Xây dựng cơ sở dữ liệu tổn thất là yếu tố hàng đầu để thiết lập và triển khai hệ thống QTRRHĐ có hiệu quả và tin cậy. Mục tiêu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu tổn thất là nhằm ghi nhận các sự kiện tổn thất do các nhóm RRHĐ gây ra. Việc thu thập dữ liệu tổn thất giúp cho các cấp quản lý có cơ sở để tập trung vào các mảng hoạt động có nhiều rủi ro hoặc rủi ro cao trong hệ thống ngân hàng và tính toán nhu cầu vốn cho mục đích dự phòng. Với vai trò quan trọng của hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro và tổn thất, để xây dựng được cơ sở dữ liệu tổn thất đầy đủ và tin cậy là hết sức cần thiết. Để xây dựng được cơ sở dữ liệu tổn thất đầy đủ và tin cậy, cần có sự tham gia của tất cả các phòng ban trong các hoạt động thu thập dữ liệu tổn thất. Thêm vào đó, cần xây dựng và chính thức hóa quy trình thu thập dữ liệu tổn thất. Quy trình phải linh hoạt để có thể cập nhật các nguồn thông tin cũng như phản ánh đúng các khả năng RRHĐ khi môi trường kinh doanh thay đổi và cần được thông báo rộng rãi, thống nhất trong toàn ngân hàng.
Các dữ liệu có thể được Eximbank tiến hành thu thập theo nhiều nguồn: Từ các hoạt động nghiệp vụ, định kỳ các trưởng phòng/ban/đơn vị trong toàn ngân hàng có trách nhiệm khai báo và lưu trữ các rủi ro phát sinh trong quá trình tác nghiệp tại đơn vị mình.
Các bộ phận giám sát, kiểm soát có trách nhiệm khai báo và lưu trữ các rủi ro phát sinh trong quá trình kiểm tra, kiểm soát.
Chiết xuất lỗi, sự cố và tổn thất từ các hệ thống khác trong ngân hàng như: Core banking, các module: internet banking, treasury,...
Các sự kiện đã được báo chí đăng tải, các phản ánh của khách hàng qua tổng đài 24/7.