Phần 2 Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý rủi ro tín dụng
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng
2.1.6.1. Chất lượng nguồn lực
Chất lượng của nguồn lực được coi là nhân tố ảnh hưởng quan trọng nhất quyết định đến năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại. Nguồn nhân lực tác động đến năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng bao gồm từ nhận thức và quan điểm cho đến khả năng chuyên môn của ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro và toàn bộ cán bộ công nhân viên của ngân hàng.
Trước hết, quản lý rủi ro chỉ có thể được thực hiện tốt xuất phát từ quan điểm, nhận thức của ban lãnh đạo ngân hàng. Tiếp theo, chất lượng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý rủi ro trực tiếp thực hiện nhận biết, xác định, phân tích và đo lường rủi ro, tạo cơ sở cho việc ra quyết định kinh doanh và kiểm soát rủi ro.
Chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc tại các phòng ban chuyên môn khác cũng ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro tín dụng như: Phòng dịch vụ khách hàng, phòng quan hệ khách hàng, phòng nguồn vốn và kinh doanh tiền tệ, phòng quản lý rủi ro, phòng quản trị tín dụng, văn phòng, phòng kế toán tài chính.
Năng lực tài chính tốt cho phép các ngân hàng thương mại có khả năng huy động nguồn vốn lớn và cho phép tiến hành các hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú, do vậy không những có thể giảm thiểu được rủi ro mà còn có khả năng chấp nhận tổn thất rủi ro. Với ý nghĩa đó, năng lực tài chính của ngân hàng là một nhân tố quan trọng tác động đến năng lực quản lý rủi ro được đánh giá trên hai khía cạnh: quy mô vốn chủ sở hữu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.
2.1.6.3. Quy mô vốn chủ sở hữu
Theo quy định chung, quy mô vốn chủ sở hữu lớn thì khả năng huy động nguồn vốn của ngân hàng sẽ lớn, nguồn vốn lớn sẽ cho phép ngân hàng hoạt động với quy mô lớn và đa dạng hóa. Quy mô vốn chủ sở hữu lớn đồng thời cũng là khả năng chịu đựng tổn thất rủi ro lớn. Khi rủi ro xảy ra, các khoản tổn thất của ngân hàng sẽ được bù đắp bởi trước tiên là lợi nhuận thông qua quỹ trích lập dự phòng rủi ro, cuối cùng là vốn chủ sở hữu của ngân hàng. Các ngân hàng với quy mô vốn lớn luôn có uy tín cao và được khách hàng tin cậy nhiều hơn và đó là điều kiện quan trọng đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Ngoài ra với quy môn vốn chủ sở hữu lớn, các ngân hàng luôn có khả năng hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và bố trí nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý rủi ro có hiệu quả.
2.1.6.4. Điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ của ngân hàng
Bao gồm những trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ tạo điều kiện cho cán bộ ngân hàng có thể có được hệ thống thông tin, dữ liệu cập nhật cho phép theo dõi thường xuyên, dự báo chính xác và đầy đủ về xu hướng vận động của nền kinh tế. Từ đó có thể đo lường về mức độ rủi ro và xây dựng các biện pháp để chủ động kịp thời xử lý.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ còn tác động lớn đến năng suất lao động và chất lượng của các cán bộ công nhân viên ngân hàng. Không có trang thiết bị cần thiết và các phần mềm tương ứng, việc áp dụng các mô hình định lượng để ra quyết định sẽ không thể thực hiện. Ngoài ra, công nghệ hiện đại còn góp phần tăng tính thông suốt của hệ thống thông tin trong nội bộ ngân hàng và kết nối ngân hàng với thị trường tài chính trong nước và quốc tế, cho phép thực hiện các nghiệp vụ giao dịch kinh doanh và phòng chống rủi ro một cách hiệu quả nhất.
2.1.6.5. Môi trường kinh tế xã hội và kinh doanh
Dù các ngân hàng có đầy đủ khả năng về nguồn nhân tài và yếu tố chủ quan khác nhưng môi trường pháp lý, kinh tế xã hội không thuận lợi thì hoạt động quản lý rủi ro dù được đánh giá cao cũng không thể trở thành hiện thực và không thể
đóng góp hiệu quả cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Trong khi việc phòng chống rủi ro lại phải tuân thủ theo các quy định của ngân hàng thương mại hay của các cơ quan chức năng của Nhà nước. Trong những trường hợp như vậy, năng lực quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại hầu như không phát huy tác dụng do vậy không được chú trọng và củng cố.
Sự phát triển của thị trường tài chính nói chung và tiền tệ liên ngân hàng nói riêng là yếu tố quan trọng thứ hai đối với việc nâng cao năng lực quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại. Hầu hết các hoạt động của các ngân hàng thương mại đều có quan hệ với nhau và các ngân hàng thường xuyên giao dịch trên thị trường tiền tệ. Những hoạt động của thị trường này không chỉ là cơ sở hình thành lãi suất, tỷ giá mà còn là nơi đáp ứng nhu cầu về khả năng thanh toán và thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để phòng chống rủi ro.Giống như điều kiện về môi trường pháp lý, nếu thị trường tiền tệ liên ngân hàng không phát triển, năng lực quản lý rủi ro trở nên không hoàn toàn có ý nghĩa.
Nhận thức của khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân của ngân hàng là yếu tố quan trọng thứ ba trong nhóm này, bởi lẽ những suy tính và và hành vi phản ứng của khách hàng khi rủi ro xảy ra. Ở những nước có trình độ nhận thức cao, thị trường tài chính phát triển các hoạt động quản lý rủi ro không chỉ có ý nghĩa mà còn rất được chú trọng phát triển. Khách hàng, dù là các cá nhân cũng có thể áp dụng các công cụ phòng chống rủi ro để bảo vệ lới ích của bản thân và góp phần bảo đảm an toàn cho thị trường. Trái lại, ở những nhận thức của công chúng hạn chế, dễ nảy sinh tâm lý hoảng loạn, đầu tư hay rút tiền ồ ạt theo cảm tính, v.v….., sẽ tác động không thuận lợi đến năng lực và hiệu quả quản lý rủi ro của các ngân hàng thương mại.
Ngoài ra, trong điều kiện các nước theo đuổi và thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế như hiện nay thì ảnh hưởng của tình hình thị trường quốc tế đến việc năng lực quản lý rủi ro càng mạnh mẽ hơn trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, các ngân hàng có thể mở rộng hoạt động kinh doanh cả về quy mô và phạm vi, theo đó các nghiệp vụ phòng chống rủi ro cũng được vận hành một cách dễ dàng hơn. Cơ hội học tập kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ quản lý rủi ro cũng được thực hiện nhanh chóng với chi phí thấp. Song về mặt tiêu cực, quan hệ tài chính phát triển thì rủi ro xảy ra nhiều hơn, tính chất phức tạp và phạm vi tác động ảnh hưởng cũng rộng lớn hơn.