2.2 .7Hoạt động phòng tránh và xử lý rủi ro
3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển
3.2.1 Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng
3.2.1.1 Hồn thiện chính sách tín dụng
Xây dựng chiến lược khách hàng phù hợp với lợi thế của chi nhánh. Phân loại khách hàng dựa trên các tiêu chí về cả quá khứ và dự đoán tương lai dựa vào chất lượng tín dụng, thu nhập mang lại cho khách hàng. yếu tố tâm lý, phong tục tập quán.
Đa dạng hóa khách hàng, loại hình cho vay, xây dựng danh mục cho vay hợp lý. Danh mục tín dụng cần phải đảm bảo các yếu tố: phù hợp với kinh tế vĩ mô, xu hướng đất nước, quy mô, năng lực và khả năng kiểm soát rủi ro. Ngân hàng cần chú trọng đầu tư vào nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, khắc phục tình trang cho vay chỉ tập trung ở một số ít ngành nghề để giảm thiểu rủi ro phi hệ thống. Chi nhánh cần đa dạng mạng lưới khách hàng, cân đối giữa tín dụng doanh nghiệp và cá nhân, khơng để bị mất cân đối thu nhập, không để ngân hàng ở thế bị động khi quá phụ thuộc vào một mảng. Tuy nhiên cần tiến hành đa dạng hóa một cách bài bản, có chiến lược hợp lý gắn với lộ trình cụ thể. Trên cơ sở thực hiện đánh giá rủi ro của từng lĩnh vực để có những biện pháp quản lý phù hợp, hạn chế tín dụng với những lĩnh vực chi nhánh chưa có kinh nghiệm.
Tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững, tập trung vào các khách hàng, các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vốn nhà nước, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao), các lĩnh vực được hiệp định FTA đã ký kết, đẩy mạnh tăng trưởng bán lẻ, SME, FDI có tiềm năng phát triển, lợi thế cạnh tranh. Chủ động khai thác, tìm kiếm các dự án hiệu quả của các doanh nghiệp nhà
nước lớn, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thiết yếu như điện, nước,than, dầu khí...nhằm đảm bảo dư nợ tại chi nhánh, tập trung khối khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có chất lượng. Ưu tiên tín dụng ngắn hạn đối với các khách hàng tốt nhằm tiếp tục cơ cấu lại nền khách hàng, gia tăng hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh triển khai các gói chương trình tín dụng ngắn hạn mang lại hiệu quả tốt đồng thời đánh giá về hiệu quả tổng thể mang lại. Khai thác lợi thế thương hiệu, uy tín, hình ảnh chuyên nghiệp của BIDV để phát triển, tiếp cận khách hàng. Triển khai đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, tối đa hóa tăng trưởng thu dịch vụ bằng các biện pháp bán chéo sản phẩm, hướng đến đối tượng khách hàng tiềm năng, phát triển đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, bảo hiểm, tạo lập và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm, phấn đấu gia tăng nguồn thu phi lãi trong tổng thu nhập.
Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hóa sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro. Mở rộng các phương thức cho vay hợp vốn nhằm phân tán rủi ro, chia sẻ rủi ro với các ngân hàng khác. Khi nhu cầu vốn của khách hàng vượt q 15% vốn tự có của chi nhánh thì cho vay hợp vốn, đồng tài trợ phương án thích hợp.
Xây dựng quy chế cho vay của ngân hàng trên cơ sở các quy chế do NHNN ban hành. Các văn bản được ban hành đảm bảo đầy đủ, kịp thời, được nghiên cứu, tập huấn và quán triệt cho mọi cán bộ.
Xây dựng các tiêu chuẩn xét duyệt cho vay nhanh và nhất quán trên cơ sở cân đối giữa rủi ro và cơ hội, giữa thu nhập từ lãi vay và tổn thất mất mát dự kiến. Phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng đáng tin cậy để giải quyết vấn đề nhiều người xin vay, giúp ra các quyết định được nhất quán và giảm thời gian xử lý các đơn xin vay.
3.2.1.2 Xây dựng mơ hình quản lý rủi ro với 3 lớp phòng vệ.
Quản lý rủi ro tại chi nhánh nên được tổ chức theo mơ hình “3 lớp phịng vệ” gồm:
Lớp phòng vệ thứ 1: Bản thân khối kinh doanh phải có trách nhiệm quản lý rủi ro trong các hoạt động tác nghiệp hàng ngày, tự kiểm tra giám sát việc quản lý rủi ro, việc thực hiện các biện pháp kiểm sốt rủi ro trong q trình tác nghiệp.
Lớp phịng vệ thứ 2: Bộ phận quản lý rủi ro độc lập có trách nhiệm duy trì và giám sát quản lý rủi ro toàn ngân hàng, triển khai quy chế QLRR, các chính sách, quy trình và cơng cụ QLRR. Phịng QLRR đảm bảo: xác định rủi ro, đánh giá đo lường rủi
ro, có giải pháp đối phó với rủi ro, kiểm sốt rủi ro và báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền
Lớp phịng vệ thứ 3: Bộ phận kiểm tốn, kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động độc lập, giám sát đảm bảo tính tuân thủ với chiến lược, chính sách và các quy định quản lý rủi ro đã đặt ra; tính hiệu quả của q trình QLRR. Từ đó đề xuất hoặc u cầu thực hiện những hành động điều chỉnh khi cần thiết.
3.2.1.3 Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng đối với từng khoản vay
Để nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro đối với các dự án nhất là với đặc thù ngân hàng đều là những dự án đầu tư có quy mơ lớn, cần:
+ Đội ngũ cán bộ thẩm định có kiến thức sâu về nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, am hiểu về lĩnh vực dự án đầu tư.
+ Xây dựng và cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến từng lĩnh vực, ngành để phục vụ cho cơng tác phân tích, thẩm định dự án được tốt hơn.
+ Tham khảo và thu thập thông tin từ nhiều nguồn tin cậy khi định giá TSBĐ như thông tin từ các chi nhánh khác có địa bàn hoạt động gần tài sản cần định giá, thuê các công ty định giá chuyên nghiệp.
+ Định kỳ thực hiện tái thẩm định, phân tích đánh giá lại hiệu quả của dự án để kịp thời phát hiện sai phạm, rủi ro có thể gây tổn thất cho ngân hàng.
3.2.1.4 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội bộ, đánh giá, xếp hạng và sàng lọc khách hàng
Phát triển hệ thống chấm điểm tín dụng đáng tin cậy giúp ngân hàng ra các quyết định được nhất quán và giảm thời gian xử lý các đơn xin vay. Để định hạng khách hàng chính xác, chi nhánh cần đảm bảo chất lượng báo cáo tài chính của khách hàng đánh giá khách quan. Phần tài chính: khuyến khích báo cáo tài chính có kiểm tốn. Phần phi tài chính cần qn triệt bộ phận QHKH khơng cố chấm điểm phi tài chính tối đa 100 điểm, phòng QLRR quản lý chặt chẽ nhằm đưa ra những cảnh báo sớm. Hệ thống chấm điểm tín dụng nội bộ được sử dụng để đánh giá tình trạng khách hàng vay, do đó hệ thống này cần được so sánh giữa các kỳ qua đó có thể phát hiện được những dấu hiệu xấu đi của khoản tín dụng.
Kiểm sốt chặt chẽ thơng tin đầu vào của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, thơng tin chính xác, đáng tin cậy.
Áp dụng mơ hình và phương pháp kỹ thuật đo lường rủi ro tín dụng trong tương lai. Sử dụng các mơ hình hiện đại để đo lường rủi ro các khoản vay riêng lẻ và danh mục tín dụng , áp dụng các phương pháp kỹ thuật để dự báo rủi ro như mơ hình điểm số Z, hay tính EL theo khuyến nghị của Basel 2.
3.2.1.5 Nâng cao hiệu quả nguồn thu nợ từ xử lý tài sản bảo đảm
Các cán bộ tín dụng cần thường xuyên theo dõi thực trạng tài sản bảo đảm, giá trị, tính khả mại của tài sản, biện pháp quản lý... xem xét tính hợp lệ, hợp pháp và tính thị trường của tài sản đó, định kỳ xem xét đánh giá lại giá trị tài sản. Ngân hàng cần yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo trong trường hợp giá trị TSBĐ ban đầu bị giảm sút. Ngồi tài sản của khách hàng có thể dụng tài sản của cá nhân, chủ tịch hội đồng, giám đốc, kế toán trưởng đứng ra bảo lãnh để vay vốn ngân hàng. Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản trong trường hợp dư nợ tăng hoặc giá trị TSBĐ bị sụt giảm theo quy định tuy nhiên có linh hoạt trong phạm vi cho phép đối với doanh nghiệp có tín nhiệm, kinh nghiệm, kinh doanh hiệu quả. Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo/tổng dư nợ tùy theo thực trạng của khách hàng chi nhánh sẽ quyết định tỷ lệ TSBĐ theo quy định tại chính sách cấp tín dụng, phấn đầu tỷ lệ này đạt 80%.
3.2.1.6 Đẩy mạnh và hoàn thiện cơng tác kiểm tra kiểm sốt nội bộ
Công tác kiểm tra, tự kiểm tra, hàng tháng các khoản phát sinh trong tháng phải được rà soát kiểm tra lại đặc biệt là phần tín dụng là vơ cùng cần thiết để tìm ra những bất ổn trong hoạt động, khơng để các sai sót lặp đi lặp lại. Với hệ thống này, rủi ro tác nghiệp sẽ được giảm thiểu, các lỗi trong giao dịch được khắc phục nhanh chóng. Nó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ về sự tuân thủ pháp luật và các văn bản nội bộ ban hành. Bên cạnh đó, hệ thống kiểm sốt nội bộ thường xun tự đánh giá chéo, có tác dụng phịng ngừa rủi ro và hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro của ngân hàng.