VCB đã xây dựng và triển khai ứng dụng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng từ năm 2003 theo hướng dẫn của NHNN và tư vấn của các chuyên gia tài chính thuộc Ngân hàng thế giới, đến nay, hệ thống xếp hạng đã được chỉnh sửa nhiều lần nhằm phù
hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội và đang được áp dụng để thực hiện phân loại nợ theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN.
Thông qua hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, VCB tiến hành chấm điểm tín dụng từng khách hàng trên các tiêu chí tài chính và phi tài chính cụ thể như thông số tài chính, triển vọng kinh doanh, triển vọng ngành, chất lượng quản lý nội bộ…. vì vậy khi quyết định cấp tín dụng thì đã có kết quả phân loại nợ ngay từ lúc thẩm định, đối với những khách hàng đã được cấp tín dụng, việc xếp hạng tín dụng được thực hiện định kỳ hàng quý, điều này góp phần nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng, tăng cường hiệu quả quản trị RRTD.
Tuy nhiên qua quá trình thực hiện tại Chi nhánh còn có nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng kết quả xếp hạng. Bên cạnh những sai sót nghiệp vụ do chương trình còn mới, CBKH chưa được đào tạo, nắm bắt chính xác yêu cầu của hệ thống, công việc thu thập dữ liệu chưa được thực hiện tốt, nhân viên thẩm định dựa quá nhiều vào số liệu do khách hàng tự cung cấp mà chưa có sự kiểm định lại thông tin, chưa có sự hỗ trợ thông tin từ các nguồn khác, thông tin phi tài chính phụ thuộc vào chủ quan của CBKH dựa trên mối quan hệ với khách hàng dẫn đến kết quả xếp hạng có thể bị làm sai lệch.
Do đó để phát huy hiệu quả của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ Chi nhánh cần:
- Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng của CBKH.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa yếu tố con người và công nghệ trong xếp hạn tín dụng khách hàng nhằm quản trị rủi ro một cách hiệu quả. Vì nếu chỉ dựa vào mô hình xếp hạng tín dụng để đánh giá mức độ rủi ro của người đi vay thì kết quả đạt được có thể vẫn xa cách so với thực tế do sự biến động của điều kiện kinh doanh. Không có phương pháp phân tích hay một hệ thống phức tạp nào có thể hoàn toàn thay thế được kinh nghiệm cũng như đánh giá chuyên môn của cán bộ tác nghiệp.
- Xây dựng hệ thống thông tin quản trị RRTD đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác, cập nhật thường xuyên để phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng.