1.2 Quản lý rủi ro tín dụng
1.2.4.3 Kinh nghiệm của Mỹ
Cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008, khởi nguồn từ Mỹ đã đặt ra bài tốn khó là làm sao để xử lý các khoản nợ xấu để các NH lớn khơng thể phá sản. Vì nếu điều đó xảy ra sẽ gây nên hiệu ứng dây chuyền và tồn bộ hệ thống tài chính NH tồn cầu có nguy cơ sụp đổ. Trên thực tế, tại Mỹ đã có nhiều giải pháp để xử lý nợ: − Các NH Mỹ nhấn mạnh vào lối ra cho các khoản nợ xấu và tránh việc thu hồi
nợ. Việc tất tốn khoản nợ xấu chỉ nên xem xét khi đó là cách cuối cùng để thu hồi khoản vay có vấn đề, vì thu hồi có thể hiệu quả hơn thông qua việc tiếp tục
trả nợ của một doanh nghiệp vẫn đang hoạt động hơn là phải tất tốn tài sản. Ví dụ như JPMorgan và Bank of America đã bắt đầu nỗ lực hoãn các vụ tịch thu tài sản để trả nợ và nỗ lực làm việc với các chủ nợ để họ vẫn có thể trả tiền. Các biện pháp phổ biến là giảm lãi suất và giảm giá trị các khoản chi trả để người vay tiền vẫn có thể trả tiền mà khơng phải bán tài sản thế chấp.
− Mua lại nợ xấu: Bộ tài chính Mỹ muốn lập ra một thị trường kinh doanh, đầu tư có rủi ro đối với các khoản nợ xấu. Điểm khác biệt là NN có tham gia hỗ trợ: trong khuôn khổ kế hoạch này, các quỹ đầu tư chấp nhận mua lại những khoản nợ xấu hoặc sẽ được bộ Tài chính tham gia vào phần vốn hoặc sẽ được NH Dự Trữ Liên Bang cho vay. Chương trình sẽ làm tăng giá trị của các tài sản, nâng cao khả năng cho vay của các NH và giảm bớt những nghi ngại về mức độ thiệt hại của các NH. Bởi vì vẫn cịn nhiều NH, dưới gánh nặng của các tài sản độc hại, khơng muốn cung cấp tín dụng cho các đối tác khác.
Trong Chương 1, tác giả đã làm rõ một số vấn đề sau:
- Lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng ngân hàng: khái quát về rủi ro tín dụng ngân hàng, ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
- Quản lý rủi ro tín dụng và mơ hình quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel
- Đồng thời, Chương 1 cũng nghiên cứu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Nhật, Mỹ để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, cụ thể như sau:
Nghiên cứu thành lập thị trường mua bán nợ xấu, kể cả thị trường tư nhân. Quan tâm hơn đến việc tạo mọi điều kiện cho KH trả nợ, kể cả xét duyệt cho
vay thêm, giảm lãi suất vay, …thay vì thanh lý tài sản đảm bảo như hiện nay. Sáp nhập, mua lại các NH nhỏ, trên bờ vực phá sản nhằm hỗ trợ các NH nhỏ
CHƯƠNG 2:
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SACOMBANK
Tên tổ chức: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Tên quốc tế: SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK Tên viết tắt: SACOMBANK
Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh