học rút ra đối với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng tại một số NHTM Việt Nam 1.4.1.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
(Agribank)
Các biện pháp Agribank thực hiện để quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
a, Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý
Agribank xây dựng chính sách tín dụng bao gồm: các định hướng về ngành, lĩnh vực đầu tư, các quy định về danh mục và quản lý danh mục đầu tư, xây dựng giới hạn cho các khách hàng doanh nghiệp, quy định về thẩm quyền phán quyết tín dụng, xây dựng quy trình tín dụng trong đó chia bộ phận tín dụng thành ba phần hoạt động riêng trong các công tác tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, quản lý rủi ro và quản lý nợ, các quy định về kiểm tra sau cho vay và xử lý đối với các khoản nợ vay có vấn đề, quy định về việc sử dụng bảo đảm tiền vay.
b, Thực hiện phân tán rủi ro
Đa dạng hóa các phương thức cho vay, đa dạng hóa khách hàng, khơng tập trung vào một khách hàng/nhóm khách hàng mà tiến hành cho vay nhiều đối tượng khách hàng, nhiều ngành kinh tế.
Đối với các khách hàng có nhu cầu vay vốn lớn, ngân hàng áp dụng cho vay đồng tài trợ để phân tán rủi ro.
c, Thực hiện chấm điểm tín dụng và phân loại khách hàng
Thơng qua chấm điểm tín dụng và phân loại khách hàng, ngân hàng có thể phát hiện ra các dấu hiệu dẫn đến rủi ro tín dụng, khi đó ngân hàng sẽ ngay lập tức thực hiện kiểm tra khoản vay, cụ thể:
- Kiểm tra hồ sơ khoản vay: kiểm tra tính đầy đủ và cập nhật của hồ sơ, đảm bảo các thông tin trong hồ sơ là trung thực, đảm bảo các quyền lợi của ngân hàng trong các hợp đồng kí kết với khách hàng.
- Kiểm tra hồ sơ tài sản bảo đảm: đảm bảo các quyền lợi của ngân hàng trong trường hợp phải xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay.
- Định kỳ đánh giá lại tài sản bảo đảm: đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm theo giá thị trường, trong trường hợp tài sản bị giảm giá trị hoặc giá trị tài sản bảo đảm không đủ để đảm bảo cho khoản vay, ngân hàng sẽ tiến hành các biện pháp yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài sản hoặc áp dụng lộ trình giảm dần dư nợ để giảm thiếu tối đa rủi ro cho ngân hàng.
d, Bảo đảm tiền vay
Agribank chú trọng tăng cường các biện pháp bảo đảm tiền vay khi cho vay khách hàng, đa dạng các hình thức bao gồm: thế chấp, cầm cố tài sản, đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay,... việc áp dụng các biện pháp bảo đảm khơng những giúp ngân hàng phịng tránh rủi ro, đồng thời cũng nâng cao tính chịu trách nhiệm và chia sẻ rủi ro của khách hàng với ngân hàng. Nhờ việc áp dụng các biện pháp bảo đảm mà tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản có xu hướng gia tăng, góp phần vào giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra.
1.4.1.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB)
Để quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, Techcombank thực hiện các biện pháp như sau:
a, Hoạch định chiến lược tín dụng
Xây dựng các mục tiêu tổng quát về dư nợ, cơ cấu khách hàng/lĩnh vực đầu tư, tỷ lệ nợ quá hạn trong từng thời kỳ.
Xác định các biện pháp và nguồn lực để thực hiện mục tiêu.
b, Xây dựng quy trình tín dụng
Tại TechcomBank, hoạt động tín dụng được thực hiện theo mơ hình phân chia các chức năng, nhiệm vụ như sau:
Các chuyên viên tại chi nhánh sẽ phụ trách tìm kiếm khách hàng, thu thập hồ sơ, lập tờ trình thẩm định trình lãnh đạo chi nhánh phê duyệt hoặc gửi trình lên phịng thẩm định và phê duyệt tín dụng.
Tại phịng thẩm định và phê duyệt tín dụng, chuyên viên thẩm định tiếp nhận hồ sơ từ chi nhánh, thẩm định tính đầy đủ và hợp pháp trên bề mặt hồ sơ, đồng thời kết hợp gọi điện để tìm hiểu thơng tin khách hàng, trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu nghi ngờ sẽ đến kiểm tra thực tế, sau đó chuyển hồ sơ TSBĐ định giá tại phòng định giá hội sở hoặc thuê định giá độc lập bên ngoài. Trường hợp khách hàng khơng đủ điều kiện vay vốn, phịng thẩm định và phê duyệt tín dụng sẽ ra thơng báo từ chối cho chi nhánh. Nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện, chun viên thẩm định hội sở chính sẽ trình lên các cấp phê duyệt trên hội sở để phê duyệt.
Tại trung tâm hỗ trợ kinh doanh: nhận kết quả phê duyệt từ phịng thẩm định và phê duyệt tín dụng, sau đó cán bộ tại đây sẽ soạn thảo các hợp đồng, thực hiện ký kết hợp đồng, khế ước nhận nợ, hợp đồng thế chấp, thực hiện đăng kí giao dịch bảo đảm, nhập kho tài sản bảo đảm theo quy định và giải ngân cho khách hàng.
Tại phòng quản lý nợ: phòng quản lý nợ sẽ là bộ phận chịu trách nhiệm chính trong việc theo dõi tình hình trả nợ của khách hàng, nhắc nhở khách hàng trong trường hợp khách hàng chậm trễ. Nếu khách hàng vẫn cố tình khơng trả nợ hoặc có
dấu hiệu mất khả năng thanh tốn thì sẽ phối hợp với chi nhánh để thu nợ hoặc phối hợp với phòng xử lý nợ để xử lý tài sản bảo đảm.
Tại phịng quản trị rủi ro tín dụng: Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý sẽ thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá diễn biến dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng.
Như vậy, mơ hình quản trị rủi ro tín dụng của TCB đã có sự phân tách rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị. Quy trình giúp giảm bớt tác nghiệp đối với các cán bộ tín dụng để tập trung nguồn lực cho phát triển khách hàng.
1.4.1.3. Kinh nghiệm của ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank)
Để giảm thiểu rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, MBBank đã thiết lập các nguyên tắc quản trị rủi ro như sau:
Thiết lập một môi trường quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp: Để phù hợp với sự biến động của nền kinh tế cũng như các chiến lược kinh
doanh trong từng thời kỳ, MB đã thiết lập môi trường quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp. Tùy theo từng thời kỳ mà hiệu quả hoạt động cho vay là khác nhau, một môi trường quản trị rủi ro phù hợp sẽ giúp ngân hàng phản ứng kịp thời với các khoản vay xảy ra rủi ro, hạn chế sự ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh chung của toàn ngân hàng.
Hoạt động theo một quy trình cấp tín dụng lành mạnh: Việc hoạt động theo
một quy trình cấp tín dụng lành mạnh sẽ giúp ngân hàng hạn chế được các khoản vay kém chất lượng, sàng lọc kỹ các khoản vay khả thi để cấp tín dụng. Tuân theo một quy trình cho vay chặt chẽ theo quy định của NHNN giúp hạn chế rủi ro trong cho vay, đơn giản hóa cơng tác quản trị rủi ro, đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cho ngân hàng.
Duy trì một quy trình quản lý, đo lường và giám sát tín dụng phù hợp: Đo
lường các khoản vay theo từng thời kỳ, khi có biến động kinh tế xảy ra giúp cho ngân hàng có thể phản ứng kịp thời và có các biện pháp phịng chống, hạn chế tối đa phát sinh mới nợ xấu, nợ quá hạn.
Đảm bảo kiểm soát đầy đủ đối với rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Ngân hàng tiến hành theo dõi và quản lý có hệ thống tất cả các khoản vay để tiến hành phân loại các khoản vay theo mức độ rủi ro, đảm bảo việc khơng bỏ sót bất kỳ một khoản rủi ro cho vay nào.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm rút ra đối với Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga
Một là, VRB cần chú ý xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, đảm bảo hoạt động tín dụng được thực hiện trên cơ sở khách quan, thống nhất và minh bạch. Hồn thiện quy trình cho vay theo hướng gọn nhẹ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung thẩm định theo yêu cầu, đảm bảo an toàn hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật.
Hai là, VRB cần thực hiện phân tán rủi ro khi cho vay khách hàng, không cho vay tập trung vào một số khách hàng/nhóm khách hàng. VRB cần cho vay đa dạng các khách hàng trong các ngành/lĩnh vực kinh tế khác nhau.
Ba là, VRB cần xây dựng một quy trình tín dụng chặt chẽ, trong đó quy định rõ vai trị, trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân trong quy trình tín dụng, đảm bảo luồng công việc được vận hành trơn tru, hiệu quả. Quy trình tín dụng cần giúp giảm bớt cơng việc tác nghiệp đối với các cán bộ khách hàng để tập trung nguồn lực cho phát triển khách hàng.
Bốn là, cần áp dụng các công cụ hiện đại để quản trị rủi ro tín dụng, trong đó quan trọng nhất là xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng nội bộ, phục vụ tốt cho công tác đo lường rủi ro của ngân hàng. Việc xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng hiện đại, đáp ứng theo các thông lệ quốc tế sẽ giúp VRB có những đánh giá chính xác hơn về các khách hàng vay vốn để từ đó có những quyết định tín dụng phù hợp. Bên cạnh đó, một mơ hình xếp hạng tín dụng hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo thông lệ tiên tiến sẽ là điều kiện cần để VRB có thể áp dụng kết xếp hạng trong việc phân loại nợ của khách hàng. Trên cơ sở kết quả phân loại nợ, ngân hàng có thể dự
2017 2018 2019
Tổng tài sản 17.845 17.590 19.521
Vốn chủ sở hữu 3.084 3.057 3.175
Tổng dư tín dụng 14.527 14.400 16.092
báo trước được chất lượng danh mục cho vay để từ đó có các kế hoạch phát triển khách hàng hay kế hoạch sử dụng dự phòng rủi ro hiệu quả.
Năm là, VRB cần từng bước thực hiện quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, tăng cường sử dụng các biện pháp định lượng trong phân tích và đánh giá rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 1 giúp chúng ta tiếp cận một cách có hệ thống, khoa học, đầy đủ về các quan điểm rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại NHTM. Trên cơ sở những lý luận, áp dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của từng ngân hàng, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và bền vững. Trong điều kiện nền kinh tế luôn biến động phức tạp thì khơng những doanh nghiệp gặp khó khăn mà ngay cả hệ thống ngân hàng cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, yêu cầu bức thiết đối với hệ thống ngân hàng là phải tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm tạo sự tăng trưởng một cách ổn định, quản trị tốt chất lượng tín dụng.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIỆT- NGA