- Rủi ro pháp lý: Rủi ro pháp lý là rủi ro tổn thất đến từ những quy định pháp lý Rủi ro về việc nới lỏng các quy định để thu hút đầu tư nước ngoài và
1.3.4.1. Rủi ro hoạt động.
Các nguồn rủi ro hoạt động bên ngoài và bên trong cần phải được nhận diện, thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro và ảnh hưởng của chúng phải được giảm thiểu thông qua sử dụng các hệ thống, chính sách, quy trình và biện pháp kiểm soát thích hợp. Việc thiết kế các hệ thống kỹ thuật phải đảm bảo mức độ tin cậy cao về an toàn và bảo mật cũng như cho phép khả nãng mở rộng nâng cấp.
Sự cố Chỉ tiêu đo lường rủi ro Xử lý giao dịch Khối lượng giao dịch
Mức độ hiệu quả (tổng giá trị các giao dịch bị hủy hoặc xếp vào hàng đợi quá một phút so với tổng giá trị của các giao dịch đi)
Lỗi, sai sót Số lượng và giá trị giao dịch liên quan đến sự cố
Tỷ lệ % số lượng và giá trị giao dịch liên quan đến sự cố Số lượng và khoảng thời gian các chậm trễ của hệ thống Công nghệ thông tin Số lượng và độ dài khoảng thời gian xảy ra sự cố
Tính sẵn sàng của hệ thống (Tỷ lệ giữa thời gian vận hành thực tế và thời gian vận hành của hệ thống) Thời gian đóng cửa thực tế
Gian lận Số lượng gian lận nội bộ
Số lượng gian lận bên ngoài Khiếu nại của thành
viên tham gia hệ thống
Số lượng báo cáo khiếu nại
Số lượng khiếu nại vượt quá X ngày 29
Hệ thống phải thường xuyên được kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng kịp thời, thay bổ sung khi cần thiết để đảm bảo hoạt động ổn định trong mọi trường hợp. Đặc biệt, trong tình huống ngưng trệ nghiêm trọng, hệ thống phải cho phép khôi phục hoạt động một cách kịp thời.
Để đo lường rủi ro hoạt động của hệ thống TTLNH, người ta thường dựa trên hai yếu tố: mức độ ảnh hưởng của rủi ro hoạt động và khả năng xảy ra rủi ro, sau đó tiến hành thu thập cơ sở dữ liệu tổn thất.
- Mức độ rủi ro hoạt động xét dựa trên số tiền bị mất, tổn thất khác gây ra cho ngân hàng...
- Khả năng xảy ra rủi ro (tần suất xảy ra rủi ro) dựa trên số lượng sự cố cho mỗi lần trong nguyên nhân xảy ra rủi ro hoạt động.
Các kết quả thu được từ việc theo dõi và thu thập cơ sở dữ liệu tổn thất chính là mức độ rủi ro.
Mức độ rủi ro hoạt động Mức độ ảnh hưởng của
rủi ro hoạt động x Khả năng xảy ra rủi ro Một số chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động chính
30