2. Tổng quan nghiên cứu:
3.1. Định hướng công tác quản trị RRTD của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt
Thương Việt Nam.
Đến năm 2020, Techcombank sẽ phát triển và tạo ra những bước đột phá mới, xây dựng một ngân hàng phát triển ổn định bền vững với quy mô ở mức trung bình khu vực và thế giới, đảm bảo sự ổn định tài chính, có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong mô hình tổ chức, đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản trị kinh doanh, quản trị rủi ro, năng lực tài chính; xây dựng những điều kiện tín dụng mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hoạt động ngân hàng. Ngoài ra, phát triển hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc dựa trên công nghệ và trình độ quản lý tiên tiến, áp dụng thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng với chất lượng cao và mạng lưới phân phối phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện các dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế.
Định hướng nâng cao năng lực quản lý rủi ro hướng đến đạt chuẩn Basel II, cụ thể:
Một là,tăng cường năng lực thể chế chính sách quy định, cơ cấu lại mô hình tổ chức và hoạt động theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế. Đổi mới hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, trong đó gồm: hệ thống quản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ.
Hai là, tăng cường năng lực tài chính: củng cố, phát triển các hoạt động kinh doanh chính, loại bỏ các hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro, kém hiệu quả.
Ba là, nâng cao các điều kiện tiêu chuẩn về năng lực quản trị, kinh nghiệm công tác và trình độ chuyên môn đối với đội ngũ lãnh đạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, nghiệp vụ có trình độ, ý thức trách nhiệm tốt.
Bốn là, hiện đại hóa hệ thống CNTT, phát triển hệ thống thông tin quản lý nội bộ, nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi phù hợp với quy mô, mức độ phức tạp hoạt động và yêu cầu quản trị điều hành của ngân hàng hiện đại.
Bên cạnh đó, công tác quản trị RRTD luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu tại Techcombank nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tín dụng ổn định và bền vững. Ngân hàng sẽ tiếp tục nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị RRTD hướng tới chuẩn mực quốc tế, đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và hiện đại, trên cơ sở tăng trưởng đi đôi với kiểm soát RRTD. Cụ thể:
-Hoàn thiện khung quản trị rủi ro: Khung quản trị RRTD bao hàm các chiến lược phát triển chung, những chính sách tín dụng cơ bản, mức độ chấp nhận rủi ro và các chiến lược rủi ro của ngân hàng phải được hình thành trên những đánh giá toàn diện, cụ thể tình hình kinh doanh, lợi nhuận kỳ vọng của ngân hàng cũng như bối cảnh tình hình kinh tế để đưa ra chiến lược rủi ro phù hợp với ngân hàng.
-Xây dựng quy trình cấp tín dụng hợp lý: Để có thể đưa ra một quy trình cấp tín dụng hợp lý, ngân hàng cần phải đặt ra các tiêu chí cấp tín dụng, cơ chế phân cấp thẩm quyền phù hợp, phản ánh đặc trưng rủi ro của ngân hàng. Ngoài ra, các chính sách tín dụng đối với các khoản vay mới đồng thời những khoản vay cũ cần được xem xét, cân nhắc thường xuyên phù hợp với chiến lược rủi ro cho từng thời kỳ.
-Tiếp tục lộ trình hoàn thiện mô hình QTRR theo chuẩn quốc tế : Techcombank tiến tới mô hình quản trị RRTD hiện đại tuần tự theo các giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Thiết lập Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm tính toán ba cấu phần PD, LGD và EAD. Ngân hàng sẽ quản trị RRTD trên nhiều phương diện, mà phương diện đầu tiên là tính toán, đo lường RRTD qua thước đo EL và UL với một khách hàng cụ thể.
Giai đoạn 2: Quản lý rủi ro danh mục đầu tư bằng cách lượng hóa mức tổn thất dự kiến (ELp) và ngoài dự kiến (ULp) của cả danh mục đầu tư dựa trên việc xác định độ rủi ro tương quan giữa các tài sản/mức vỡ nợ của các tài sản có rủi ro và mức rủi ro tập trung của cả danh mục.
Giai đoạn 3: Dựa trên các giải pháp quản trị rủi ro danh mục đầu tư, ngân hàng có thể quản lý vốn kinh tế và định giá khoản vay theo mức rủi ro tương ứng.
Giai đoạn 4: Thay vì quản trị rủi ro danh mục một cách thụ động, ngân hàng hướng đến việc quản trị rủi ro danh mục tín dụng chủ động bằng việc xác định và
chuyển giao rủi ro một cách chủ động thông qua việc sử dụng ngân quỹ tín dụng và chứng khoán hóa khoản vay.
Giai đoạn 5: Mô hình toàn diện nhất là quản trị rủi ro trên cơ sở giá trị (Value- based management - VBM).
Theo đó, tất cả các giá trị đã được điều chỉnh rủi ro của khoản tín dụng đơn lẻ cho đến danh mục đầu tư đều được xác định, giúp công tác quản trị RRTD được hiệu quả, chính xác
-Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát tín dụng
Theo ủy ban Basel, đảm bảo hiệu quả công tác giám sát, kiểm soát tín dụng nội bộ là một trong những nguyên tắc quản trị RRTD thiết yếu. Các công việc đánh giá thước đo rủi ro, chất lượng quản trị rủi ro, mức độ đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định, hạn mức tín dụng phải được thực hiện thường xuyên bởi các bộ phận quản lý rủi ro và bộ phận giám sát độc lập khác.