1.1 .6Hậu quả của rủi ro tín dụng
1.3 Kinh nghiệm quốc tế về quản lý rủi ro tín dụng
1.3.1 Ngân hàng Citibank của Mỹ
Một là, Citibank có sự phân định rõ chức năng các ban trong cơ cấu tổ chức có
Hai là, Citibank đã xây dựng một khung quản lý rủi ro gồm các chính sách tín
dụng, quy trình quản lý rủi ro, các cơng cụ và nguồn thông tin cần thiết để ra quyết định. Đội ngũ nhân sự có cùng một sự hiểu biết, một ngơn ngữ chung, trách nhiệm về vai trị của họ trong quy trình tín dụng. Khi những yếu tố này được kết hợp một cách đầy đủ sẽ tạo ra một văn hóa tín dụng hiệu quả. Citibank thực hiện đánh giá độ tin cậy của người đi vay theo mơ hình tín dụng 5C.
Character of management: Năng lực quản lý của người vay
Financial capacity of the renture: Năng lực tài chính của người vay Collateral security: Thế chấp bảo đảm khoản vay
Condition of the industry: Lĩnh vực mà người vay hoạt động Condition of terms: Các điều khoản và điều kiện tín dụng
Ba là, phân biệt giữa quyền cấp tín dụng và quyền phê duyệt. Quyền cấp tín dụng được ủy nhiệm cho cán bộ tín dụng dựa trên năng lực và tư cách, kỹ năng kinh nghiệm, trình độ học vấn và đào tạo của nhân viên mà khơng dựa vào chức vụ của cá nhân đó. Quyền phê duyệt, cấp tín dụng phải được sự đồng ý của những cán bộ chịu trách nhiệm về cho vay và thơng qua các chương trình tín dụng riêng lẻ.
1.3.2 Ngân hàng ANZ (Australia và New Zealand)
ANZ tạo ra văn hóa quản lý rủi ro đặc trưng: “Rủi ro là trách nhiệm của mọi người”. Ngân hàng xây dựng mơ hình quản lý rủi ro với 3 lớp phòng vệ.6
Lớp 1: Quản lý rủi ro là công việc hàng ngày (Quản lý rủi ro trong dây chuyền) Lớp 2: Bộ phận quản lý rủi ro giám sát, tư vấn, xác thực thông tin liên tục
Lớp 3: Bộ phận kiểm toán nội bộ độc lập rà soát khung quản lý rủi ro và kiểm sốt nội bộ.
Bên cạnh quy trình quản lý rủi ro, ANZ thiết lập 6 nguyên tắc tuân thủ. Một là, làm đúng việc theo đúng cách
Hai là, tuân thủ áp dụng trên toàn ngân hàng Ba là, xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm
Bốn là, đảm bảo tính độc lập của bộ phận giám sát tuân thủ
Sáu là, mơi trường kiểm sốt và quản lý rủi ro phù hợp, hành động khẩn trương trước sự cố.
Có thể thấy ANZ đã xây dựng một quy trình quản lý rủi ro vơ cùng chặt chẽ, tạo nên văn hóa cho riêng mình. Tại Việt Nam, ANZ tận dụng những lợi thế về công nghệ, am hiểu sâu sắc về địa phương và kiến thức sâu rộng về các phân khúc ngành, vì vậy mà Ngân hàng ANZ vừa được trao giải “Ngân hàng quản lý rủi ro tốt nhất Việt Nam” trong chuỗi giải thưởng Triple A của tạp chí The Asset về lĩnh vực quản lý nguồn vốn, quản lý rủi ro năm 2015.
1.3.3 Ngân hàng HSBC của Thượng Hải
Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải là tổ chức ngân hàng lớn nhất tại Hồng Kông. Ngân hàng Hồng Kông-Thượng Hải đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam thông qua chiến lược đầu tư song hành: đầu tư vào hoạt động của ngân hàng nhằm phát triển nội tại và đầu tư vào các đối tác chiến lược.
Kinh nghiệm quản lý rủi ro của HSBC chính là hạn chế rủi ro ngay từ khâu phân khúc khách hàng mục tiêu chính xác với tiềm lực của ngân hàng kết hợp với quy trình sản phẩm cho vay đơn giản, rõ ràng, công nghệ quản lý dữ liệu thông tin khách hàng tốt. HSBC định vị thương hiệu của mình là “ Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương.” Với thế mạnh về tiềm lực tài chính, cơng nghệ và uy tín. HSBC dễ dàng đáp ứng chất lượng dịch vụ bằng các sản phẩm và các dịch vụ tư vấn miễn phí. HSBC ln kiểm sốt tín dụng của mình và ln duy trì được tỷ lệ tăng trưởng nhất định trong hoạt động kinh doanh.