3.2. CÁC GIẢI PHÁP TÍN DỤNG NGÂN HÀNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
3.2.4.2. Giải pháp nâng cao khả năng thanh tốn
- Thực hiện việc cơ cấu lại tài sản nợ và tài sản cĩ cho phù hợp. Đây là cơng việc hết sức quan trọng để quản lý rủi ro thanh khoản của các NHTM. Các ngân hàng cần xem lại cơ cấu danh mục tài sản nợ, tài sản cĩ cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cĩ thể xảy ra, đĩ là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường; cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn.
- Thực hiện việc phát hành giấy tờ cĩ giá, điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro nhiều như chứng khốn, bất động sản và tiêu dùng. Các ngân hàng đều phải duy trì một tỷ lệ dự trữ nhất định (bao gồm tiền mặt trong ngân hàng, tiền gửi tại Ngân hàng Trung ương và các tài sản cĩ tính lỏng cao khác) để đảm bảo duy trì dự trữ bắt buộc của Ngân hàng Trung ương và để đối phĩ với các dịng tiền đi ra. Việc kết hợp giữa dự trữ sơ cấp và dự trữ thứ cấp sẽ giúp ngân hàng vừa chủ động đối phĩ với rủi ro thanh khoản vừa cĩ thu nhập hợp lý. Các ngân hàng cần xem xét lại cơ cấu về danh mục tài sản nợ, tài sản của mình cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất đĩ là cơ cấu lại nguồn vốn huy động và cho vay trên thị trường I (huy động tiền gửi từ các tổ chức và dân cư); cơ cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, giữa nguồn huy động ngắn hạn dùng để cho vay trung, dài hạn. Thực hiện việc phát hành các giấy tờ cĩ giá, điều chỉnh cơ cấu huy động vốn giữa thị trường I và
thị trường II (thị trường liên ngân hàng); điều chỉnh cơ cấu cho vay vào các lĩnh vực nhạy cảm và rủi ro cao như chứng khốn, bất động sản và tiêu dùng.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro lãi suất, khe hở lãi suất: Cần hồn thiện các quy định liên quan đến huy động và cho vay (nhất là huy động, cho vay trung, dài hạn) theo lãi suất thị trường; cần cĩ cách giải quyết khoa học để khơng xảy ra tình trạng các khách hàng gửi tiền rút tiền trước hạn khi lãi suất thị trường tăng cao hoặc khi cĩ các đối thủ khác đưa ra lãi suất cao, hấp dẫn khách hàng hơn. Chính điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thanh khoản của ngân hàng.
- Thực hiện tốt quản lý rủi ro kỳ hạn: Sự khơng cân đối về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản cĩ của ngân hàng là lý do quan trọng làm cho các ngân hàng gặp khĩ khăn thanh khoản trong thời gian qua. Vấn đề sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn với tỷ trọng lớn hoặc cùng là ngắn hạn và trung, dài hạn nhưng thời hạn cụ thể khác nhau (ví dụ như huy động trung, dài hạn hai năm nhưng cho vay trung hạn ba năm) cũng làm cho ngân hàng khĩ khăn trong việc kiểm sốt dịng tiền ra và dịng tiền vào của mình.
- Thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro: Thị trường tiền tệ phái sinh ở Việt Nam cịn rất hạn chế, tuy nhiên, sau đợt biến động của thị trường tiền tệ trong thời gian qua, chắc chắn các ngân hàng sẽ quan tâm nhiều hơn và nĩ sẽ giúp cho ngân hàng quản lý tốt hơn tài sản nợ, tài sản cĩ của mình. Thị trường REPO là cơng cụ khá hiệu quả trong việc tạo ra tính lỏng cao cho các chứng khốn nợ và cơ cấu tài sản cĩ nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng một cách nhanh chĩng. Forward và Future cũng là những cơng cụ để cầm giữ lãi suất giao dịch nhằm hạn chế rủi ro khi lãi suất thị trường biến động. Đặc biệt SWAP là cơng cụ quan trọng để các ngân hàng cĩ thể cơ cấu lại tài sản nợ, tài sản cĩ trên bảng cân đối tài sản của mình, nhằm hạn chế các tác động của rủi ro lãi suất, rủi ro kỳ hạn.
Vấn đề nâng cao chất lượng quản lý rủi ro thanh khoản nhằm giảm thiểu rủi ro vỡ nợ là mối quan tâm hàng đầu, là bài tốn khĩ đặt ra khơng chỉ với một
ngân hàng riêng lẻ mà đối với tồn hệ thống từ Ngân hàng Nhà nước cho tới các ngân hàng thương mại.
Quản lý rủi ro thanh khoản khơng đơn thuần chỉ là vấn đề của các dịng tiền, vấn đề cơ cấu của tài sản Nợ - Cĩ trên bảng cân đối tài sản mà nĩ chính là hoạt động quản trị của một ngân hàng thương mại. Vì thế, các NHTM cần hiểu rõ tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản, chủ động xây dựng chính sách khung về quản lý rủi ro thanh khoản, thiết lập các quy trình cụ thể nhằm xác định, đo lường, kiểm sốt các rủi ro về thanh khoản cĩ thể xảy ra. Các ngân hàng cần cĩ được khả năng dự báo với độ chính xác cao các luồng tiền vào, luồng tiền ra, đặc biệt là các luồng tiền liên quan tới các cam kết ngoại bảng và các nghĩa vụ tài sản nợ để chủ động đưa ra kế hoạch hoạt động trong các tình huống bất ngờ.
Cuối cùng, các ngân hàng cũng cần hiểu rõ mối quan hệ hữu quan giữa các loại rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá... với rủi ro thanh khoản để cĩ được định hướng đúng đắn trong việc hoạch định chính sách kinh doanh của mình.