BIDV đã nhận thức được tầm quan trọng của đo lường rủi ro khoản vay riêng lẻ và danh mục cho vay. Tuy nhiên hiện tại BIDV mới chỉ thực hiện đưa ra hệ thống XHTD nội bộ, phân loại nợ xấu theo cơ cấu ngành nghề, đối tượng khách hàng. Từ đó, giúp nhà điều hành xác định được rủi ro cần được ưu tiên theo dõi và kiểm soát làm nền tảng điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay phù hợp với mục tiêu chính sách tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên, BIDV vẫn chưa thực hiện được việc đo lường rủi ro theo VaR hay đơn giản hơn vẫn chưa xây dựng được mô hình riêng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới mức độ rủi ro của khoản vay cũng như cả danh mục cho vay.
Xét trên cả hệ thống NHTM Việt Nam, hầu hết các NHTM đều nhận thức được tầm quan trọng phải lượng hóa rủi ro tín dụng từ đó phát triển xây dựng mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay, một số ngân hàng đang trong giai đoạn nghiên cứu hoặc thử nghiệm lượng hóa rủi ro tín dụng.
Đã tính toán chỉ số PD, LGD, EL Đã tính toán cho một nhóm khách hàng Đang trong lộ trình thực hiện Chưa tính toán Đã tính toán UL và VaR tín dụng Chưa tính toán Sử dụng mô hình để tính
toán phân phối tổn thất tín
dụng và VAR tín dụng
Chưa sử dụng
Nguon[9]
Đa số các NHTM đều đã xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ làm cơ sở cho việc phân loại khách hàng cũng như đánh giá rủi ro tín dụng. BIDV đã tính toán được các chỉ số như PD, LGD, EL.Tuy nhiênBIDV và các NHTM Việt Nam nói chung chưa tính toán các chỉ tiêu UL, VaR và ứng dụng mô hình đo lường rủi ro danh mục nhằm lượng hóa rủi ro từ đó có những biện pháp kịp thời đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Qua phân tích, có thể thấy hoạt động đo lường rủi ro danh mục cho vay của BIDV đã được chú trọng tuy nhiên vẫn chưa thực hiện theo đúng chuẩn mực theo quản lý danh mục cho vay theo xu hướng hiện đại.