về kế hoạch lâu dài,Vietcombank nên dần tiến tới hoàn thiện công cụ kỹ thuật nhận diện biến động của các loại ngoại tệ trên thế giới nhất là đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam để đánh giá thực sự giá trị của đồng nội tệ trên thế giới, để các nhà kinh doanh ngoại tệ của chúng ta có những kế hoạch kinh doanh chính xác và đem lại lợi nhuận cao mà không quá lúng túng trước những lần thay đổi tỷ giá sàn giao dịch và biên độ dao động. Hiện nay, các NHTM có hai phương pháp dự báo tỷ giá thường được sử dụng như sau:
- Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)
Là phương pháp phân tích các yếu tố thị trường như: lãi suất, lạm phát, tốc độ tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại tác động đến sự biến động tỷ giá.
- Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis)
tính thời kỳ của nền kinh tế dự đoán xu hướng tăng/giảm trong tương lai của tỷ giá.