Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại sở giao dịch ngân hàng TMCP Nam Á : Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -*** - ĐỖ BẢO TOÀN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀ NG TMCP NAM Á Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trần Huy Hồng TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy Trần Huy Hồng – Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trưởng khoa Ngân Hàng trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM – Người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi q trình thực hồn thành luận văn Tơi muốn bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới q thầy cô, bạn bè đồng nghiệp truyền đạt kiến thức, động viên, cung cấp thông tin hỗ trợ để hoàn thành tốt luận văn Luận văn viết đề tài nóng giai đoạn Tuy nhiên tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy bạn Tp.HCM, ngày 22 tháng 11 năm 2011 Người thực đề tài Đỗ Bảo Toàn ii MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 3  VÀ GIAO DỊCH NGOẠI HỐI 3  1.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI 3  1.1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối 3  1.1.2 Đối tượng tham gia thị trường ngoại hối 3  1.1.2.1 Chính phủ 3  1.1.2.2 Các ngân hàng .3  1.1.2.3 Các nhà môi giới 4  1.1.2.4 Các định chế tài công ty 4  1.1.2.5 Khách hàng lẻ 5  1.1.3 Đặc điểm thị trường ngoại hối 5  1.1.3.1 Thị trường ngoại hối thị trường toàn cầu, hoạt động không ngừng, giao dịch diễn 24/24 .5  1.1.3.2 Tính tập trung thị trường ngoại hối 6  1.1.3.3 Là thị trường nhạy cảm với kiện kinh tế, trị 7  1.1.4 Các nghiệp vụ kinh doanh thị trường ngoại hối 7  1.1.4.1 Nghiệp vụ giao (Spot) 7  1.1.4.2 Nghiệp vụ hối đoái kỳ hạn (Forward) 8  1.1.4.3 Nghiệp vụ hối đoái hoán đổi (Swap) 10  1.1.4.4 Nghiệp vụ hối đoái giao sau (Future) 12  1.1.4.5 Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ quyền chọn (Option) 13  1.1.4.6 Nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá (Arbitrage) 16  1.1.5 Vai trò thị trường ngoại hối 17  iii 1.1.5.1 Phục vụ thương mại quốc tế 17  1.1.5.2 Phục vụ luân chuyển vốn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng kiểm soát nguồn vốn khả dụng 17  1.1.5.3 Cung cấp cơng cụ phịng tránh rủi ro tỷ giá 17  1.1.5.4 Xác định giá trị đối ngoại tiền tệ cách khách quan .17  1.1.5.5 Nơi Ngân hàng Nhà Nước can thiệp vào tỷ giá 17  1.2 NHỮNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI18  1.2.1 Rủi ro tỷ giá hối đoái 18  1.2.2 Rủi ro toán .19  1.2.3 Rủi ro tín dụng 19  1.3 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20  1.4 KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NAM Á 22  1.4.1 Hiện đại hóa hệ thống ngân hàng hệ thống toán 22  1.4.2 Xây dựng uy tín, thương hiệu lĩnh vực kinh doanh ngoại hối .23  1.4.3 Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 26  1.4.4 Mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý 26  1.4.5 Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với ngân hàng nước .27  1.4.6 Phát triển marketing ngân hàng 28  KẾT LUẬN CHƯƠNG 29  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á 30  iv 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á 30  2.1.1 Giới thiệu đôi nét hoạt động kinh doanh Sở giao dịch ngân hàng Nam Á .30  2.1.2 Tổ chức phân công hoạt động kinh doanh ngoại tệ 30  2.1.2.1 Tổ điều hòa kinh doanh vốn 31  2.1.2.2 Tổ kinh doanh ngoại hối 32  2.1.2.3 Tổ quản lý tổng hợp 33  2.1.3 Phương pháp đánh giá kết kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á .34  2.1.3.1 Ngun tắc tính tốn 34  2.1.3.2 Thực tiễn tính toán thuế giá trị gia tăng lãi / lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ .34  2.3.4.1 Tổng DS mua - bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 quy USD 36  2.1.4.2 Tổng doanh số mua - bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2011 quy VND 39  2.1.4.3 Phân tích cấu doanh số mua – bán ngoại tệ năm 2011 42  2.1.4.4 Phân tích doanh số mua - bán ngoại tệ theo loại ngoại tệ tiêu biểu quy VND giai đoạn 2008 – 2011 45  2.1.4.5 Phân tích vai trị kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á so với ngân hàng thương mại khác giai đoạn 2008-2011 47  2.1.4.6 Phân tích thực trạng tình hình kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á theo nghiệp vụ giai đoạn 2008 – 2011 49  2.1.4.7 Đánh giá hiệu kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2008-2011 51  v 2.2 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI THỜI GIAN VỪA QUA TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á 55  2.2.1 Những kết đạt kinh doanh ngoại hối Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2008-2011 55  2.2.2 Những tồn quản lý ngoại hối Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á giai đoạn 2008-2011 56  KẾT LUẬN CHƯƠNG 59  CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á 60  3.1 ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á 60  3.1.1 Về hoạt động kinh doanh 60  3.1.2 Nâng cấp sở hạ tầng, đại hoá trang thiết bị 61  3.1.3 Bố trí xếp, đào tạo cán 61  3.1.4 Các tiêu năm 2011 .62  3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI HỐI TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NAM Á .62  3.2.1 Nâng cao khả cạnh tranh Sở giao dịch Ngân hàng Nam Á lĩnh vực kinh doanh ngoại hối 62  3.2.2 Đầu tư phát triển công nghệ thông tin ngân hàng hỗ trợ phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 64  3.2.3 Phát triển marketing ngân hàng, đẩy mạnh công tác khách hàng 65  3.2.4 Hoàn thiện mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 68  3.2.5 Nâng cao trình độ cán làm cơng tác kinh doanh ngoại hối 68  vi 3.2.6 Mở rộng mạng lưới chi nhánh nước, mạng lưới ngân hàng đại lý giới, tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh doanh ngoại hối .69  3.2.7 Nâng cao uy tín, thương hiệu Ngân hàng Nam Á lĩnh vực kinh doanh ngoại hối 69  3.2.8 Tìm kiếm đối tác, xây dựng chiến lược kinh doanh 70  3.2.9 Hoàn thiện quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại hối 70  3.2.9.1 Đối với rủi ro tỷ giá: 70  3.2.9.2 Phân cấp trách nhiệm hoạt động kinh doanh ngoại hối 71  3.2.10 Nâng cao khả phân tích, dự báo 72  KẾT LUẬN CHƯƠNG 74  KẾT LUẬN 75  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vii DANH MỤC VIẾT TẮT Ngân hàng: NH Ngân hàng TMCP Nam Á: NHNA Đô la Mỹ: USD Đồng Việt Nam: VND Kinh doanh: KD Ngân hàng thương mại: NHTM Ngân hàng nhà nước: NHNN Ngân hàng trung ương: NHTW Doanh số: DS Khách hàng: KH viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các danh hiệu, giải thưởng quốc tế Sacombank Bảng 1.2: Các danh hiệu, giải thưởng quốc tế Eximbank Bảng 1.3: Số lượng ngân hàng đại lý NHTM Bảng 1.4: Danh sách cổ đông chiến lược ngân hàng, tổ chức tài nước ngồi ACB Bảng 1.5: Danh sách cổ đông chiến lược ngân hàng, tổ chức tài nước ngồi Sacombank Bảng 2.1: Doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2011 quy USD Bảng 2.2: Doanh số kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2008-2011 quy VND Bảng 2.3: Doanh số mua - bán loại ngoại tệ giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.4: Doanh số kinh doanh ngoại tệ Sở giao dịch ngân hàng TMCP Nam Á ngân hàng khác giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.5: Doanh số mua bán ngoại tệ nghiệp vụ giao giai đoạn 20082011 Bảng 2.6: Doanh số mua bán ngoại tệ nghiệp vụ kỳ hạn giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.7: Lãi từ kinh doanh ngoại hối vàng ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2011 Bảng 2.8: Doanh số kinh doanh vàng Sở giao dịch ngân hàng Nam Á giai đoạn 2008-2010 Bảng 2.9: Doanh số kinh doanh vàng ngân hàng Eximbank giai đoạn 2008-2010 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Biểu đồ 1.1: Tỷ trọng cặp tiền tệ giao dịch ngoại hối Biểu đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức phòng kinh doanh tiền tệ Biểu đồ 2.2: Doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 quy USD Biểu đồ 2.3: Doanh số mua bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 quy VND Biểu đồ 2.4: Diễn biến tỉ giá USD/VND tháng 11/2009 – 12/2010 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu mua ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 quy USD Biểu đồ 2.6: Cơ cấu bán ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 quy USD Biểu đồ 2.7: Doanh số cấu mua bán loại ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 Biểu đồ 2.8: Doanh số kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2008-2010 ngân hàng thương mại 64 Hiện địa bàn nước, số lượng doanh nghiệp thành lập, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ hoạt động vừa nhỏ lớn Trong hai năm 2009 2010 vừa qua, chịu tác động tiêu cực từ khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu số lượng doanh nghiệp nhỏ vừa đăng ký KD tiếp tục gia tăng mạnh, năm 2009 tăng 12,2% so với năm 2008 năm 2010 tăng 29,4% so với năm 2009 Nếu tính riêng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, năm 2008 có 18.500 doanh nghiệp thành lập với tổng vốn đăng ký 160.000 tỷ đồng (tương đương 10 tỷ USD) Chỉ tháng đầu năm 2009, số doanh nghiệp nhỏ vừa thành lập TP.HCM tiếp tục tăng mạnh với 6.400 doanh nghiệp tổng vốn 90.000 tỷ đồng, gần 50% tổng vốn năm 2008 Nếu xét riêng khía cạnh liên quan đến thị trường hối đoái, phần lớn doanh nghiệp nhỏ vừa cịn gặp nhiều khó khăn việc tham gia vào thị trường này, thiếu kiến thức, kinh nghiệm v.v Các NHTM xem nhóm doanh nghiệp nhỏ vừa thị trường nhiều tiềm năng, nên NHNA có sách hợp lý để tiếp cận nhóm KH này, xác định KH mục tiêu thị phần vai trị NH so với NHTM khác địa bàn cải thiện đáng kể 3.2.2 Đầu tư phát triển công nghệ thông tin ngân hàng hỗ trợ phát triển nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Theo xu phát triển chung thị trường tài chính, dần dầnl giao dịch ngoại hối thực thông qua điện thoại, mạng internet Vì vậy, yếu tố cơng nghệ thơng tin ngày giữ vai trò đặc biệt quan trọng hoạt động KD ngoại hối Hơn nữa, với tốc độ phát triển internet phương tiện liên lạc điện tử nay, nguồn thông tin cập nhật liên tục nên khả biến động tỉ giá lớn Nếu NH khơng có hệ thống cơng nghệ thơng tin đại đáp ứng nhu cầu cập nhật liên tục, giao dịch liên tục làm giảm hiệu hoạt động KD ngoại hối Hiện tại, NHNA chưa triển khai công nghệ chuyên dùng cho hoạt động này, vừa qua, Interbank FX giới thiệu công nghệ KD ngoại hối thị trường Đông Nam Á, công nghệ Forex 65 Công nghệ Forex dành cho giao dịch bán lẻ phi tập trung Bên cạnh thị trường liên NH thị trường giao dịch ban lẻ phi tập trung phận quan trọng thị trường ngoại hối Công nghệ Forex hứa hẹn giúp chuyên viên NH, nhà quản lý tiền tệ phục vụ KH nhà đầu tư cách hiệu Do vậy, thời gian tới, NHNA ứng dụng công nghệ công nghệ đại tương tự khác, hoạt động KD ngoại hối NH định có phát triển mạnh Trong năm 2010, NHNA có bước đầu triển khai ứng dụng tảng hệ thống Core banking, năm 2011, NH phải đẩy mạnh phát triển ứng dụng nhiều tảng này, đặc biệt phát triển ứng dụng dành riêng cho hoạt động KD ngoại hối 3.2.3 Phát triển marketing ngân hàng, đẩy mạnh công tác khách hàng Hoạt động KD ngoại hối giống hoạt động KD khác, công tác KH giữ vai trò quan trọng việc xây dựng mạng lưới KH trung thành với NH mở rộng mạng lưới KH Công tác KH hoạt động KD ngoại hối không dừng lại việc chăm sóc KH, đáp ứng nhu cầu KH đưa mà hết phải chủ động phối hợp với KH, thường xuyên cung cấp thông tin, diễn biến thị trường cho KH, nhận thông tin từ KH, đưa dự báo hợp lý, tư vấn thích hợp để gia tăng giá trị cho KH Chính từ công tác KH đặt nhu cầu cần phải nâng cao nghiệp vụ nhân viên KD ngoại hối, hoàn thiện nghiệp vụ đại hóa cơng nghệ thơng tin dùng giao dịch Với ước tính từ NH giới Việt Nam, người dân nắm giữ khoảng 9,7 tỷ USD tiền mặt, với tốc độ tăng trưởng hội nhập vào kinh tế quốc tế kinh tế Việt Nam này, Việt Nam thị trường KD ngoại hối đầy tiềm Trong thời gian tới, áp lực cạnh tranh NH, tổ chức KD ngoại hối thị trường ngày gia tăng, lợi cạnh tranh tạo từ chiến lược giá, công nghệ thông tin ngày giảm cơng tác KH ngày giữ vai trị then chốt cạnh tranh 66 Vì vậy, thời gian tới NH cần trọng đầu tư vào cơng tác Cụ thể NH cần có nghiên cứu, đánh giá mức độ hài lòng, trung thành KH tham gia giao dịch ngoại hối NH, từ kết rút biện pháp cần thiết để đẩy mạnh công tác KH Mục tiêu cuối cơng tác thõa mãn nhu cầu, gia tăng trung thành KH tại, thu hút thêm nhiều KH đến giao dịch ngoại hối NH Vì cần phải xây dựng chiến lược quản lí quan hệ khách hàng ( CRM), chiến lược kinh doanh chiến lược khách hàng hai yếu tố chiến lược CRM Hình vẽ ma trận chiến lược CRM, cấp độ khác chiến lược CRM mà NHNA áp Ma trận chiến lược CRM Ma trận chiến lược CRM dụng theo thời gian 67 Đơn giản cấp độ thấp bán hàng dựa sản phẩm NHNA tập trung vào sản phẩm kênh phân phối hồn tồn khơng quan tâm tới khách hàng Có lẽ cấp độ hầu hết doanh nghiệp ta Cấp độ thứ hai cung cấp thêm dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng Ở giai đoạn NHNA tập trung vào việc hỗ trợ cho khách hàng nhiều bắt đầu có đối xử khác biệt khách hàng khác NHNA lựa chọn xây dựng hệ thống call center, thực telemarketing, xây dựng hệ thống quản trị khách hàng dạng đơn giản, thực việc bán hàng marketing tự động… Đây cấp độ NHNA Cấp độ thứ 3, theo hướng thông tin khách hàng ngày chi tiết hơn, chất lượng Lúc NHNA thực chiến lược marketing dựa khách hàng nhu cầu thực khách hàng nhằm xây dựng lòng trung thành khách hàng với sản phẩm NHNA xây dựng hệ thống quản lý chi tiết thông tin hành vi khách hàng nhằm đảm bảo hiểu khách hàng hiểu nhu cẩu họ Một số hoạt động bao gồm: đánh giá tiềm khách hàng, phản ứng đối thủ cạnh tranh, quản lý độ trung thành khách hàng, tính điểm ( kiểu thẻ thành viên hay điểm thành viên chẳng hạn), quản lý rủi ro xảy Để làm điều NHNA cần phải phân khúc kỹ khách hàng mình, đưa lợi ích khác tới khách hàng khác ( chất CRM), xác định quản lý cách khác để bán hàng chéo bán thêm để gia tăng lợi nhuận Cấp độ cuối cùng, cá nhân hóa Đây mục tiêu cuối việc triển khai hệ thống CRM vào ngân hàng Mỗi khách hàng khác đối xử khác nhau, nhận giá trị khác từ NHNA Các ứng dụng NHNA phải xây dựng giai đoạn là: One-to-One marketing, hệ thống tích hợp (tích hợp hệ thống điện thoại, tích hợp quy trình bán hàng tự động, quản lý hoạt động doanh nghiệp liên quan tới khách hàng, công cụ cho phép khách hàng tương tác trực tiếp với NHNA, quản lý tất mối hoạt động từ bên NHNA bên hẹn, gọi, email…Có thể tạm xem NHNA 68 triển khai hệ thống có nhìn tịan cảnh khách hàng mình, lịch sử làm việc họ với NHNA, thơng qua phản ảnh hoạt động nhân viên, phận chất lượng hoạt động 3.2.4 Hoàn thiện mở rộng nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Như phân tích từ trước, nghiệp vụ KD ngoại hối NHNA gói gọn hai nghiệp vụ nghiệp vụ giao kỳ hạn Trong hầu hết NH khu vực triển khai tương đối đầy đủ nghiệp vụ KD ngoại hối, bao gồm giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, tương lai, mua bán quyền chọn Trong thời gian tới, việc mở rộng triển khai đầy đủ nghiệp vụ phải nhiệm vụ cấp bách NH, không làm tốt công tác này, NH mở rộng mạng lưới KH, gia tăng hiệu quả, lợi nhuận từ hoạt động KD ngoại hối Song song với việc hoàn thiện mở rộng nghiệp vụ KD ngoại hối, ngân hàng phải mở rộng danh mục ngoại tệ giao dịch mình, nâng dần tỷ trọng đồng tiền khác EUR, JPY, AUD, có phát huy tối đa hiệu nghiệp vụ giúp NH giảm rủi ro thường gặp giao dịch ngoại hối, rủi ro liên quan đến tỷ giá, lãi suất 3.2.5 Nâng cao trình độ cán làm cơng tác kinh doanh ngoại hối Suy cho cùng, yếu tố nguồn nhân lực mang tính định việc tìm kiếm thực thi giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động KD ngoại hối Hiện nay, NH có lợi cấu tổ chức gọn nhẹ, linh hoạt, nhân viên có sức trẻ nhiệt huyết Riêng phịng KD ngoại hối, dự đốn năm 2011 số lượng nhân biên chế khoảng 15, với số lượng vậy, NH hồn tồn làm tốt khâu huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, nâng cao thời gian ngắn, thiết nghĩ việc đào tạo nâng cao trình độ cán làm cơng tác KD ngoại hối cần phải thực Thực tế nay, khâu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên NHNA chưa trọng mức, năm 2009, NHNA bắt đầu xúc tiến thủ tục đầu tư trung tâm đào tạo cho CBCNV NHNA quận Thủ Đức, nhiên đến chưa phát huy hiệu NH không thường xuyên gửi cán bộ, công nhân viên đào tạo bên 69 Một thực tế khác hoạt động KD ngoại hối địi hỏi người lao động có kinh nghiệm, nhanh nhạy với thị trường, có khả tổng hợp, xử lý thơng tin đưa dự báo xác, nên từ khâu tuyển chọn cán ban đầu cần phải trọng kỹ lưỡng, có hoạt động đào tạo nâng cao trình độ thực có hiệu cao 3.2.6 Mở rộng mạng lưới chi nhánh nước, mạng lưới ngân hàng đại lý giới, tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực kinh doanh ngoại hối Việc mở rộng mạng lưới Sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch nội địa mạng lưới NH đại lý nước giới hỗ trợ đắc lực cho việc: Mở rộng thị phần Hoạt động KD ngoại hối diễn nhanh chóng thơng suốt Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực KD ngoại hối thông qua việc xây dựng cổ đông chiến lược tổ chức tài chính, NH nước ngoài, mời chuyên gia nước tham vấn, tư vấn, đào tạo, làm việc NH v.v… có tác dụng tích cực việc nâng cao lực quản lý, thực phát triển hoạt động KD nói chung hoạt động KD ngoại hối Sở giao dịch NHNA 3.2.7 Nâng cao uy tín, thương hiệu Ngân hàng Nam Á lĩnh vực kinh doanh ngoại hối Nhìn chung, tại, thương hiệu NHNA lĩnh vực KD ngoại hối thị trường Việt Nam quốc tế chưa khẳng định Trong thời gian đến, đánh dấu kiện đưa vào sử dụng tòa trụ sở NHNA với chiến lược tổng lực nhằm tạo dựng, khẳng định phát triển thương hiệu NHNA, NH cần có trọng việc xây dựng hình ảnh Sở giao dịch NHNA chuyên nghiệp, tận tâm cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động ngoại hối cho KH, bước đưa NHNA vào đội ngũ NH KH nước, quốc tế thừa nhận NH có hoạt động ngoại hối tốt Việt Nam 70 3.2.8 Tìm kiếm đối tác, xây dựng chiến lược kinh doanh Tại NHNA nay, giao dịch ngoại hối thường thực với đối tác quen thuộc Việc đối tượng giao dịch gói gọn phạm vi nhỏ hẹp dẫn đến rủi ro không đáp ứng nhu cầu cung cầu ngoại hối NH tương lai hoạt động thị trường ngày sôi Do vậy, NHNA cần đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm đối tác thị trường liên NH thị trường khách hàng Nâng cao việc tìm kiếm đặt mối quan hệ đại lý với số NH Nước Ngoài, đối tác chiến lược để tăng cường phát triển sản phẩm dịch vụ đồng thời trực tiếp thực dịch vụ với đối tác nước ngồi Tìm kiếm thêm đối tác đẩy mạnh dịch vụ kiều hối, toán, chuyển tiền du học, du lịch, khám chữa bệnh hình thức liên kết, làm đại lý cho đơn vị hoạt động lĩnh vực kiều hối, du lịch, y tế… 3.2.9 Hoàn thiện quản trị rủi ro cho hoạt động kinh doanh ngoại hối 3.2.9.1 Đối với rủi ro tỷ giá: Rủi ro tỷ giá rủi ro đặc trưng hoạt động KD ngoại hối NH Tuy vậy, tuỳ thuộc vào tính chất quy mơ hoạt động, NH có mức độ rủi ro tỷ giá khác Một số NH thực KD ngoại hối để đáp ứng nhu cầu khách hàng có nghĩa khách hàng có nhu cầu mua bán ngoại hối NH thực giao dịch đối ứng để đáp ứng nhu cầu ngoại hối khách hàng Trong trường hợp rủi ro tỷ giá NH nhỏ Ngược lại, NH không KD ngoại hối để đáp ứng nhu cầu khách hàng mà tự KD để thu lợi nhuận Trong trường hợp rủi ro tỷ giá NH lớn Các NH có hoạt động tự doanh địi hỏi phải có chế quản lý rủi ro rõ ràng đầy đủ phù hợp với mức rủi ro NH Tại NHNA, hoạt động KD ngoại hối hướng tới việc vừa đáp ứng nhu cầu KH vừa tự doanh để thu lợi nhuận Do cần tn thủ nghiêm ngặt cơng cụ phòng tránh rủi ro tỷ giá giới hạn trạng thái (position limit), bao gồm: 71 Hạn mức khách hàng: áp dụng cho khách hàng, tuỳ theo tình hình tài khách hàng đó, bao gồm hạn mức toán (quy định số tiền tối đa mà NHNA toán cho khách hàng ngày) hạn mức kỳ hạn (tổng giá trị hợp đồng kỳ hạn cịn hiệu lực khơng vượt quá) Xác định hạn mức sở kết thu nhận từ hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng đối tác Do vậy, NHNA cần xây dựng hệ thống ngày hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu NH thời gian tới Hạn mức trạng thái ngoại hối hạn mức dừng lỗ: phải linh hoạt, không cứng nhắc mà thay đổi theo lực tài NH, theo kinh nghiệm hoạt động KD ngoại hối hiệu nhân viên Quản lý chặt chẽ hạn mức trạng thái NHNA hình thức xây dựng biểu mẫu báo cáo, quy trình báo cáo, quy trình báo cáo cho trưởng phịng, ban Giám Đốc… Trong hoạt động KD ngoại hối, rủi ro tỷ giá có nguyên nhân từ trạng thái ngoại hối Khi ngoại hối lên giá trạng thái ngoại hối dương có lợi, cịn trạng thái âm bị lỗ Trong trình mua bán ngày, trạng thái ngoại hối ln thay đổi nên NHNA có nguy gặp rủi ro tỷ giá Cần trì trang thái ngoại hối biên độ hợp lý nhằm bảo đảm an toàn cho NH Việc giảm thiểu rủi ro tỷ giá thực thông qua quản lý trạng thái ngoại hối NHNA phải xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trạng thái ngoại hối 3.2.9.2 Phân cấp trách nhiệm hoạt động kinh doanh ngoại hối Để tránh rủi ro trình thực nghiệp vụ KD ngoại hối, điều cần làm NHNA phải xây dựng hệ thống quản lý hoạt động KD ngoại hối quy định trách nhiệm từ cấp quản lý cao đến đội ngũ nhân viên KD theo hướng sau: Trách nhiệm ban Tổng Giám Đốc, Giám Đốc khối treasury: đề mục tiêu sách cho hoạt động KD tiền tệ thời kỳ, thiết lập giám sát rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường phát sinh từ giao dịch ngoại hối, nghiên cứu cập nhật biện pháp quản lý rủi ro, đảm bảo giao dịch nằm khuôn khổ cho phép 72 Trách nhiệm Trưởng phòng KD tiền tệ: kiểm tra, giám sát hoạt động KD ngoại hối ngày, hồn thiện quy trình, quy chế giao dịch KD tiền tệ trình Ban Giám Đốc ban hành, đảm bảo cho nhân viên làm trách nhiệm giao, tăng cường huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên theo dõi biến động thị trường, tìm kiếm sản phẩm Đối với nhân viên KD: quyền tự doanh cần bảo đảm yêu cầu như: hiểu rõ rủi ro liên quan đến giao dịch, công cụ bảo hiểm rủi ro cho NH, hiểu rõ khách hàng trước giao dịch, cảnh giác với giao dịch rửa tiền… Đây giải pháp dễ thực nên NHNA nên thực sớm tốt 3.2.10 Nâng cao khả phân tích, dự báo Hiện có hai phương pháp phân tích để dự báo tỷ giá: phân tích kỹ thuật phân tích bản: - Phân tích bản: phương pháp phân tích tập trung vào việc nghiên cứu lý nguyên nhân làm cho giá tăng lên giảm xuống Nó ý đến lực lượng tác động đến cung cầu tiền tệ thị trường: lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, đầu tư….Ý tưởng phương pháp tiến đến giá trị dự đoán giá trị sinh lời tiềm ẩn thị trường để xác định xem thị trường đánh giá cao thấp giá trị thực Phần khó của phương pháp định xem thông tin tiền tính vào cấu giá hành - Phân tích kỹ thuật: phương pháp dựa vào nghiên cứu khứ, tâm lý quy luật xác suất Phân tích kỹ thuật chủ yếu dựa vào đồ thị tỷ giá số lượng mua bán khứ tập hợp lại để dự đoán khuynh hướng tỷ giá tương lai Phân tích kỹ thuật có tính linh hoạt, nhanh chóng, nhà đầu tư KD ngắn hạn, trung hạn dài hạn tự lựa chọn Nó cơng cụ giúp ta dự đốn hướng đúng, theo ngun tắc tính tốn khơng phải theo cảm tính 73 Như vậy, loại hình phân tích có điểm mạnh điểm yếu riêng Vì NHNA cần sử dụng linh hoạt công cụ để có định nhanh chóng xác Khi sử dụng phương pháp này, nhân viên cần kết hợp với số, thông tin kinh tế cung cấp hàng ngày tin thị trường tài với việc tham gia khoá đào tạo chuyên sâu nhằm đem lại kết cao Vận dụng phương pháp phân tích này, nhân viên KD NHNA có sở đưa nhận định xu hướng biến động tỷ giá tương lai Từ xây dựng chiến lược KD giai đoạn cụ thể: đầu tư dài hạn nên sử dụng chiến thuật lướt song Điều cịn phụ thuộc vào trình độ KD, nhạy bén, nắm bắt hội… nhân viên KD, sử quản lí điều hành cấp lãnh đạo NHNA 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG Với thực trạng KD ngoại tệ Sở giao dịch NHNA phân tích chương chương đưa số giải pháp thiết thực Sở giao dịch NHNA để bước xây dựng triển khai nghiệp vụ ngoại hối NH nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, hạn chế rủi ro tạo lợi nhuận cao Từ nâng cao khả cạnh tranh NH tương lai Bên cạnh có đề xuất với NHNN có chủ trương, sách phù hợp tạo điều kiện cho phát triển nghiệp vụ ngoại hối NH khác phát triển , mở rộng thị trường ngoại hối VN 75 KẾT LUẬN KD ngoại hối lĩnh vực phức tạp thường xuyên đối mặt với nguy từ biến động thị trường Tuy nhiên, lĩnh vực động hấp dẫn NH nhà đầu tư tiến hành giao dịch thị trường hối đoái Hiện nay, Việt Nam đa dạng nghiệp vụ giao dịch hối đối thói quen, tập qn KD người Việt mà giao dịch thị trường chủ yếu Spot, Forward Swap Trong tương lai, kinh tế Việt Nam phát triển có vị trường quốc tế nghiệp vụ Options, Future tiến hành giao dịch nhiều Sở giao dịch NHNA nên có sách tích cực để thu hút nhà đầu tư ngày thực đa dạng nghiệp vụ hối đoái nhằm hạn chế rủi ro cho NH, cho nhà đầu tư đặc biệt giúp cho NH nhà đầu tư kiếm lợi nhuận cao từ nghiệp vụ hối đoái Sở giao dịch NHNA cần tạo điều kiện cho cán nhân viên có hội tiếp xúc với trình độ quản lý cao nước ngồi, tạo hội thăng tiến nghiệp cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên, tích cực khen thưởng cho nhân viên để thúc đẩy tinh thần làm việc cán nhân viên Ngoài ra, NHTW phải ln ln trọng cơng tác hồn thiện quản lý ngoại hối Việt Nam, kiềm chế tình trạng lạm phát hạn chế can thiệp trực tiếp vào tỷ giá hối đối, giảm bớt tình trạng thâm hụt ngân sách để đảm bảo cân đối cán cân quốc tế, hoàn thiện việc thực điểu chỉnh biên độ dao động ngoại hối để kích thích thị trường giao dịch hối đối ln sơi động 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quyết định số 3039/QĐ-NHNN ngày 24/12/2007về việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Quyết định số 504/QĐ-NHNN ngày 07/03/2008 Thống đốc NHNN Về việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ,Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối Tổ chức tín dụng Cơng văn số 9699/NHNN-QLNH hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ Quyết định số 2635/QĐ-NHNN ngày 06/11/2008 việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín đụng phép hoạt động ngoại hối Cơng văn số 9430/NHNN-QLNH ngày 30/11/2009 ổn định thị trường ngoại hối Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 bố sung điều Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 Thống đốc NHNN việc cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng KH vay người cư trú Thông tư số 25/2009/TT-NHNN ngày 15/12/2009 bố sung điều Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 Thống đốc NHNN việc cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng KH vay người cư trú Thông tư số 26/2009/TT-NHNN ngày 30/12/2009, quy định việc mua - bán ngoại tệ số tập đoàn, tổng công ty nhà nước Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 việc KD vàng tài khoản nước Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/03/2007 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN Thông tư số 10/2010/TT-NHNN ngày 26/3/2010 việc sửa đổi khoản 2, khoản Điều Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 việc 77 bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 việc KD vàng tài khoản nước Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN Thông tư số 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh Thông tư số 19/2011/TT-NHNN Hướng dẫn việc quản lý ngoại hối việc phát hành trái phiếu quốc tế doanh nghiệp khơng Chính phủ bảo lãnh Thông tư số 20/2011/TT-NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt cá nhân với tổ chức tín dụng phép PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn: Tiền tệ - NH – NXB Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2001 PGS.TS Trần Ngọc Thơ (chủ biên), Tài Quốc tế, NXB Thống kê, năm 2005, TP.HCM PTS Nguyễn Thị Thu Thảo: Đổi hoàn thiện sách quản lý ngoại hối Việt Nam – NXB Chính trị quốc gia năm 1999 TS Nguyễn Văn Tiến: Giáo trình nghiệp vụ KD ngoại hối – NXB Thống kê năm 2001 PGS.TS Nguyễn Công Nghiệp: Tỷ giá hối đoái phương pháp tiếp cận nghệ thuật điều chỉnh – NXB Tài năm 1996 PTS Lê Văn Tề: KD ngoại hối xác định tỷ giá - NXB Tp.Hồ Chí MInh năm 1994 Phạm Văn Hà, Tổng Quan Kinh Tế Việt Nam 2010, Trung tâm nghiên cứu Kinh Tế Chính Sách, trường đại học Kinh Tế, đại học Quốc gia Hà Nội Báo Cáo Phân Tích, Cơng ty CP Chứng Khốn Tân Việt (TVSI) ThS Trần Sỹ Mạnh, Trạng Thái Ngoại Tệ – Phương Thức Quản Lý Rủi Ro Của NHTM, Tạp chí Ngân Hàng, số + 2, năm 2000 Nguyễn Thị Thư, năm 2004 Tỷ giá hối đối - Chính sách tác động ngoại thương qua thực tiễn phát triển kinh tế số nước 78 Trầm Thị Xuân Hương, năm 2006 Thanh toán quốc tế NXB Thống Kê, TP Hồ Chí Minh PGS., TS Nguyễn Văn Tiến , Rủi ro KD ngoại hối quy tắc phòng ngừa Bản cáo bạch, Báo Cáo Thường Niên, Báo Cáo Tài Chính thơng tin đăng tải website NHTM TS Phan Thị Bích Nguyệt, Kiểm sốt an ninh tài nhằm giảm thiểu rủi ro quốc gia tiến trình hội nhập kinh tế VN, TP.HCM, 2006 Các báo/tạp chí: Tạp chí ngân hàng Thời báo Kinh tế VN Tạp chí Phát triển Kinh tế Nghiên cứu tài Kinh tế Thơng tin tài Benedict Bingham (đại diện thường trú cao cấp IMF Việt Nam), Chính sách tiền tệ Tỷ giá Việt Nam: Một số thách thức A foreign Exchange Primer, Shani Shamah, Nhà xuất Wiley, 2003 Mastering the Currency Market, Jay Norris, Al Gaskill, Teresa Bell, Mc Graw Hill, 2010 Currency Trading for Dummies, Mark Galant, Brian Dolan, Wiley, 2007