Ngày tải lên :
02/11/2012, 10:48
...
0
2,1
=
ρ
5
%12 ,55 ,0 .5, 0.8 .5, 0.2,0. 25. 5,08 .5, 0
2222
=++
Danh muïc 2:
% 25
2
=
X
w
;
% 75
2
=
Y
w
=>
%98. 75, 012. 25, 0
222
=+=+=
YYXXdm
rwrwr
YYXXYXYYXXdm
wwww
δδρδδδ
2
222
22
2
22
22
++=
%6, 45, 0. 75, 0.8. 25, 0.2,0. 25. 75, 08. 25, 0
2222
=++
Danh ...
222
22
2
22
22
++=
%6, 45, 0. 75, 0.8. 25, 0.2,0. 25. 75, 08. 25, 0
2222
=++
Danh mục 3:
% 75
3
=
X
w
;
% 25
3
=
Y
w
=>
%118. 25, 012. 75, 0
333
=+=+=
YYXXdm
rwrwr
YYXXYXYYXXdm
wwww
δδρδδδ
2
333
22
3
22
33
++=
%37, 65, 0. 25, 0.8. 75, 0.2,0. 25. 25, 08. 75, 0
2222
=++
b) ... A:
0,1.0, 25 0,1.0 ,5 0,2.0, 25 7 ,5%
A
r = − + + =
- Đối với cổ phần B:
0,3.0, 25 0, 05. 0 ,5 0,4.0, 25 5%
B
r = − + + =
b)
25, 0+=
AB
ββ
Phần bù rủi ro là:
fm
rr −
Ta coù:
)(
fmAfA
rrrr −+=
β
=> 7 ,5% =...