Tháng 6 năm 2011, Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng đã đưa ra 11 nguyên tắc trong QTRRHĐ và khuyến khích các ngân hàng thực hiện như sau:
Nguyên tắc 1: văn hóa về RRHĐ
HĐQT cần giữ vai trò lãnh đạo trong việc thiết lập văn hóa QTRR một cách rõ ràng. HĐQT và quản lý cấp cao cần thiết lập văn hóa doanh nghiệp được hướng dẫn bởi quản lý rủi ro rõ ràng nhằm hỗ trợ và cung cấp các chuẩn mực thích hợp và
khuyến khích cách ứng xử có trách nhiệm và chuyên nghiệp. Theo nguyên tắc, trách nhiệm của HĐQT nhằm bảo đảm rằng văn hóa QTRRHĐ là rõ ràng và có hiệu lực trong toàn bộ tổ chức.
Nguyên tắc 2: Khung QTRRHĐ
Ngân hàng nên phát triển, thi hành và duy trì một khung tích hợp đầy đủ toàn bộ các quy trình quản lý rủi ro của ngân hàng. Khung QTRRHĐ do từng ngân hàng lựa chọn sẽ phụ thuộc vào các nhân tố, bao gồm đặc điểm, quy mô, mức độ phức tạp và danh mục rủi ro của ngân hàng.
Nguyên tắc 3: HĐQT
HĐTQ cần phải thiết lập, chuẩn y và tái xét định kỳ khung QTRRHĐ. HĐQT phải giám sát bộ phận quản lý cao cấp để đảm bảo rằng chính sách, quy trình và hệ thống được thực hiện hiệu quả ở tất cả các cấp độ ra quyết định.
Nguyên tắc 4: Khẩu vị RRHĐ và sức chịu đựng RRHĐ
HĐQT cần chuẩn y và tái xét khẩu vị rủi ro và báo cáo sức chịu đựng về RRHĐ xem có phù hợp với đặc điểm, chủng loại, và mức độ RRHĐ mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận.
Nguyên tắc 5: Quản lý cấp cao
Quản lý cấp cao phải phát triển một cấu trúc quản trị rõ ràng, hiệu quả và tinh gọn với sự chắc chắn, minh bạch và nhất quán với trách nhiệm để HĐQT chuẩn y. Quản lý cấp cao chịu trách nhiệm trong toàn đơn vị về sự nhất quán trong khâu thực thi và duy trì chính sách, quy trình và hệ thống để công tác QTRRHĐ đối với mọi sản phẩm quan trọng, mọi hoạt động, mọi quy trình, và cả hệ thống được nhất quán với khẩu vị và sức chịu rủi ro của ngân hàng.
Nguyên tắc 6: Nhận diện và đánh giá
Quản lý cấp cao phải đảm bảo nhận diện và đánh giá sự tồn tại của RRHĐ trong mọi sản phẩm quan trọng, hoạt động, quy trình và hệ thống bảo đảm rằng những rủi ro hiện hữu và động cơ được kiểm soát tốt.
Nguyên tắc 7: Quản lý sự thay đổi
Quản lý cấp cao phải đảm bảo rằng có một quy trình được chấp thuận đối với mọi sản phẩm mới, hoạt động, quy trình và hệ thống đã được đánh giá đầy đủ RRHĐ.
Nguyên tắc 8: Giám sát và báo cáo
Quản lý cấp cao phải thực hiện quy trình để giám sát thường xuyên danh mục RRHĐ và các nguy cơ xảy ra tổn thất nghiêm trọng. Một chế độ báo cáo phù hợp phải tới được HĐQT, quản lý cấp cao, và các đơn vị kinh doanh các cấp nhằm hỗ trợ quản lý chủ động RRHĐ.
Nguyên tắc 9: Kiểm soát và giảm thiểu tổn thất
Ngân hàng phải tạo môi trường kiểm soát mạnh để phát huy chính sách, quy trình và hệ thống; KSNB; giảm thiểu và/hoặc chiến lược chuyển rủi ro hợp lý.
Nguyên tắc 10: Hoạt động liên tục và linh hoạt
Ngân hàng phải thiết lập kế hoạch kinh doanh liên tục và linh hoạt nhằm bảo đảm cho các hoạt động được diễn ra không ngừng và hạn chế tổn thất trong trường hợp hoạt động kinh doanh bị gián đoạn bất ngờ.
Nguyên tắc 11: Trách nhiệm công khai
Ngân hàng phải công khai cho phép những người có liên quan được đánh giá phương pháp QTRRHĐ của ngân hàng.